Американский инвестбанк Bank of America выпустил отчет о том, как поколение Z, то есть люди, родившиеся после 1995 года, будут влиять на экономику в ближайшие годы. В последнем подкасте Bastion мы разбирали какие тренды окажут наибольшее влияние на экономику и инвестиции в ближайшие годы. Теперь публикуем статью с ключевыми графиками исследования, которые нужно знать инвестору для поиска долгосрочных инвестиционных идей.

1. Кто такие Зумеры?

 

( Читать дальше )

Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц, только покупки без плеча.

Если вы еще не в курсе про фактор моментума читайте часть 1 и часть 2, там были некоторые вопросы — неточности, но в этой части 3 они уже все учтены.

Итак небольшой апдейт по стратегии, с недавнего времени проект Quantopian к сожалению закрылся и возможность тестировать на качественных минутных данных с развернутой статистикой пропала,  поэтому пришлось оперативно перебрасывать стратегию в платформу QuanConnect. В Quantopian была лучшая детальная статистика, лучший интерфейс для бэктестов (на основе zipline), но сейчас остался только QuantConnect.  

( Читать дальше )

Технологии, технологии, технологии — все хотят технологии. Но есть кое-что более доходное, чем технологии. Что же это? Борьба за стройную фигуру. На графике сравнение доходности с начала 2020 года (YTD) технологического ETF QQQ и «индекса ожирения» Solactive Obesity Index (светлый).

Индекс Solactive Obesity Index отслеживает результаты деятельности компаний, получающих прибыль от обслуживания людей с ожирением. В него входят компании, занимающиеся биотехнологиями, фармацевтикой, здравоохранением, медицинским оборудованием, поставщики пищевых добавок и даже розничные продавцы одежды больших размеров.

Статистика ожирения шокирует

Несмотря на растущие масштабы борьбы с этой проблемой, эпидемия ожирения продолжает развиваться во всем мире. Именно «эпидемия» — этим термином 3 июня 1997 года ВОЗ охарактеризовала проблему ожирения.

( Читать дальше )

Так случилось, что до 2012 года я «обнулился» по причинам, не связанным с фондовым рынком. В 2012 пришлось возобновить накопления с нуля, что было поздновато – исполнилось 40. Поэтому риск принимаю несколько избыточный. Большая часть накоплений в ценных бумагах.

Отдаю себе отчет, что управление осуществлялось на растущем рынке. Поэтому высокими результатами (а я оцениваю результаты, как высокие) я обязан именно этому фактору. Изначально думал отложить публикацию до кризиса, чтобы отразить преодоление оного. Но кризис все не наступает. В то же время надеюсь получить пару разумных комментариев для «подумать», а также 100 баллов от Мартынова, чтобы получить возможность ставить оценки другим постам на форуме.

За время управления портфелем понял важность сформулированной стратегии. Помогает защититься от неоправданных метаний. Очень важно, когда есть четко сформулированные идеи и расчеты, положенные в основу стратегии. Если хочется что-то поменять, надо сначала переформулировать положения стратегии. Чаще всего при спокойном размышлении необходимость вносить изменения отпадает.

( Читать дальше )

Решил подбить итоги по тем немногим вложениям в жилую недвижимость что у меня остались, рассмотрю длинный период в 9 лет.

Что за квартира?

( Читать дальше )

ИИС мой подошёл к концу. Ему 4 года и я решил его закрыть. Финам не показывает 2017 год, хотя он тоже был успешным, но общая доходность примерно соответствует реальной. 

Стратегия.
Как вы видите, кривая эквити довольно некрасивая, особенно 2019 год. Это конечно непростительно, но прошу учитывать, что я непрофессионал.
Моя стратегия не являлась технической, я отыгрывал свое фундаментальное мнение, которое излагал в проекте mozgovik.com.
Все деньги были в основном заработаны на негативах. Падения РТС, рост золота, укрепление доллара  к рублю, шорты Сбербанка и так далее.
Слиты бабки были в основном на шортах аптрендов в РТС. Если бы у меня был простой разумный трендовый фильтр, кривая была бы гораздо красивее. Как вы видите сливал я бабки долго и по чуть-чуть. Это заслуга коротких стоп-лоссов. Резкий слив марта 2020 — это поза в золоте.

ИИС ВТОРОГО ТИПА 
Чтобы его закрыть, надо взять справку в налоговой, в которой будет указано, что я не получал налоговый вычет. Заявление такое:

( Читать дальше )

До 2020 года только владельцам банковских зарубежных счетов нужно было уведомлять налоговую об открытии счета.

А владелец брокерского зарубежного счета лишь подавал Декларацию 3-НДФЛ в налоговую.

С 2020 года ситуация немного изменилась.

Теперь владельцы брокерских счетов должны:

• Уведомлять налоговую об открытии и изменении реквизитов счёта

• Предоставлять отчёт о движении средств

• Подавать Декларацию 3-НДФЛ (как и раньше).

Есть и послабление: теперь не обязательно нотариально заверять переводы иностранных документов. Хотя налоговая оставила себе право на запрос нотариально заверенного перевода в случае необходимости.

Давайте разберёмся подробнее в этих нововведениях.

Не нужно уведомлять

Уведомлять налоговую об открытии счета не нужно, если счета в иностранных финансовых организациях были открыты до 2020 года.

( Читать дальше )

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2

( Читать дальше )

Заметки из блокнота. Пятничное.

Регулярно и бездумно «инвестируют» дураки. Нужно уметь ждать.

Чего ты хочешь добиться? Не работать? Возьми отпуск на год (да хоть на пару месяцев) и попробуй — оно тебе надо?

Меньше движений — лучше результат.

Флет вероятнее чем тренд. Продолжение тренда вероятнее разворота. Этого уже достаточно, чтобы заработать.

Просадка 90% в Экселе и на депозите размером с три квартиры — это разные вещи.

Как сказал один дед, которому стукнуло 83 — опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.

Входи пока тихо. Космонавт, опоздавший на ракету — это огарок от дюз.

Про рыдания кинутых форекс-кухнями: «А ты о чем думал, когда его туда совал? Что он у тебя в меду будет?»

ETF — это всего лишь юрлицо. С рисками юрлица.

Чужая конфигурация QUIK бесполезна так же, как и чужая стратегия. Нужно выстрадать свою.

Чешутся руки? Заведи на отдельный счет 200 рублей и делай сделки с FXWO/FXRW.

Что делает нормальный интрадейщик в полдень?

( Читать дальше )

По мотивам. И моя рецензия на ту специализацию.

Как человек, погрузившийся сравнительно недавно (с конца 2017 года) в мир финансов и инвестиций, я прекрасно помню чего мне не хватало в самом начале. И это не академические знания, типа «как построить DCF модель» или «как рассчитать WACC». Даже банальный Р/Е, когда я впервые о нём узнал, для меня был чем-то необыкновенным и непонятным. А словосочетание «ставка дисконтирования» не значило ровным счетом ничего.

Вопросы, которые меня волновали, были гораздо проще:
— Что такое биржа? Как на ней покупать-продавать ЦБ? Не обманут ли там?
— Какие бывают ЦБ? Чем отличаются акции и облигации?
— Как открыть брокерский счет? Что для этого нужно? Что такое ИИС?
— Как получать дивиденды? Как часто их платят и в каком количестве?
— Как платить налоги с дохода?

И многие другие им подобные. И, вы не поверите, но именно на эти вопросы дают (или по крайней мере обещают дать) ответы

( Читать дальше )