НЕДЕЛЯ ПРОШЛА ПРОДУКТИВНО + 857.74 USD 

НУ ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ:

Тестирую новую стратегию — внутридневную 

( Читать дальше )

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора

( Читать дальше )

Шорт в декабре, немного статистики по SP500

          Идея написать эту статью возникла у меня после прочтения поста Тимофея Мартынова Хороший день, в котором он в частности пишет о том, что удерживает шорт по индексу SP500.

         Продажа без обеспечения, так называемый шорт – это вообще довольно опасный вид сделок, но есть один месяц в году, когда от коротких продаж лучше вообще воздержаться. Этот месяц – декабрь. На всех без исключения рынках, которые я изучал, декабрь является просто проклятием для любителей шортов. Очень ярко выражена тенденция роста активов в декабре и в индексе SP500.  Чтобы не быть голословным, хочу привести данные по индексу SP500 с 2001 по 2017 год, т.е. за последние 17 лет. Эти данные приведены в таблице 1.


                    Таблица 1.

         Зеленым цветом в Таблице 1 выделены те года, когда индекс SP500 вырос в декабре. Как вы можете без труда заметить, за последние 17 лет индекс SP500 вырос в декабре 12 раз, а снизился только 5 раз, что составляет вероятность роста 71%. Если же взять статистику за последние 10 лет, то результат будет еще более убедительный: 8 случаев роста против всего 2 случаев падения, что соответствует 80% вероятности роста.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 2 – обновления для четверга

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  28.11.2018 по 05.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 06.12.2018.

                                                  Таблица 1.

         Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы еще не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

Привет всем!

Пост в продолжение темы покупки лидеров из этого поста
smart-lab.ru/blog/508639.php

Автор покупает топ 8 лучших акций по итогам недели.

Думаю, данная стратегия переоценивается.
Возьмем 20 тикера из топ ликвидных на ММВБ.
И будем каждую неделю покупать 5 лучших. В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов.
Система всегда в рынке, даже на падении.

Бэктест без учета комиссии с 2010 года в сравнении с индексом MICEX будет выглядеть так:




На растущем рынке еще как-то работает, но в боковике, увы, жестко проигрывает купил и держи.

Привет индексное инвестирование ))).

Всем удачи!

Постепенно начинаю вливаться в штатовский рынок опционов.

Куча базовых активов. Пока остро стоит вопрос выбора. На днях упал мой взгляд на ВАС. Этот момент отмечен белым кружком.
Рассчитывал на падение. Залез в путы 26,5 страйка. Потом подумал и подстраховался колами 28,5 страйка.




Первыми, понятно, отработали коллы. Брал по 0,15, сдал по 0,59. Т.е. 293% профита. Отскринил момент продажи.



( Читать дальше )

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Доброй ночи. 

Не могу заснуть, есть кое что что гнетет меня. Но вопрос о другом! Бывает, что нет не сил не энергии. 
Как вы с этим справляетесь? Где берете силы? 

итак поговорим про спред бабочку по Corn  - она же Кукуруза — царица полей.
тут всё настолько круто — что это «Святой Грааль» ZCEL 1H9 обозначение в программе CQG
ход спреда за историю 50 лет  - от -10 до +10 в пиках по цене спреда Бабочки, что в деньгах = 1000долл

но это в пиках, и как видим реальный ход «бабочки» это от -2 до ноль или чуть выше - 


( Читать дальше )

Ибо истинно говорю вам:
если вы будете иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: «перейди отсюда туда»,
и она перейдёт.



Продолжение, предыдущая часть: Торговая стратегия ч. 2

Одним из пунктов стратегии является то, что акции не продаются с убытком. Т. е. отсутствуют стоп-лоссы (отрицательные сделки) и выход из актива по любой причине, пока по нему есть нереализованный убыток. На первый взгляд это кажется парадоксальным, но в тоже время очень простым — не продавать. Большинство трейдеров действует прямо наоборт — советует быстро резать убытки. Тут следует заметить, что в среде трейдеров вообще очень часто дают советы, прямо противоположные друг другу. Например, «брать достаточную прибыль и не жадничать» прямо противоречит правилу «давай прибыли течь». В общем случае на каждый, казалось бы, аргументированный совет можно найти противоположный, тоже хорошо аргументированный. Сведите все убытки по стоп-лоссам в таблицу и подсчитайте в конце года сумму — ужаснётесь. Это аналогично ежедневным небольшим тратам на всякую мелочь, большинство людей не ведёт подсчёт таких трат. Почему? Ответ прост: их неприятно подсчитывать, а в конце года от набежавшей суммы станет плохо.

( Читать дальше )