Прочитал вчерашний топик известного в Марьиной роще и популярного на смартлабе аналитика и трейдера под гранитной вывеской — «вся правда о трейдинге». Круто. Захотелось прокомментировать. Поскольку я у данного писателя в чс, то пришлось в своём блоге прокомментировать «правдивые» тезисы о трейдинге.

Трейдинг – это ставка только на себя. Система, знания и всё остальное второстепенно. 

Супер. А мы то думали. Знания, опыт, навыки — да пошли они лесом. Как оказалось тут главное вера в себя, в собственную исключительность. Во-во, так торгуют новички, они не имеют навыков и опыта, там только вера в себя. Так торговал и наш заслуженный аналитик на всем известном турнире. Результат известен. Так нынче торговал и скорп — вера в себя, в свою исключительность. Когда «ставят на себя». а не на знания и навыки, результат всегда один и тот же.

Рынок – это хаос и упорядочить его нельзя!
Будущего не знает никто! Трейдинг есть только интуитивный! 

Рынок выглядет хаосом у тех аналитиков, которые в шуме рынка ищут истину. Каждое движение для их анализа судьбоносное, каждому чиху рынка они пытаются найти причину. Они очень-очень пялятся в монитор и они очень много думают. А если они ещё пытаются впитать и все вылитые на них новости… При таком подходе — рынок сто раз обманет «интуитивного» аналитика-трейдера. Рынок вовсе не хаос. Он имеет тренды и циклы. Не надо искать в попе моск, анализируя все движения. Рынок просто играет свои игры. Интуитивный трейдер обязательно ввяжется во все эти игры рынка, потому что управляют им не знания, навыки и дисциплина, а интуиция, проще говоря собственные бессы.

( Читать дальше )

 

 Введение

   Привет! Если Вы прочитали предыдущие статьи из цикла «Как заработать миллион, не выходя из дома?», то Вам, начинающим трейдерам, должно стать ясно:

• Какую цель необходимо преследовать в трейдинге.
• Где ни при каком условии не нужно брать деньги на трейдинг.
• Где их действительно стоит взять.

   И как следствие возникает вполне закономерный вопрос: какой же рынок выбрать для торговли? Российский или американский? Давайте вместе попробуем во всем разобраться. 

 

 Как это было со мной

   Так сложилось, что я являюсь трейдером, торгующим российский рынок. Выбор мой был сделан абсолютно случайно. Не знаю, как могла сложиться моя трейдерская карьера и сложилась бы вообще, если бы я начал торговать американский рынок, но, однозначно, могу сказать – я ничуть не жалею о своем выборе. Зарабатывать грандиозные деньги можно и на российском, и на американском рынке, да вообще на каком угодно. Для этого необходимы лишь работающая торговая стратегия, волатильность на рынке и, конечно же, деньги. Желательно большие, ведь чем большим объемом мы входим в позицию, тем большее количество денег можем заработать. Но прежде чем дело дойдет до заработков, как я уже говорил, «трейдинг – это затраты и убытки».

( Читать дальше )

finotchet.ru/articles/90/ 

Смысл показателей EBIT и EBITDA
Показатель EBIT является промежуточным показателем прибыли до уплаты процентов и налогов.
Показатель EBITDA — это «очищенный» показатель чистой прибыли от амортизации, процентов и налога на прибыль, позволяющий оценить прибыль компании вне зависимости от влияния:

• размера инвестиций (поправка на сумму начисленной амортизации);
• долговой нагрузки (поправка на проценты);
• режима налогообложения (поправка на налог на прибыль).

Основное назначение EBITDA в том, чтобы с помощью данного показателя можно было сравнивать различные предприятия, работающие в одной отрасли, в том числе для целей бенчмаркинга. При этом не важны размеры инвестиций, долговая нагрузка или применяемый налоговый режим — имеют значение только вид деятельности и операционные результаты. Таким образом, EBITDA позволяет сравнивать компании с различными учетными политиками (например, в части учета амортизации или переоценки активов), различными условиями налогообложения или уровнем долговой нагрузки.

( Читать дальше )

Приветствую, уважаемые читатели ресурса Смартлаб!
Решил спросить верны ли мои рассуждения и какие есть ньюансы в опционном хеджировании?

