РТС вход на пробой 1й раз так делаю входил 24К, скинул 10 стоп короткий 108400

 

Сишка тут все по «плану» стоп 68380


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

      В продолжение предыдущего поста.

      Parsesignal-программа, написанная на языке Java, предназначенная для отправки торговых сигналов в Quik.  Принцип работы построен на       постоянном сканировании выделенной области экрана на наличие в ней определенного цвета сигнала, который задается
 пользователем. Фактически появление того или иного цвета в выделенной области экрана (как пример, зеленый — покупка, красный — продажа) и     является сигналом для отправки торговых транзакций (на почту телефон или торговую систему).

                                                     

        Использование данной программы позволит:

1. Снизить торговые издержки, как минимум в 3 раза по сравнению  с использованием прикладного ПО для написания торговых роботов.

( Читать дальше )

Переходя на tslab три года назад, никак не думал что настанет день, когда я вернусь на amibroker. Но это случилось. 500$ отправились буржуинам и теперь наконец-то можно  гонять серии инструментов не тратя время на переключение source в настройках скрипта и фиксацию результатов бэктеста. Тслаб остается как платформа торговли и эталонный тестер (эта часть реализована отлично, того не отнять), но идея жить с одним инструментом — накрылась медным тазом. Что характерно, заявка на функционал пакетного тестирования на тслабе висит без малого четыре года , но толи ресурсов нет, то-ли разработчики сами своим инструментов не пользуются — вон и ныне там. Меня эта ситуация честно удивляет. Ребята сделали отличный и сложный инструмент (объективно, лучше его я не видел), но почему-то не вложили крайне важный функциональный кусок. Работу с опционами они сделали (дофига у нас опционщиков, а в сравнении с торговцами фьючерсами?), а вот воткнуть доп. окно с выбором серий и сводкой — вот никак.

( Читать дальше )

Прошелся сегодня по отчетности МСФО топ-10 публичных российских компаний в целях определить, дорог или дешев наш фондовый рынок и есть ли куда сейчас инвестировать)

На самом деле компаний 11, я не смог никого исключить, хотя Аэрофлот этого заслуживал:)) Но в России не так много интересных компаний, кроме нефтегаза и банков, поэтому оставил.

В целом — это либо самые дорогие компании, либо компании с наибольшим оборотов торгов (значит, интересные), ну и немного субъектива.



Зеленым цветом помечены позитивные факторы:
— недооцененность: P/BV (капитализация / собственный капитал) меньше 1,0;
— сколько годовых прибылей компания стоит: P/E (капитализация / чистая прибыль) меньше 5,0;
— высокая рентабельность: ROE (чистая прибыль / собственный капитал) больше 20%;
— дивидендная доходность выше ключевой ставки (7,25%).

В целом, пару выводов:

1. Частные компании оцениваются рынком как правило дороже, чем компании с долей государства 50%+. К примеру, НОВАТЭК стоит в 4 раза дороже, чем «должен», а Газпром — в 4 раза дешевле.

( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

( Читать дальше )

Итак, основные данные по сделкам и т.п. мы ввели в прошлой части. Теперь осталось понять, зачем мы все это делали и что полезного можно получить на выходе.

 В первую очередь, стоит обратить внимание на лист Портфель, на котором будет основная информация по акциям в портфеле:

Что же интересного можно почерпнуть здесь?

Во-первых, наглядно видно, сколько лотов каждой акции у вас уже есть в наличии и сколько денег было отдано на их покупку (колонки Лотов в наличии, Сумма покупок). Особенно важная колонка — Средняя цена покупки, она рассчитывается автоматически. Также показывается и текущая стоимость по каждой акции, но нужно вручную вводить котировки в колонку «Рыночная цена», чтобы иметь достаточно актуальные цифры.

Также отсюда можно легко понять, насколько эффективны были ваши инвестиции (это колонки Чистая курсовая прибыль, Курсовая прибыль в %, Прирост реальной стоимости). Колонки имеют градиентный фон, чтобы с одного взгляда можно было понять, где у вас что-то пошло не так.

( Читать дальше )

 

Ссылка на отчетность: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9&type=3

пункт 3 — Годовая бухгалтерская отчетность (все формы), 2017 год, от 26.02.2018 года.

Это не экспертное суждение, а записки дилетанта. Размышление о некоторых аспектах бухгалтерского баланса, которое наткнулось на стоимость светлого будущего.

1. Что такое баланс? Форма отчетности, где можно увидеть макропоказатели предприятия. Сначала рассмотрим сколько всего активов у предприятия. Это цифра берется в самой последней строке таблицы Баланса (Итого Баланс). В нашем случае она равна 351568000000 рублей. На что следует обратить внимание: Это цифра представлена в двух таблицах баланса: Активы и Пассивы. Актив и Пассив — это одна и та же цифра в итоге. Актив и Пассив оперирует одними и те ми же показателями стоимости. Нельзя отрывать показатели Актива от Показателей Пассива. Они между собой связаны. Почему Актив должен быть равен Пассиву? Потому что это одна цифра, единый показатель, только показывает разные стороны одной медали. Актив — это то, чем предприятие владеет (собственность плюс право пользования чужими средствами) и из чего может извлекать прибыль. Пассив указывает на то, какая доля актива принадлежит предприятию, вернее акционерам предприятия, а какая доля принадлежит Кредиторам. В Пассиве 2 доли: собственность акционеров и кредиторская задолженность (Обязательства). Доля, которая относится к собственности акционеров будет являться Чистыми активами предприятия. В нашем случае: Активы — кредиторская задолженность: 351568000000-(42617000000+76751000000)=232200000000. Можно было не считать, а посмотреть итоговую цифру по 3 разделу баланса: Капитал и резервы.

( Читать дальше )