Изучение сложности — одно из важнейших направлений современной науки. Сложная система определяется как система, имеющая много независимых элементов, каждый из которых может взаимодействовать с остальными. Например, куча песка может рассматриваться как сложная система, поскольку нажатие на одну песчинку увеличивает силы давления на все другие песчинки в куче, а эти песчинки, в свою очередь, отвечают на это легкой деформацией, вызывающей силы противодействия. Фондовая биржа — другой пример сложной системы, где покупатели и продавцы меняют свое поведение при изменении поведения других покупателей и продавцов. Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.
 
До появления высокоскоростных электронных вычислительных машин было невозможно изучать сложные системы. Эти системы просто слишком… велики, слишком сложны для того, чтобы с ними можно было работать с помощью обычной математики. Наиболее важным результатом компьютерных исследований сложных адаптивных систем стало понятие неожиданное свойство. Возьмем в качестве примера простую кучу песка. Если вы будете добавлять песчинки к куче, то рано или поздно неожиданно появится новый тип поведения. Когда вы добавите миллионную песчинку, произойдет сход лавины — такое поведение принципиально отличается от явления передачи давления, которое имело место ранее. Другими словами, с этой миллионной песчинкой мы достигаем точки, где понятие «больше» превращается в «иное».

( Читать дальше )

       Святой Грааль (старофр. Graal, Grâl, Sangreal, Sankgreal, лат. Gradalis) — таинственный христианский артефакт из средневековых западноевропейских легенд, обретённый и утерянный. Слова «Святой Грааль»  часто используются в переносном смысле как обозначение какой-либо заветной цели, часто недостижимой или труднодостижимой.




       Большинство трейдеров (особенно начинающие) считают ГРААЛЕМ безубыточную торговую систему, совокупность навороченных «индюков» которые НЕ ДАЮТ ЛОЖНЫХ входов в рынок… и  т.д.

… Я же считаю иначе...


ГРААЛЬ — это САМ ТРЕЙДЕР (!!!)


… если человек не способен (психологически) подстроится под рынок, если человек (морально) не готов к деньгам, если человек не дисциплинирован, если у человека постоянно витает мысль о том что рынок это «игра», если человек считает рынок наркотиком (который разрушает его моральные качества и привносит в личную жизнь проблемы) который его «затягивает» … и т.д.

… то, как выражается А. Мартьянов «на… уй с рынка»



       Данным постом никого не в коем случае обидеть/подколоть не ставил целью, НО очень хотелось донести для многих (для многих потому как достаточно часто читаю на смарте посты о Граалях безубыточных стратегиях/торговых системах и т.д.), что Грааль в торговле — это не системы на скользящих средних, фракталах, уровнях, осциляторах… и т.д. 

( Читать дальше )

Добрый день. продолжение этого поста. http://smart-lab.ru/blog/31562.php

Итак начало торгового дня 14:00 (МСК)
В это время делаю ресерч, выставляю параметры в Finviz elite: under 30 иногда (under 50), stock only, relative volume — over 200k или 300k. 

Получается около 1000 акций, что это дает? Я отсеиваю дорогие акции,  отсеиваю неликвид (конечно 200К — это тоже неликвид, но есть акции которые наливают перед супер ликвидностью, их я и ищу), и отсеиваю фонды (частые разрывы в цене). 

Делаю отбор, длится он от 40 минут до 1 часа. Отбор делаю по вкладке News на дневках, с расчерченными графиками от команды Finviz, использую именно эту вкладку «News» чтобы видеть новости и просматривать 50 графиков на странице в большом виде.

Ищу какие нибудь уровни, пампы (надутые и те которые могут надуть), некоторые гепы (которые пробили выжные уровни, и закрепились), и пробой МАшек. Внимание: Отбор делаю в обе стороны как на пробой вверх, так и вниз! (никогда не знаешь как поведет сегодня себя рынок). Если вижу в процессе что в одну из стон значительно меньше акций — добавляю «погрязней».

( Читать дальше )

Проводя статистическое исследование, необходимо учитывать, что никакой закономерности может и не быть.

Проводя научный эксперимент, мы анализируем полученную информацию, чтобы иметь возможность выбирать между гипотезами. К примеру, если вы полагаете, что природа должна вести себя в данной ситуации таким-то образом, и проводите эксперимент, чтобы это доказать или опровергнуть, вы ведь хотите иметь возможность заявить, что экспериментальные данные подтверждают вашу гипотезу, а не чью-либо еще. Иными словами, мы ожидаем, что данные докажут ту, а не иную зависимость результатов эксперимента от переменных. В большинстве случаев не существует единственного «чистого» эксперимента, так что нам приходится многократно повторять измерения, чтобы получить гарантию достоверности результата. Поэтому мы часто нуждаемся в статистическом анализе полученной информации. Часто оказывается, что результат зависит от множества факторов. В этом случае нам необходимо отделить главные из них от второстепенных — зерно от шелухи.

( Читать дальше )

Аттилио Гинио, 28-летний красавец, видный, статный, богатый соучредитель Морской производственной биржи (Produce and Maritime Exchange), заперся в квартире на Западной 23-й улице Нью-Йорка, которую предусмотрительно арендовал месяцем ранее, разделся донага, аккуратно развесил вещи на спинке стула, положил на тумбочку у изголовья золотые часы, красивую цепочку, перстень и портмоне с $20, зарядил пистолет, спрятал его под подушку, вытянулся на кровати и …умер! Вскрытие показало, что смерть Аттилио наступила в результате воздействия неопознанного наркотического вещества.