Мысли, как захеджировать условные средства 100 000 руб. от падения курса рубля?
Допустим, что есть опасения, что к маю 2016 г. курс доллара достигнет 100 руб. Соответственно, при курсе 70 руб сумма 100 000 руб равна 1429 $, при курсе 100 руб эта сумма составит 1000 $, т.е. можно потерять 429$.
Для хеджирования опционами покупаем коллы Si Страйк 70000, экспирация 19.05.16 г. в количестве 2 шт по цене 4326 руб/шт. ГО 7408 руб.
Имеем в итоге максимальный возможный убыток 8652 руб.
При курсе около 78 руб будет точка безубытка.
При ожидаемом курсе 100 руб. прибыль составит около 50 000 руб, т.е. 1500 $



( Читать дальше )

В продолжение обсуждения Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (часть 1), я решил внести окончательную явность в вопрос, какой тип ИИС, первого или второго типа, выбрать.
Если кратко и типах ИИС, то они различаются следующим:
ИИС первого типа (на взносы), вы вправе на налоговый вычет, на текущий момент 13%, на сумму взноса за год, но не более чем 400 тыс. руб.
ИИС второго типа (на доход), государство освобождает вас от уплаты НДФЛ, на полученный доход.
Появляется вопрос, какой тип, первый или второй, выбрать.
Постараюсь ответить на данный вопрос, приложив графики, на которых будет отражено сравнение 2-х типов ИИС.
Графики отражают показатель выгодности для инвестора, в виде, или налогового вычета для типа 1, или освобождения от уплаты НДФЛ на полученный доход для типа 2.

График 1. (Ежегодные взносы 100 тыс. руб, доходность 10% в год)


График 2. (Ежегодные взносы 400 тыс. руб, доходность 10 %

( Читать дальше )

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

 

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.

( Читать дальше )

Доброго всем дня! Посоветуйте — с чего начать изучение темы опционов (интересуют печатные и видеоматериалы). Как писал уважаемый Алексей Каленкович: в 2012 году произошли изменения на рынке, отразившиеся на торговле опционами. Так что интересуют актуальные материалы, от практиков опционной торговли. Делитесь информацией для становления нового успешного опционщика! ) Думаю, тема будет интересна многим новичкам, т.к. инфы в инете как всегда как грязи. Но, чтобы найти дельный материал, придется перелопатить тонну мусора, потратив ту же тонну времени. Заранее приношу благодарность от лица всех начинающих опционщиков!

продолжая тему полезного и интересного http://smart-lab.ru/blog/314309.php

1) Пока особо весь занят блогом и разными проектами, почти не трейжу. В пятницу попалась редкая, но крайне халявная ситуация, которую записал на видео. Профит конечно маленький, но за-то полезно и помогает поддерживать форму.   



2) Закончил заполнять раздел по базовым принципам анализа отчетности американских компаний. Теперь каждый желающий может самостоятельно изучить структуру фин. отчетности и сможет на элементарном уровне ее оценить. Не вся инфа моя, но лучше я описать и не пытался ибо лучше некуда. Если будут вопросы по ресурсам, которые упрощают работу с отчетами и они у меня не описаны — можете оставлять их в комментах к конкретным статьям.

3) Приступил  к заполнению самого большого по объему раздела, где будут описаны все основные фин. рынки с готовыми  к применению работающими стратегиями к ним. Будет в порядке возрастания ликвидности и сложности, начиная с фонды, потом фьючи, потом опционы на них. На счет валютного подумаю, имеет ли смысл. Может опишу как свою брокерскую конторку открыть с мин затратами. Это на сегодня не сложно. 

( Читать дальше )

Хороший курс для анализа финансовых показателей публичных акций. Подойдет для оценки дешевых акций, малой и средней капитализации. Курс состоит из нескольких частей. Предлагаем вам ознакомиться с первой частью.

Если вы хотите воспользоваться русским переводом пожалуйста на видео нажмите на settings, далее Subtitles/CC, далее нажимаете на English(auto-generated), далее Auto-translate и выбираете нужный язык. Выложили пару частей, если понравится то тут все остальные из первой части.

( Читать дальше )

                                       

  На смарте есть такой замечательный сервис, как каталог ссылок. У кого есть хороший каталог ссылок здесь? Советуйте свои ссылки, то есть дайте ссылки на свой каталог ссылок… поделитесь ими. Я вот у своих друзей не вижу хороших ссылок. Кто хороший и добрый -.=)) У кого их много. Вон у Васи не так много интересного. Чем сам список полезен?.. У меня не так часто, но случается — но падает система, а с ней и браузер, где сохраняются Favorites… Тут то смарт и нужен. Или, например, будешь торговать с другого компа… И вот — ссылки под рукой.