Данное видео на основе статьи победителя за «лучшее» алго-исследование, только собранно на базе отечественной программы TSLab.
 

 
Хотел конечно протест написать про конкурс и тд, но промолчать лучше)) Смотрим видео в нем есть «задание на дом». Если будут сложности пишите лучше в коментах чтобы разобраться
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ ссылка на группу в фейсбуке, для более интерактивных бесед.

Предыдущие публикации по теме:

http://smart-lab.ru/blog/128793.php

http://smart-lab.ru/blog/127648.php


Тему на нашем форуме развил сотрудник компании Андрей Диченко, я решил ее перенести так же на Смарт лаб и дополнить своими мыслями.



На графике видно, что фьючерс на индекс SP500 пробил линию ускоренного ценового канала, но остался верен долгосрочному восходящему каналу. Таким образом  мы видим развитие коррекционного движения в рамках восходящего тренда. Полноценная цель данной коррекции лежит на уровне 1497. Цель найдена по высоте пробитого ценового канала. В настоящее время индекс прошел ровно половину до своей цели (часто на этом коррекция заканчивается). На графике видно, что коррекция имеет форму модели продолжения тенденции расширяющийся клин. В настоящее время индекс уперся в сильный уровень сопротивления, образованный пробитой линией восходящего тренда, линией сопротивления расширяющегося клина и уровнем Фибо 62% от высоты всей коррекции. Получается, что, если сейчас индекс пробьет этот  уровень, то цель продолжения движения вверх по высоте клина будет на уровне 1765, что совпадает с уровнем 162% по Фибо от величины коррекции. Если же мы не увидим в ближайшее время пробоя этого уровня, то у нас может появиться шанс все-таки увидеть цель коррекции 1497, и уже оттуда индекс пойдет пробивать клин. Еще возможен сценарий, когда индекс не дойдет до 1497, а снизится до 1570-1580, развернется вверх и пойдет пробивать клин (такое часто встречается в расширяющихся клиньях). В этом случае пробой, скорее всего, будет сильным и достоверным. Если же клин будет сломлен и индекс пойдет ниже 1497, то возникнет новая цель вниз – 1392.

( Читать дальше )

Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:




Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?


( Читать дальше )

Навеяло блогами адептов уровней.
Построение линий поддержки и сопротивления не по «науке», но в качестве примера вполне сойдёт.
Торгуем уровни, не спеша, почти среднесрочно. Торгуем по тренду, а не против.

Ситуация 1. Сужающийся клин. Должно прорвать, вверх или вниз не знаем, поэтому ставим заявки выше на 131 000 и ниже на 130 000.


( Читать дальше )

Новости из Украины — как бы нам не скатиться до этого уровня...(

Оригинал взят у

( Читать дальше )

Мнения людей, по различным темам, часто преподносятся, как сложившееся, определенное, осмысленное частное мнение. Собственно, обычно, преподносятся именно как решение определенной задачи на определение качеств наблюдаемого людьми процесса. Вот наблюдает человек процесс, а в голове его уже зреет суждение, хорош этот процесс, или плох. Полезен, или вреден. И все эти суждения человеку родны и близки, и соучастие в их, соучастие в рождении суждений этих человека делает неопровержимым свидетелем объективности самих этих суждений.
И вот он тут, владелец непосредственно оригинального мнения, человек разумный, со своим естественным непосредственным мнением о чем угодно.
...
А так ли это на самом деле?
...
Я уверен, что нет.
...
Я придерживаюсь мнения, что человеческие решения, мнения, суждения, имеют исключительно квантовую природу, и не зависят от «свободы выбора», которая есть лишь имитация оной.

