За неимением Volfix'а, мне очень хотелось использовать эту программу, чтобы видеть профиль рынка.

Ну, как говориться, если нет — сделай сам.

Вот  сделал пре-пре-альфа версию программы.

На картинке данные от 28 января 2011 года.




Может кому — нибудь будет полезна — isynapse.ru/MarketProfile.rar


Сразу встречный вопрос по C# — умеет ли MS Chart Control рисовать на одном чарте разные типы Series (в данном случае Bar и Candlestick) ?

Уезжаю в Шерегеш! 
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
ПРОФИТОВ В НОВОМ ГОДУ!!! 

Лично меня эфир очень порадовал. Демура был реально великолепен. Даже не могу себе представить человека, который мог бы быть более острым оппонентом для Мавроди, чем Демура.

Что бы я отметил из слов Мавроди:

• открыто признает что МММ 2011 — финансовая пирамида
• открыто признает, что кинуть в МММ 2011 могут в любой момент и кого угодно
• его самоуверенность в нерушимости пирамиды зиждется на ошибочном, на мой взгляд, предположении, что вкладчики будут прирастать быстрее, чем проценты по мавродолларам (простейшая математика покажет, что это будет продолжаться непродолжительное время). 
• а также — ошибка Мавроди в том, что пока система платит, никто из нее уходить не будет (Мавроди видимо думает, что все люди такие же как Майтрейд типичный пример — когда он видит сколько денег у него там уже на его псевдовиртуальном счете, он начинает мечтать о том, сколько там будет через N месяцев). 

А еще мне понравилось, что сам Мавроди очевидный бессребренник и просто хочет править миром.


С другой стороны… Может кто попробует решить матем задачу с рядом условий и допущений?

• Допустим уже 10 млн (со слов Мавроди) чел в среднем по $1000.
• Очевидно, что дураков много, но не бесконечно. Темпы притока идиотов  неминуемо замедлятся.  


• Допустим, худший сценарий. Идиоты закончились с 31 декабря 2011.
• 10 млн идиотов… $10B. Это объем реальных денег
• 1 год. 30% в мес с рефинансированием в 24 раза.
• $240 млрд — виртуальный объем.
• Соответственно, достаточно будет через год 4,2% снять бабло, система останется без реальных денег и рухнет.
• Допустим за год найдется еще 10 млн идиотов. Еще $10 млрд.
• Но допустим они будут приходить равномерно по 1 млн в месяц. Тогда объем виртуальных денег на конец года:

Объем виртуальных денег на счетах: 74 млрд +240 млрд=$324 млрд.
Реальных денег будет всего $20 млрд.
Таким образом, чтобы обрушить систему, потребуется, чтобы 6% вкладчиков МММ закрыли свои вклады полностью со всей прибылью. 

Мавроди видимо думает, что система сможет распространиться далеко за пределы РФ. В этом случае, она, вероятно, сможет прожить дольше.

Исходя из предложенных мной моодельных условий можно например найти точное количество месяцев, когда пирамида обвалится, при заданном проценте закрытия МММ-вкладов.

Реально, не хватает только 1 переменной — реального темпа роста вкладчиков в МММ (то о чем Демура пытал Мавроди). Но и эта прошлая информация не даст нам большого преимущества. Чтобы точно все подсчитать, нам нужна достоверная гипотеза о росте числа пирамидовкладчиков на протяжении следующих 12 месяцев. 

Очевидно одно — неустойчивость пирамиды будет возрастать с каждым месяцем по экспоненте, когда темпы прироста вкладчиков окажутся ниже 30% в мес и начнут снижаться. Черт. Лень уже самому моделировать. Может кто отважится?

Получается также, что пирамида будет совершенно устойчива, если в МММ в конце 2012 года будет 240 миллионов человек.

Что скажете? 

Всем кто проспал или не слышал — есть возможность еще и посмотреть!

В гостях Элвис Марламов и Александр Бутманов.



 

Этот день в истории Российской биржи )))
 
Заключительный торговый день года ретроспективно раскладка по этому дню выглядит так:
 
28 декабря 1995 года (биржа РТС)
82,45    -  82,92_______________ рост + 0,57%
Минимум 82,45____________(показан до ---)
Максимум 82,92____________(показан до ---)
 
31 декабря 1996 года (биржа РТС)
198,97  — 200,50_______________ рост + 1,29% (с учётом гэпа)
Минимум 198,97_____________(показан до ---)
Максимум 200,50____________(показан до ---)
 
31 декабря 1997 года (биржа РТС)
397,08  — 396,86_______________ рост + 0,12% (с учётом гэпа)
Минимум  396,26_____________(показан до ---)
Максимум  397,08____________(показан до ---)
 
31 декабря 1998 года (биржа РТС)
59,00 — 58,93______________ снижение — 0,11%
Минимум 58,93_____________(показан до ---)
Максимум 59,00____________(показан до ---)
 
31 декабря 1999 года (биржа РТС)
150,25  — 175,26_______________ рост + 16,84% (Ельцин ушёл в отставку?)
Минимум 150,25_____________(показан до ---)
Максимум 175,26____________(показан до ---)
 
29 декабря 2000 года (биржа РТС)


( Читать дальше )

Пора подводить итоги работы нашей (с Горбуновым Алексеем) команды за 2011 год.

