Данное видео на основе статьи победителя за «лучшее» алго-исследование, только собранно на базе отечественной программы TSLab.
Хотел конечно протест написать про конкурс и тд, но промолчать лучше)) Смотрим видео в нем есть «задание на дом». Если будут сложности пишите лучше в коментах чтобы разобраться www.facebook.com/groups/tslab.ru/ ссылка на группу в фейсбуке, для более интерактивных бесед.
Микаелян Саро, тогда это не совсем правильно. Вы намешали комисс и проскальзывание.
Я своим первым комментарием некое замечание привел, которое нужно учитывать. Проскальзывание просто на спредах — это нереальная величина. Нужно делать адаптивное проскальзывание. Лучше на основе выборки реальных торгов. Просто ликвидность ничего не скажет.
Не подумайте, что придираюсь. Но раз вы решили профильтровать чужую статью, то нужно это качественно сделать.
Евгений, Сделать это можно, так же можно рассчитать среднюю реальную позицию, так же погрешность того что не все сделки откроются и тд и тп
у меня просто не было такой цели. Можете самостоятельно в W попробовать, и поделиться картинкой)) у меня же не было цели как то скомпроментировать статью))
Евгений, Вопрос проскальзования и ликвидности, это дело опыта. мне чтобы по алгоритму торговать 10 контрактов втб (лимиткой) нужно выбирать тайм не меньше 15 минут! при том что часть сделок закрывается с хорошим проскальзование.
Открытие сделок же на пробой уровня это 90% наличия 2-3 минимальных проскальзований которые надо учитывать, ну и комисс это само собой.
Конечно от таймфрейма зависит будет ли система зарабатывать или нет. Накладные операционные расходы любую доходную систему могут сделать убыточной, чем мельче таймфремй те сильнее давят косты.
таймфреймы различаются статистически и алгоритмы работающие на дневном интервале могут сливать на минутном и наоборот, это на одном инструменте. Плотность стакана играет роль для входа по маркету, но для больших таймфреймов никто по маркету не бьет всю заявку, а набирают позицию различными алгоритмами, но это уже отдельная тема. Вообщем не все так просто…
Lukasus, ну а какая разница таймфрейм, если вы кидаете в рынок 100 контрактов к примеру гмк фьюч, а у него плотность стакана такая что до планки все соберете? да на один контракт может и не убьет систему но когда капитал торгуется нужно учитывать стакан и возможность совершить сделку
Я своим первым комментарием некое замечание привел, которое нужно учитывать. Проскальзывание просто на спредах — это нереальная величина. Нужно делать адаптивное проскальзывание. Лучше на основе выборки реальных торгов. Просто ликвидность ничего не скажет.
Не подумайте, что придираюсь. Но раз вы решили профильтровать чужую статью, то нужно это качественно сделать.
у меня просто не было такой цели. Можете самостоятельно в W попробовать, и поделиться картинкой)) у меня же не было цели как то скомпроментировать статью))
Открытие сделок же на пробой уровня это 90% наличия 2-3 минимальных проскальзований которые надо учитывать, ну и комисс это само собой.