Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )

На дневке РТС мы открываемся сегодня с сильным гепом вниз, пробиваем локальный уровень поддержки вблизи 136 000, что является очень сильным сигналом на понижение рынка.
Также мы вплотную приблизились к уровню 135 170 от 14 ноября 2012 года. При уверенном пробое вниз видим следующий уровень, который может оказать поддержку на 132 000. Однако пока мы видим нисходящую тенденцию, при таком фоне позиции в лонг пока однозначно не рассматриваются.


 Смотрим часовик РТС. Сегодня с самого утра пробиваем уровень поддержки около 136 000, что открывает нам более дальние цели для падения. Теперь вполне отчетливо видно возможное снижение до 130 000. Однако в более краткосрочном плане мы уже на текущий момент перевыполнили цели падения, и вполне вероятна коррекция и тест пробитого уровня поддержки на 136 000. Разберем пятницу, после открытия тест уровня 139 000 (1). Видим отчаянные попытки быков переломить ход событий, однако они не дают результата (2) и (3). Однако на вечерней сессии коррекция таки развернулась, но без особых объемов (4). Пробой уровня с гепом вниз, очень сильный медвежий сигнал (5). Вероятен тест уровня 136 000, чем дольше он будет отложен во времени, тем более медвежий характер это будет иметь. Цель для снижения — 130 000.
 

В очередном видео уроке, постарался обьяснить разницу между различными видами заявок в программе TSLab.
1 Лимитная заявка. Нельзя поставить лимитку в покупку, выше текущей цены и в продажу, ниже текущей цены. Если на маленьком таймфрейме использовать лимитные заявки, то можно получить штраф от биржи за превышение  допустимого количества транзакций в день. Лимитная заявка всегда висит в стакане (на бирже). 
2 Открытие если выше/ниже (стоп-лосс и тейк-профит в том числе) - условный вид заявки. Данная заявка не висит в стакане, а находится у брокера и при достижении заданной цены, брокер пересылает ее на биржу! Транзакции в данном случае не будут накапливаться. Заявки в покупку или продажу можно разместить где угодно, не зависимо от текущей цены. Сработает данная заявка или нет зависит от проскальзования и заданного алгоритма. 
3 Открытие позиции по рынку. В момент наступления сигнала совершается сделка, наиболее простой вид заявки и 100%-е срабатывание.


( Читать дальше )

Неделя будет насыщена событиями. США выступят (если снова не будут размещены внеплановые билли) поставщиком ликвидности. ФРС проведет вливания в рынок: дважды (во вторник и четверг), оплачивая выкупленные MBS, кроме того, по программе крайнего QE — во вторник максимальная (в апреле) оплата выкупленных нот. Также, при расчетах по Treasuries в понедельник (по длинным бумагам) и четверг (по коротким) погашения будут чувствительнее больше оплат за счет выплат по погашаемым n-дневным биллям.
В Европе начало и конец недели будут отмечены значительными погашениями, в то время как в середине недели будет присутствовать спрос на евро, связанный: во вторник с оплатой размещения фонда EFSF (8 млрд), а в среду с возвратом банками средств по LTRO (10.8 млрд).


Все подробности по ликвидности и рынку госдолга на www.debtcalendar.net
Для получения полного доступа ко всем материалам сайта необходима регистрация.

Кризис на Кипре вынудил власти страны провести налоговый сбор со счетов вкладчиков местных банков. Это идет вразрез с общеевропейскими понятиями о неприкосновенности частной собственности, однако является обязательным условием ЕС для предоставления помощи островной экономике. Естественно, такая ситуация заставляет инвесторов думать о вложении средств в валюту, независимую от ошибок политиков и решений финансового руководства.
 
К сожалению, хранить сбережения в металлах крайне неэффективно. Основные валютные вклады подвержены потрясениям. На замену приходят решения с Востока: биткоин стал первым шагом к созданию независимой и анонимной валюты.

Удивительна и загадочна история возникновения этой валюты. Созданная в 2009 году неким Сатоси Накамото — человеком или группой специалистов, скрывающихся под этим именем (точно до сих пор неизвестно) — она долго оставалась в тени и была недоступна для массового пользователя. В многом из-за того, что система расчетов, смысл и принцип построения валюты довольно сложен, малопонятен и клиентский интерфейс. Однако в узком кругу знающих людей новый инструмент встречали аплодисментами: впервые создана криптовалюта! Ее название имеет англоязычное происхождение: от bit (единица информации) и coin (монета). 

По сути, биткоин — это одноранговая сеть, образованная участниками (клиентами), в которой взаимные расчеты ведутся с общего согласия, а курс определяется только законом спроса и предложения. Также существуют майнеры — это те, кто занимается эмиссией данной валюты. Чтобы стать майнером, необходимо иметь компьютер с необходимым программным обеспечением, а затем вступить в клуб таких же эмитентов. И вот вы сами себе ФРС. 

Однако спешу охладить пыл: процесс генерации блока долгий, он требует немалой мощности компьютера и некоторого количества энергии. Нужно учитывать курс биткоина к доллару для оценки целесообразности такого занятия. Ознакомиться с общим построением системы дает возможность Википедия, а подробнее о принципах формирования криптовалюты можно прочесть 

( Читать дальше )

Всем доброе утро.
Надеюсь вы замечательно провели выходные и после хорошего отдыха готовы работать.
Вчера вечером бегло читая блоги на смартлабе, мое внимание привлек пост уважаемого блогера
karapuzА
«Правда про Газпром»
 
Мой разум долго отказывался понять что такое может писать умный человек.
Итак попробую разобрать вопрос инвестиционной привлекательности акции Газпрома с точки зрения инвестора.
 
Поскольку интестированием я занимаюсь не первый день, я был несколько обескуражен, когда человек делает упор только на див доходность и утверждает что адекватная цена акций Газпрома должна быть на уровне 110 и ниже рублей. В дискуссию вступать не очень хотелось вчера и я решил разобрать вечером данный вопрос в отдельном блоге.
 
Итак обо всем по порядку.
Довольно распространненым методом оценки эммитента является сравнительный анализ на основе фундаментальных показателей аналогичных компаний сектора.


( Читать дальше )

Доброго времени суток!
 
Выдалась минутка, решил спросить опционщиков смартлаба — как Вы поступаете при проданном стренгле ( или стреддле или чем то подобном), если цена подходит к одному из краев?
 
Поясню сразу цель: позу держу до экспирации, до этого идет управление позицией по ситуации.
 
Для себя вижу три варианта ответа на свой вопрос:
 

1. Если цена растет, тогда продаю подорожавшие колы, чуть с большим страйком. Если цена падает, тогда продаю подоражавшие путы с чуть меньшим страйком.
2. Что бы уменьшить ГО аналогично пункту 1, если цена растет делаю медвежий спред, если падает бычий спред.
3. Фиксирую убыток – покупаю назад, проданные опционы. Пока так не доводилось делать.

 
А как поступаете с проданными опционами Вы, если цена против?

С уважением, Антон.
Всех благ! 

Коллеги, доброго дня!
Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 15.04.13.



( Читать дальше )