Год назад прочитав топик про currency board smart-lab.ru/blog/206600.php и увидев отличную корреляцию между ЗВР, денежной массой и курсом нац. валюты все собирался начать вести свой расчет курса currency board, но собрался только сегодня… Год назад доллар по 38 казался дороговато, а по 65 какой-то фантастикой… На сегодня курс доллара, установленный ЦБ РФ ~65рублей, а курс currency board по моему расчету (M2/ЗВР) получается 91. А учитывая, что ЗВР России тают в последнее время, а М2 растет не смотря на модное нынче  зажимание рублевой ликвидности, судьба у деревянного не завидная…

Если кому надо тут екселевский файл с данными М2, ЗВР, Currency board cloud.mail.ru/public/5FBj/ZDnPKrGcb

Анализа объемов по Level 1

Анализ объемов – популярная тема среди трейдеров. С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.

Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1.

Разделим условно анализ объемов по Level 1 на два типа:

1. Анализ потока сделок (лента принтов, Time&Sales)
2. Анализ аккумуляций:
   — стандартные инструменты
   — алгоритмические аккумуляции (наслоения алгоритмов)

Анализ потока сделок

Данный анализ основан на нефильтрованных тиковых данных с биржи. Обычно принято анализировать ленту принтов в виде таблицы/списка. Исходя из полученных данных, трейдер принимает то или иное решение, читая ленту:

По просьбам друзей, я решил посвятить несколько топиков опционам. Об опционах написано много, но нудно. Трудно запоминаемо. Поэтому я выбрал жанр сказочки, так как все помнят тридевятое царство = 0.3333, по не помнят число Пи до четвертого знака. Итак.

Здравствуй дружок. Сегодня мы начнем узнавать про опционы. Опционы бывают Кол (Call). Это, когда цена вверх. Это когда цена вверх, как кол поднимается и для опциона это хорошо. Колом стоит. Все хотят, что бы колом стояло. Поэтому, это как то надо запомнить. Опционы бывают Пут (Put). Это когда цена вниз. Болтается. Висит внизу. Не знаю с чем сравнить, но надо запомнить. Для Пута это хорошо. Опционов много и они как братья. Единственно чем они отличаются так это страйками. Вы можете вызвать таблицу опционов и посмотреть, какие они. Можно вызвать график опциона, взять стакан и вообще им как фьючем торговать.

Опцион это такая страховка. Дружок, у тебя есть машинка? Если есть, то ты страхуешь ее, переодически. Свою Бентлю я страхую по частям, потому что ни одна нормальная компания целиком ее не страхует, сука. В компании «Колл» я страхую перед, а в компании «Пут» я страхую зад. Я выбираю страйк, такой столб в который можно въехать. Если столб близко, то страховка дороже, если дальше то дешевле. Потом я разгоняюсь и бац… Чем глубже я въеду в столб, тем больше мне заплатит страховщик. Надо только, что бы бензина до столба хватило, а то все бабло на страховку. Если до столба бензина не хватит, то плакали ваши денежки. То же самое с жопой. Только там страховка чуть дороже. Правильно. В жопу может въехать «Черный Лебедь». Когда рынок обваливается.

В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.

Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

• wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
• blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
• www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.