Практикум управления эмоциями в трединге. Часть 4.
      Многие трейдеры начинали торговлю на бирже, используя торговые системы, которые кто-то когда-то публиковал в интернете;  некоторые  обучались на семинарах или в проп-компаниях.  О проблемах, возникающих при торговле по чужой торговой системе, идет речь в четвертой части Практикума управления эмоциями в трейдинге: «Кто укладывал твой парашют?»


( Читать дальше )

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
 
 
 

То есть когда RTS/нефть ВЫШЕ чем собственно сами RTS и нефть.Я конечно за рост но график ....

Секреты миллионов Муханчикова. Часть 1.
Секреты миллионов Муханчикова. Часть 2. 

Вчера имел честь посетить обитель денег, офис и дом миллионера Муханчикова:))
Тем, кто не верит, что Муханчиков делает миллионы на компе с 1 монитором, показываю:
 
Так что 10 мониторов для прибыльной торговли вовсе не обязательны.

А это Саша поит меня чаем и рассказывает свои секреты:)))

Помимо сМарт-Лаба, я обитаю, так сказать еще на нескольких ресурсах. Особенно хочу выделить ресурс вОкруг да ОкОлО, и его фОрум. Там супер атмосфера. Рай для инвесторов. Одно время Олег, бы и на сМарте. Жаль, что его нет на сМарте давно...

Мне кажется, его мысли помогли бы молодым людям узнать много нового в сфере инвестиций!

Вот запись на его сайте, которая вышла сегодня:

СПРАШИВАЕМ — ОТВЕЧАЮ

Я получаю регулярно вопросы от читателей этого блога. Иногда у меня есть время и настроение ответить лично, последние несколько месяцев отвечал очень редко. Почти не отвечал.
Не чувствую себя по этому поводу виноватым. Во-первых, для того чтобы посоветоваться, есть фОрум. Во-вторых, для того чтобы посоветоваться со мной лично, есть консультационный режим. В- третьих, можно задавать вопросы в комментариях к записям в этом блоге — что уж совсем просто, ибо не я, так кто-то из уже опытных читателей да прокомментирует.


( Читать дальше )

Украинский кризис в состоянии привести к масштабным экономическим потрясениям в России. Как средний класс может сохранить активы? На что сделать ставку: на валюту, недвижимость, золото? Какие риски угрожают зарубежным активам россиян? Практические советы финансового консультанта Владимира Мельникова на E-xecutive.ru.

( Читать дальше )

Картинка хаотичного движения молекулы(Броуновского).

Не случайно привел этот рисунок. Для меня движение цены на малых таймфреймах подобно хаотичному движению. Возможно у меня частный случай и найдутся такие, которые станут опровергать мою точку зрения. Попробую объяснить, почему придерживаюсь её.

На рынке бытует мнение, метод или правило — что на малых таймфреймах можно войти с хорошим соотношением риск/профит. Да в теории это действительно красиво и вкусно выглядит. И у многих после одной-двух таких сделок, геометрическая прогрессия мечтаний начинает набирать стремительные обороты)
Но вот незадача. При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. У меня было так) После этого взвесил все свои стопы и отдельные редкие профиты и начал все это дело анализировать. Получились посредственные данные. Конечно здесь очень неплохо накладывают отпечаток эмоциональные сделки, проскальзывание и так далее. Но по сути я понял несколько ординарных вещей.

( Читать дальше )

Вот вчера один из участников озаглавил свой топик словом маржин-колл, однако в ходе обсуждения выяснилось что сам автор да и другие не знают что такоей маржин-колл и что такое маржинальность.
Кто то говорит про плечи, а это и есть маржинальсность.
Пишут что плечи опасны, но насколько и в чем их опасность.

Прежде всего шорт это и есть маржинальность, нет маржинальности нет и шорта. Запретить плечи это запретить шорт.

Вот все эти аспекты и освящены в моей новой книге «Маржинальность рынка»

Вот несколько цитат из первой главы «Введение».


 
Маржинальность рынка
 
Термин маржа имеет множественное толкование.  Понятие маржа, применяемое на рынке ценных бумаг, отличается от общепринятого, чаще всего обозначающего наценку к произведенному товару или объему оказанных услуг.
На рынке ценных бумаг маржа означает деньги, взятые взаймы у брокерской фирмы, или возможность использования кредитных ресурсов в том или ином виде.  Также  используется  понятие «кредитное плечо» или даже английское слово леверидж  (leverage).  Кроме того,  понятие «маржа» используется в качестве меры измерения использованных кредитных ресурсов по отношению к собственным средствам заемщика.  В  целом,  рынок,  на котором используется заемные средства,  называют маржинальным, в отличие  от товарных рынков,  где заемные средства не используются и где вы не можете продать товар,  которого у вас нет.

( Читать дальше )

раньше на http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/ лежали архивы потиковые с историей РТС
сейчас почему то не открывается...
кудато перенесли или закрыли доступ?

Не сочтите за рекламу, но в эти смутные дни мы запускаем расширенное покрытие дивидендов российских компаний. Теперь рейтинг дивидендных акций (http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/) дополняется историей дивидендов с динамикой суммарных выплат по годам, списком всех выплат с 2000-го года, нашими комментариями по каждой бумаге, прогнозами выплат на следующие 12 месяцев.

Будем надеется, что рано или поздно ситуация стабилизируется и еще более низкие цены акций привлекут внимание инвесторов не только своими уровнями, но и высокой дивидендной доходностью, а данный сервис будет так или иначе полезен.