Предыстория следующая. В середине 2010 года впервые наткнулся на эту книгу. То было время неопределенности. С одной стороны, великолепно заработал, торгуя импульсы, в 2009. Это дало возможность распродать остатки загибающегося бизнеса и полностью сосредоточиться на биржевых спекуляциях. С другой стороны, постоянно задавал себе вопросы: «А не случайность ли это?» или «Работает ли этот подход в долгосроке?»

К блогу А.Г. тогда только присматривался. А тут такая книга! Оказывается, целая индустрия работает, используя тот же принцип, к которому сам пришел интуитивно. Методом проб и ошибок. Это было как глоток свежего воздуха. И, возможно, именно это помогло верить в тренд и продолжать его торговать в непростой период, каким был 2011-2013гг.

Книга Майкла Ковела – великолепный сборник, вводящий в мир интересного биржевого подхода, который никогда не сломается. Trend Following. При этом Following – важнейшая часть парадигмы. Работа вторым номером. Сначала движение цены, затем действия трейдера в ответ на нее.

( Читать дальше )

В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”.  Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.

Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.

ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.

Шаг 1.
Определяешь min и max прошлых движений на старшем таймфрейме.

В моём случай старший таймфрейм – дневка. Min и max – это те точки, в которых был разворот тренда. Это те места, куда цена будет стремиться.

Шаг 2.
Определяешь основной тренд: восходящий, нисходящий, боковик.

На эту тему определения тренда в моём инстаграм есть отдельный пост.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
(спекулировать нужно было сегодня с утра, а сейчас можно и подумать)

В этом посте снова будет много слов и иллюстраций. По своему охвату он значительно шире, чем предыдущий серьезный пост про акции Сбербанка (https://smart-lab.ru/blog/746876.php). Здесь снова не будет инвестиционных рекомендаций типа: берем то-то и то-то на все или на половину. Но пища для размышлений, возможно, появится, как для начинающих свой путь на рынке акций, так и для тех, кто давно в теме. Сразу оговорюсь, что для меня нет абсолютных авторитетов, любые данные требуют проверки, даже к ЦБ, как основному источнику агрегированной информации в данном посте, я отношусь с сомнением и не готов поручиться, что его данные претендуют на количественную точность, хотя для качественного анализа вполне подойдут.

1. Российский биржевой рынок акций. Что это такое?

Начнем со скучных, но необходимых основ. В качестве опоры для анализа возьмем самый простой и понятный набор инструментов – структуру индекса РТС. Там сейчас 43 акции и чуть меньше эмитентов акций, т.к. у некоторых по два вида: обыкновенные и привилегированные.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! 
(ибо, начав с утра, я не знаю, когда закончу писать, за рынком ведь тоже надо следить)


Акции Сбербанка неплохо завалились с середины октября, более того, прошедший вчера оборот впечатлил даже меня, прожжённого спекулянта, повидавшего Сбер на 7000-8000р. еще в конце 2003г. (7-8р., если пересчитать в текущих ценниках). Пора немного отвлечься от стеба, легкого троллинга и упорядочить мысли по рынку акций Сбербанка. Прежде всего для себя. В данном тексте будет много букв и иллюстраций, постараюсь нарисовать картину так, как здесь редко делают. Не будет никаких анализов отчетностей МСФО, и тем более технического анализа, только простые аргументы и факты, местами приправленные юмором.

1. Количество акций и Структураакционеров.

Начнем со скучного, это или знают, или слышали почти все. Инфо с сайта Сбера.

И еще один слайд, может кто не знает, что от ЦБ контрольный пакет перешел в ФНБ в лице Правительства.

( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
   
2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
   

( Читать дальше )

Весной этого года префы СНГ были фаворитом среди инвесторов. Валютная кубышка компании в течение 2020 года получила значительную переоценку, поскольку рубль ослаб к доллару (который считается основной валютой этой кубышки) на ~20%.

Сейчас же мы видим, что курс с начала года остался на том же месте. Мы, конечно, сомневаемся в том, что рубль значительно ослабеет к концу года, однако нельзя исключать геополитические риски, которые могут коренным образом изменить взгляд на идею в префах СНГ. В связи с этим, мы решили сделать грубый анализ чувствительности дивидендов компании к курсу доллара, который может позволить понять, при каких изменениях курса вклад в дивиденды можно считать значительным.

Быстренько пробежимся по тезисам, а затем смоделируем сценарии развития ситуации.

— Дивиденды рассчитываются как 10% от чистой прибыли из отчета РСБУ, разделенных на число привилегированных акций, которые составляют 25% уставного капитала. Здесь стоит помнить, что фактическая доля префов в уставном капитале общества составляет 7 701 998 235 (кол-во префов) / 43 427 992 940 (совокупное кол-во акций) = 17,73%. Это значит, что доля прибыли, направляемая на префы, будет меньше и составит (17,73% / 25%) * 10% = 7,1%.

( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )