В своем исследовании «Продажа опционов с дальними страйками» (http://smart-lab.ru/blog/124435.php#) автор провел большую работу. Попробую порассуждать и поспорить с автором.
Тема для исследования выбрана очень интересная. Многие желают зарабатывать, и делать это так, как делают профессионалы рынка – продавая опционы. Выбор страйка безусловно важная тема, но один ли страйк важен?
Ну а теперь обо всем по порядку.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Автор в своем исследовании начинает с того, что берет «крайние» даты фьючерса для своих расчетов и считает отклонения на дату экспирации, а заканчивает тем, что предлагает хеджировать по дельте. Сразу возникает вопрос: если я продаю опцион, и планирую хеджировать его по дельте то, что мне важно? – где будет цена к экспирации? Или сколько я денег затрачу на дельта-хеджирование? Мой ответ – важнее затраты на хеджирование, и не важно где будет экспирация, важно какая волатильность продана и какая реализовалась.


( Читать дальше )

       Уважаемые трейдеры, подскажите пожалуйста, какой программой можно пользоваться для просмотра котировок входящих в DJ и SP500? Естественно без открытия реального счета) Демо версии с минимальной задержкой или без нее.    
 
P.S.  Сайты по типу Финама не надо предлогать, интересуют именно программы.  Кому не сложно плюсик для вывода на главную, думаю есть люди которым это будет интересно. 

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

Продолжаю дальше гнуть свою линию  smart-lab.ru/blog/121851.php
зелёная 6 выполнена, а вот на отскок сил не хватает. Даже при растущей S&P на 0,7 мы всего лишь пытаемся на вечерке закрытся в 0.
Сказывается влияние брента на наш рынок. Завтра ожидаю дальнейшего снижения и обновление сегодняшних минимумов.


так что читай уважаемый кукл и принимай к сведенью )

 Добрый день! В одном блоге двухмесячной давности http://smart-lab.ru/blog/106793.php я писал о приближающейся девальвации национальной валюты (11 март курс ЦБ был 30,76). За это время произошло много событий в мире и в нашей стране, но опасения по поводу резкого удешевления  национальной валюты только усилились. И чем дольше держат административными методами курс рубля на фоне ухудшающейся коньюктуры и мирового тренда на ослабление государственных валют, тем сильнее будет  его падение!  Похоже наше государство последнее время занимается не восстановлением экономики и улучшением жизни граждан (скоро такой дорогой нефти может не быть и многие социальные программы будут свернуты), а подготовкой ко второй волне мирового кризиса перепроизводства и потребления, который начался в в середине прошлого десятилетия и закончится, я думаю еще не скоро. Не буду еще раз повторять уже набившие оскомину факторы, которые могут в течение года привести к мировому коллапсу ( все это Вы уже читали и не раз, только будет не верится до тех пор, пока жареный петух не прокукарекует!), просто хотел бы напомнить сообществу о чем говорили первые лица нашего государства в 2008 г. за насколько месяцев до начала драматического  спектакля под названием  «тихая гавань». Выврды делайте сами!

( Читать дальше )

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.