( Читать дальше )

Поскольку убеждение что курсом рубля рулит исключительно ЦБ до сих пор давлеет в трейдерском сообществе, прошу обратить внимание на следующую цитату:

Интервью управляющего директора по денежному рынку Московской Биржи Игоря Марича

— Не могу обойти острый вопрос о присутствии Центробанка на валютных торгах...
— Не вижу в этом вопросе ничего интригующего. Банк России присутствует на валютных торгах, использует биржевой валютный рынок для реализации денежно-кредитной политики. Однако он в последнее время не играет большой роли в формирование курса и не присутствует в лидерах по оборотам. За весь прошлый [2012] год он не входил даже в ТОП-30 активных участников торгов. То есть мнение, что на валютном рынке ЦБ задает тон, давно неверно. И даже в ситуациях, когда волатильность по рублю возрастала, все равно ЦБ не играл первую скрипку, на рынке много как продавцов, так и покупателей валюты и помимо Банка России. В сегменте валютных свопов Банк России активнее, чем в спот-операциях, опять же в связи с предоставлением через свопы денежной ликвидности банкам. Но и на валютных свопах множество участников, превосходящих по объемам сделок Банк России.


( Читать дальше )

Нашел интересную выдержку, хочу поделиться.

Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова как-то спросили: “На сколько ходов вперед вы думаете?” Многие думали, что он приведет какую-то огромную цифру, и мы поймем, что делает его великим. Ответ показал людям, почему они играют в шахматы хуже Каспарова: “Главное в шахматах это не то, на сколько ходов вперед ты думаешь, а как ты анализируешь текущую ситуацию”.
 
Суть метода в том, что, не зная объективно своей ситуации, мы начинаем просчитывать ходы, которые оказывается ошибочными в принципе. И поскольку просчитать всего невозможно, очередь до правильных ходов так никогда и не доходит. В результате, мы выбираем лучший вариант из худших. Лучший из тех, которые мы рассматривали.
 
Применяя ту же самую стратегию к жизни, давайте подумаем, как часто мы вместо того, чтобы объективно оценить происходящее, пытаемся просчитать ходы вперед, и как часто позднее эти ходы оказываются не вперед, а в сторону.
 
Увидеть ясно настоящую ситуацию, значит сделать так, чтобы ходы открыли себя сами. Тот, кто говорит, что не знает, что ему делать дальше, всего-навсего не знает, что происходит с ним сейчас.

В поисках трендовых активов приглядываюсь к золоту.
На данный момент сложилось следующее вью.
1) исходя из предположения о том, что золото — актив, не генерирующий денежного потока, является производной суммы трех факторов — инфляционных ожиданий, безрисковой ставки и аппетита к риску;
2) в этой связи прикинул связь котировок золота и ставки к погашению по tips — бондам США, купон по которым индексируется на инфляцию;
3) очевидно, что все три перечисленных фактора в настоящее время работают на падение золота (риск резкого неконтролируемого роста инфляции в США низок — это подтверждает динамика USD, ставки в США растут, как и аппетит к риску — это подверждает рост американского фондового рынка).

В виду всех этих мыслей считаю вероятным падение золота и рост доходности tips в долгосрочной перспективе, вплоть до персечения графиков.

   Страновая фрагментация еврозоны по-прежнему остается одной из ключевых проблем валютного блока. Суть европейской фрагментации заключается в том, что процентные ставки по корпоративным кредитам в периферийных странах (Италии, Испании и т.д.) остаются значительно выше аналогичных ставок в странах, составляющих ядро еврозоны (Германии, Франции).

  Кредитование нефинансового сектора экономики продолжает сокращаться. Объем “плохих” кредитов (NPL) на балансах периферийных коммерческих банков по-прежнему высок, но монетарному регулятору запрещено выкупать активы банков напрямую, как это делает, например, ФРС.  Сегодня понижением ключевых процентных ставок ЕЦБ это проблему не решить. Европейский регулятор остается в сложной ситуации с практически связанными руками.
 
   Я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, согласно которой запуск нетрадиционных мер и программ со стороны ЕЦБ  будет иметь значительно больший положительный эффект, нежели чем понижение процентной ставки в условиях нефункционирующего

( Читать дальше )