Печальное событие случилось 24 мая 1881 года и сразу же попало на страницы The New York Times. C чего бы это? В Нью-Йорке всегда хватало бедолаг, сводящих счеты с собственной жизнью.

Бедолаг, конечно, хватает, однако Аттилио Гинио вошел в историю первым трейдером-самоубийцей! Его партнер Джордж Власто впоследствии поведал полиции о том, что незадолго до смерти Гинио не только жестоко проигрался на бирже, уйдя в минус на брокерском счете на $1120 — по тем временам деньги вполне почтенные(1), но и глубоко запустил руку в кассу родной компании.

( Читать дальше )

Превод с сайта: http://todaytrading.com/20GoldenRules.php
 
1. Не обращайте внимание на новости, смотрите на график. Вы не достаточно умны, чтобы знать, как новость повлияет на цену. График уже знает новости, какие новости  прийдут.

2. Покупайте при первом  откате от нового максимума. Продаем первый откат от нового минимума. Всегда найдется толпа, которая пропустила первое движение.

3. Покупайте от поддержки, и продавайте от сопротивления. Каждый видит то же самое, и все они только и ждут, чтобы прыгнуть в бассейн.

4. Короткие ралли не продаем. Когда рынки падают, шорты, наконец, могут получить прибыль и приготовиться к покрытию.

5. Не покупайте и не продавайте  к основной скользящей средней. См. # 3.

6. Не входите — если не знаете, как выйти. Рынок может развернуться через минуту после входа. Если не выдишь выхода — ты в большой беде.

7. Гэпы истощения заполняются (закрываются). Пробойные и продолжающие гэпы — нет (не заполняются) Мудрость старых трейдеров, является ложью. Торгуйте в направлении поддерживаемого гэпом — всегда.
(от ред.RIH2 — .Если гэп закрылся, значит это истощение (т. е. окончание тренда). Если гэп не закрылся, то это пробой и зарождение тренда, либо продолжение тренда

( Читать дальше )

Книга по размеру является брошюрой. В издании, которое попалось мне, кроме непосредственно трудов Мюррея Ротбарда содержатся комментарии к его книге и к современной ситуации в мире от Гвидо Хюльсмана. Кроме того, хочу отметить, что сам Ротбард умер в 1995 году, а свою книгу «Государство и деньги» он издал ещё в 1964 году.

Сама книга имеет подзаголовок «Как государство завладело денежной системой общества» (на английском он звучит ещё более конкретно: «What has government done to our money?») и является трудом, пропагандирующим австрийскую экономическую модель.

( Читать дальше )

Hello all.
My name is Aleksandr Yermachenko (aka ataman) and I'm the portfolio manager and stock market trader from Moscow, Russia.
My 1st trading day was in 1984 on FOREX market. After FOREX' volatility I think that U.S. stock market is very tranquil. Well, February 28, 1995 was my first day on U.S. stock market… funny but I bought AOL, CSCO and NSCP (Netscape)...
I use about 60 different trading techniques but I plan to use only 3-4 of them here...
It will be market timing investing. Mostly short term and mid term.
Sure that market timing is one of the best strategy to earn triple digits returns in a portfolio which Equity up to 70-100 Million of US dollars.
It seems to me that it will be intersting for you to see how market timing works.
I do not plan to sell options (calls or puts) simple because I think that selling volatility is much more risky way than anybody may imagine… I do not want to go Nick Leeson's way.
Most of deals will me at market opening and market closing… I do not plan to trade intraday, except of predefined stop-loss and stop-profit orders. Before a trading day I'll report possible orders for coming trading day. After end of a trading day I'll post deals, include deals I have made at market closing.
Also many orders will be 'limit @Open' type. This means that if price of a stock at market opening will be worse that '@Open' predefined price — the order will be cancelled and I do not trade such one.
Profitable trading to all,
Aleks

Технологии Александра Ермаченко (ataman)
 


( Читать дальше )

 
 
Ну что, мои замечательные бесснежные каникулы закончились :), пора продолжать разговор о посредниках на американских фьючерсных рынках. Тема сегодня живенькая- об управляющих и так называемых «пул-операторах», рассмотрим, как они регулируются здесь, в США, и что нужно сделать российскому управляющему, чтобы иметь законный доступ для трейдинга на клиентских счетах в Америке.
 


( Читать дальше )

Трейдинг с Правильными Ожиданиями
Опубликовано MonsterStocks в Ср, 12/14/2011 — 15:02 

Вы не можете хорошо торговать, когда у вас в голове неправильные ожидания на счёт рынка.

Вы должны знать, чего ожидать от него и от своей торговли. И эти ожидания обязательно должны быть НЕ завышенными.

Завышенные ожидания – причина больших неприятностей. Завышенные ожидания портят весь трейдинг. Нередко достаточно поменять свои ожидания с больших на меньшие, как вы начнёте делать деньги на рынке.

А дело лишь в том, что вы перестанете чувствовать давление «сделать высокий результат» и когда исчезнет эта битва за результативность, вы в разы уменьшите количество совершаемых психологических ошибок. А чем меньше вы теряете деньги, тем больше вы их зарабатываете.

Дело в том, что...

Когда характер поведения рынка не совпадает с вашими завышенными ожиданиями, у вас всплывут все психологические проблемы: вы потеряете терпение, вы станете слишком активно торговать, «отыгрываться», залезете за предельную черту лимита потерь на день/неделю и будете нарушать прочие законы торговли…

( Читать дальше )