С 1 апреля (начало второго квартала) я полноценно запустил в торги столь популярную на смарт-лабе стратегию А. Муханчикова .
 
Кодировал я ее весь первый квартал и  вроде как потестировал чутка в марте.
Но тем не менее баги все равно вылетали и мне приходилось прихлопывать их мухобойкой активно отшлепывая  стратегию Мухи.
Пока результат за три дня вот такой:
 
Немного подробней расскажу о стратегии:


( Читать дальше )

Украина: 
Мы фактически вернулись к ускоренному варианту того что должно было быть в дек. 2014, только Путин уже забрал Крым с игрового стола. Все заметили, что уже никто из серьезных игроков не требует его вернуть? Сейчас Вашингтон поставили перед сложным выбором из двух зол:

1. Янукович + «местная вежливая самооборона» зачищают все (вариант для Москвы не самый хороший, но если Вашингтон упирается то, это меньшее из зол), потом федерализация
2. Вашингтон ломает своих марионеток через колено, вводит нейтральный статус Украины в конституцию, проводится федерализация под контролем Москвы+Вашингтона

Пока, медленно, Вашингтон склоняется к опции номер 2. Европа вроде уже определилась и три министра (Франция, Германия, Польша) требуют от Киева обеспечить «инклюзивность» регионов в конституционный процесс.
Москва:
Самое важное сейчас происходит не на Украине. Самое важное сейчас происходит в Москве. Команда Путина на полном серьезе собирается «поджечь» доллар:


( Читать дальше )

Всем привет,

Недавно узнал, что на TradingView есть язык программирования для написания индикаторов. Решил поиграться  с ним.
Давно хотел иметь скрипты, которые автоматически находили самые известные паттерны японских свечей. Так, больше для развлечения, а там кто знает ;).  Обнаружил, что у них есть подобный пакет скриптов, но он платный… Уф… Решил попробовать написать свои скрипты, и раздать их бесплатно ))
Так что кому интересно, регистрируйтесь, жмите Follow на меня, и будете получать сообщения о новых добавленных скриптах.

На данный момент готовы:

Three Outside Down

Three Outside Up

Three Inside Down

Three Inside Up

( Читать дальше )

Продолжая тему календарного арбитража, сегодня хочу предложить для обсуждения новый спред. Разглядывая улыбки под конец торгов, заметил что в левой части улыбки апреля и июня довольно сильно расходятся:
 

В качестве эксперимента решил в выделенной области виртуально продать июнь и купить апрель. Получилась вот такая виртуальная позиция:

( Читать дальше )

Спасибо брокеру XCFD  smart-lab.ru/company/xcfd/blog/175045.php  у нас появилась уникальная возможност посчитать сколько в среднем зарабатывают форекс брокеры.
Итак начнем.  
Вводные данные всего начали торговлю 70 чел, т.е. их общий депозит составил 70 на 1030  =  72 100 USD.
Всего в плюсе 22 участника это 31 % от всех участников, в нуле 5 участников это 7 %, и наконец в минусе 41 человек это 58 %.
Кол во положительных счетов довольно велико, ведь исходя из общепринятой статистики в плюсе всего 5 % участников, здесь видимо сказывается расслабленность при демо торговле.
Т.е наши вычисления будут не совсем точные, но будут давать примерные цифры о доходе форекс брокеров.  

Итак теперь самое интересное!!!.. Всего 22 участника заработали ни много ни мало  8275 USD или 11,4 % от начального депо. Бравые 41 участник в сумме слили 15388 USD или 21,3% от депо. Итого методом нехитрых исчислений получаем, что убыток трейдеров равно прибыль брокера составила 7113 USD или 9,8 % от начального депо.  

Резюмируем, получается в среднем за 10 недель деньги принесенные клиентами становятся собственностью брокера. Даже если принять поправки в виде демо торговли и разделить результат на 3, то прибыль 3 % в неделю или 144 % в год  довольно неплохой бизнес !!!..

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые жители Смарт-Лаба. Продолжаю свой ежедневный обзор замечательной бумаги по имени Газпром. Вчерашний день пока не внес никакой определенности и ничем особым примечателен не был. Посмотрим, что же мы имеем сегодня …

                                                      
 
На дневном графике ничего интересного. Продолжается плавная раздача объемов, набранных в марте. Хоть и ссылаться на стохастик возможно для кого-то и дурной тон, но я все же попросил бы вас обратить на него внимание. У нас есть перекупленность (но это не беда :) Скоро снова все будет перепродано :) ). Чем долше будет боковик тем сильнее будет движуха. Наиболее вероятен, на мой взгляд, именно выход вниз. На часовом графике для спекулянтов все интереснее …

                                                     


( Читать дальше )

Предлагаю взглянуть на торговый алгоритм с точки зрения физики
Есть такое понятие размерность пространства. Это количество независимых параметров, необходимых для описания состояния объекта, или количество степеней свободы системы. Упростим до — чем больше параметров, тем больше вариантов использования.

Геометрически это можно выразить нарисовав линию, это будет одномерное пространство. В котором мы можем двигаться вперед или назад по этой линии. Двумерное будет выражено в виде квадрата. Где мы можем двигаться в двух направлениях. Трехмерное соответственно это куб, которое дает три варианта движения. Четырехмерное – тессеракт.

Если выразить подобным образом торговые алгоритмы то можем получить следующее:

1. Одномерный – жесткий алгоритм
2. Двумерный – алгоритм с многовариантным исполнением
3. Трёхмерный – определенные модели
4. Четырехмерный – паттерны (не путать с паттернами на графике, это скорее общее многовариантное представление о модели рынка)

( Читать дальше )