А что, если создать свою радио-волну, предположим.И пускай там будет диджеем, опытный трейдер.Он будет по радио диктовать удачные зделки, которые нужно делать.Через некоторое время там соберётся солидное количество слушателей(трейдеров начинающих).Как считаете, можна влиять на рынок таким рычагом? Если собрать солидное количество слушателей, тоесть начинающих трейдеров, которые будут покупать или продавать под диктовку одновременно.

Прямая ссылка на подключение:

http://connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_169 

В инвестиционных компаниях работает много высококлассных профессионалов, которые добились отличных результатов в торговле ценными бумагами и инвестировании. Они обладают не только обширными познаниями в бизнесе, но и являются настоящем кладезем жизненной мудрости. Издание Business Insider подготовило 15 мудрых советов от управляющих хедж-фондами.

Пол Тюдор Джонс: “Стыд и досада могут сопровождать вас всю жизнь, так что готовьтесь к этому”.

Сразу после университета, Пол Джонс работал в известной торговой компании Eli Tullis. После ночной вечеринки, он заснул за рабочим столом, в результате чего был уволен. Из случившегося он сделал важный вывод. “Сегодня мне легко работать с моей профессиональной этикой на Уолл-Стрит, — говорит Джонс. — Неудача – это как татуировка, которая будет с вами всю жизнь и это очень хорошо. Я так и не сказал моим родителям, что был уволен. Я просто сообщил им, что хочу попробовать что-то новое. Стыд и досада могут сопровождать вас всю жизнь, так что готовьтесь к этому”.


( Читать дальше )

Приветствую! На смарт-лабе я недавно, но и за это непродолжительное время, честно говоря, поднадоели посты о том что все трендовые торговые системы либо уже умерли, либо находятся в состоянии издыхания. Вот и решил протестировать свою торговую систему не только на длительном промежутке но к тому же на абсолютно разных, с точки зрения комфортности торговли по одним и тем же правилам, рынках. В качестве примера привожу тесты в Wealth-lab в период 2009-2013 гг., инструменты — индексы NYSE, RTSI, UXIND(индекс Украинской биржи). Использовал индексы, а не фьючи — поскольку шибко не хотелось заниматься их склейкой для приведения в адекватный вид. Результаты на фьючах отличаются не в лучшую сторону, но тем не менее асолютно привлекательны...

Итак по порядку:

NYSE



( Читать дальше )

Есть такой себе сайт.
www.priceline.com/

не  плохой не хороший. Оказываеться это не просто сайт, а большая компания… с Офигенной динамикой Стоимости  Акций.


Услуги вроде ничем не примечательные. а за счет чего такой прирост цены вообще возможен?
Наивный вопрос? -возможно.
Глупый?  — возможно.

Динамика похлеще APPL вот что удивило. а сервис то не такой Уникальный.

Тикер: PCLN

Я вложила свои первые деньги в начале 2009, это были накопления со стипендии. Периодически добавляя, я за год догнала сумму где-то до 150 тысяч рублей, уже не помню. Поскольку стипендия частично тратилась на хот-доги и всякую другую хрень, можно было бы скопить и больше, например 300 тысяч. Вложив эти денежки в Магнит по 400 рублей, можно было бы сегодня продать акции за 5 лимонов и обзавестись однушкой на стадии строительсва в Москве или двумя в подмосковье.
Получается, любой прозорливый студент мог обзавестись квартирой, вложив копейки со стипендии и подработок промоутером/грузчиком в том же «магните».
Казалось бы, все логично. Но ни фига не логично же! Кто мог предвидеть рост в 15 раз стоимости этой говносети? Язашла в один из этих магазинов ровно один раз, сразу же развернулась и ушла. Надо полагать, название подразумевает, что покупателя «манит» в магазин, настолько он хорош! По мне, надо было назвать «отрицательный магнитный полюс», так было бы честнее, настолько отталкивающее впечатлепние. Многие восторгаются: Ай да Галицкий – такую сеть построил! Какую сеть? Весь бизнес-концепт можно описать один предложением: «А давай я здесь насру, прилетят мухи и мы их убьем!» Дейстивтельно, а давайте сделаем говенный магазин, заложим его, сделаем еще один, и так до тех пор, пока не получится сеть! Чтобы вы понимали, что такое сетевой минимаркет, вот вам пример самого популярного магазина в цивилизованных странах.


( Читать дальше )

Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не согласны. Одни просто потому, что надеются на лучшее — надо же во что-то верить. Другие потому, что в совершенстве овладели искусством штамповки переподогнанных граалей и по этой причине искренне заблуждаются. 

На самом деле, чем тщательнее исследуется рынок, тем больше поводов для грусти. Если взять любой кусок данных конечной длины, то несложно подобрать факторы и построить модель, которая какую-то часть цены объясняет, уменьшает дисперсию. Однако должно быть понятно, что просто взять данные и построить по ним модель — это не решение задачи. Это подгонка под данные. 

Любой фактор взятый с потолка даст какую-то корреляцию с изменениями цены, не бывает факторов с нулевой корреляцией. Казалось бы — насочиняй кучу факторов, сложи всех в модель — и вот оно, счастье. 

В суровой реальности оказывается, что подавляющее большинство факторов уменьшают дисперсию на тренировочных данных, но увеличивает ее на тестовых. То есть ничего не объясняют, а просто мешаются. Каждый фактор в модели должен пройти какую-то дополнительную проверку, например кросс-валидацию. Ну или ее варианты для чайников — out-of-sample, форвардное тестирование, хоть что-нибудь. Если прошел — тогда да, фактор можно положить в модель, иначе — в мусор. И вот тут оказывается, что почти все идет в мусор, а на том. что не идет, грааля с супердоходностью не построить. И начинают в голову лезть гипотезы случайного блуждания. 

( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Февраль 26, 2013
• Просмотр блога

Многие американские компании с небольшой капитализацией за последнее время достигли очень больших высот, опередив по темпам роста более крупные компании. И в данный момент акции небольших компаний уже достигли уровней, когда их можно смело называть переоцененными – по материалам AForex.
Индекс компаний с небольшой рыночной стоимостью Russell 2000 Index достиг абсолютного исторического рекорда во вторник. С 1 декабря индекс вырос на 11.5%, опередив по скорости роста индекс Standard & Poor’s 500, который за аналогичный период увеличился на 7%.
На долгосрочном отрезке вопрос переоцененности небольших компаний выглядит еще более выпукло. С января 2000 года индекс Russell 2000 прирос на все 85%. При этом индекс общей динамики фондового рынка S&P 500 увеличился всего на те же 7%, в общей сложности (данные wsj.com).


( Читать дальше )

Ну что, новые акционеры МБ, зацените :)

rts.micex.ru/n2672
26 февраля 2013 года на Срочном рынке Московской Биржи стартует программа «Активный клиент», направленная на повышение привлекательности работы с производными финансовыми инструментами.
В рамках программы Биржа будет ежемесячно предоставлять Расчетным фирмам — участникам программы — возвратную премию за привлечение клиентов на Срочный рынок и развитие их торговой активности.
Для участия в программе Расчетная фирма подает Заявление по Системе электронного документооборота.
До конца февраля действует льготный период регистрации в программе — если фирма подаёт Заявление до 28 февраля 2013 года включительно, при расчете возвратной премии будет учитываться биржевой сбор по клиентским сделкам за январь-февраль 2013 года. Далее расчет возвратной премии будет учитывать клиентские сделки, совершенные не ранее даты регистрации в Программе.