Это был первый год, который от первой и до последней сделки на нашем счету был сделан роботами.
Этот год задаёт тренд всем последующим и наглядно отображает результаты работы.



(OX — дни, OY — проценты)

 Спасибо этому году и до встречи в следующем году!

Всех с наступающим! Положительного тренда на рынке и в жизни!

Перепост из моего ЖЖ
http://trader-journal.livejournal.com/


Ну что, пока утро последнего рабочего дня, пока я еще трезвый, голова у меня свежая, пока начальник не загрузил работой, я решил написать пост про итоги 2011 года.

За декабрь 2011 года я заработал 26899 руб. или 39% к депозиту.
Всего за 2 полугодие 2011 заработал около 55 тыс. руб. или около 75% к депозиту.
5 из 6 месяцев 2 полугодия 2011 г. закрыто в плюс.
За 1 полугодие 2011 – заработано около 5-7 тыс. руб. по грубым подсчетам (честно не охота смотреть отчет брокера за каждый день, а журнал сделок я тогда вел нерегулярно).
То есть за 2011 год заработано порядка 60-62 тыс. руб. Конечно смешная маленькая сумма.

Но как мне кажется, в этом году я получил много опыта, я очень сильно изменился в психологическом плане:

1.За последние 1-2-3 месяца уходящего года я стал гораздо спокойнее в эмоциональном плане.

2.За последний квартал у меня очень сильно понизилась значимость денег в моей жизни, ну т.е. в каком-то эмоциональном плане. Я стал очень спокойно и может быть даже безразлично стал относиться к потерям и прибавлениям денег в моей жизни. Меня уже не колбасит от потерь на рынке, и я уже не прыгаю от радости при получении хорошего профита. На работе получил хорошую премию, но меня почему-то это не обрадовало, а полгода назад я бы просто прыгал от радости.

( Читать дальше )

Тут буквально позавчера кто-то выложил ссылочку на зирохеджевский обзор австрийского банка ERSTE, взятую из ЖЖ дяди Стёпы. 

Обзор называется так: Австрийский взгляд. Нетрадиционный подход к прогнозированию фондовых рынков. (Скачать).


Мне стало интересно, я его перевел на русский. Выкладываю:

Мы пришли к заключению что инвесторам в акции стоит следить за развитием монетарной, и, особенно, кредитной, сферы. Изменение денежных и кредитных агрегатов — хороший опережающий индикатор для рынка акций. Зависимость прямая — ускорение роста агрегатов двигает рынки акций вверх, замедление — оказывает давление на рынки. Не стоит воспринимать это как рыночный грааль, — это всего лишь может стать дополнительным индикатором, определяющим, когда фундаментальный анализ не работает.
 
История показывает, что рынки состоят в “наркотической зависимости” от создания новых денег и кредитов. Чтобы ралли на фондовом рынке продолжалось, необходимо ускорение роста кредитов и денег. Даже если кредиты и деньги в абсолютном выражении растут, в случае падении скорости роста фондовый рынок, как правило, теряет силу.
 
Рост рынков начался с 1 кв 2009 года и сопровождался:
1. существенным ускорением роста долга в основных EM
2. существенным ускорением долга в госсекторе DM.
В настоящий момент обе силы замедляются. Слабая динамика фондовых рынков — отражение этого процесса. Но...
 

( Читать дальше )

На картинке ниже четко видно, насколько точно кореллирует кол-во запросов гуглу о ценах на золото и VIX. Посмотрел, был очень удивлен, решил поделиться :)



( Читать дальше )

Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – едва ли не самый успешный молодой трейдер в мире. Он начал свою карьеру в возрасте 18 лет с подаренных родителями 12 415 долларов, и буквально за 3 года ему удалось увеличить эту сумму до 2-х миллионов.

Секрет его успеха – разработанная им торговая стратегия, которой он последовательно придерживается в трейдинге на протяжении многих лет. Суть стратегии – это торговля «в шорт» акций, отобранных определенным образом с использованием фундаментального и технического анализа, анализа новостного фона, а также внутридневной активности акций.

Представляем Вашему вниманию запись первой части из почти 8-часового двухдневного выступления Тимоти Сайкса, которое состоялось в московском «Мариотте» в мае 2011 года.

Коллектив United Traders желает Вам приятного просмотра и успехов в наступающем Новом Году!