Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.  
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение. 
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю: 
Находим среднее значение спреда  (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число. 
Далее, делим это число на количество_баров-1. 
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все? 
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней) 

Прежде чем продолжить об опционах, хотелось бы пофилософствовать. Все мы живем в стохастическом мире. Мир стохастичен, как и рынок. Стохастичность это некий Марковсий процесс или, проще, броуновское движение. Есть разные попытки его описания, но главную попытку и результат сделали наши гены.  С рождения, в любой форме, мы уже подготовлены к взаимодествию с этим Броуновсим движением. Однако, случаются сбои. И появляются люди, у которых, на уровне ген, сбилась программа и они неспособны взаимодействовать с окружающим миром. Как и любой из нас не способен взаимодействовать с рынком, потому что это не записано в нашем генетическом коде. Это отклонение называется Аутизмом. Оно не лечится. Но существуют методики, позволяющие адаптировать такого человека к окружающему миру. Посмотрите симптомы.

Стереотипия — бесцельные движения (взмахи руками, вращение головы, раскачивание туловища). Переключение разных тайм фреймов, включение выключение индикаторов, рисование на графике, поиск в интернете роботов и т.д.

Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например расположение объектов определенным образом. Это о дисциплине торговли. http://smart-lab.ru/blog/312183.php Соотношения P/L. Половину топиков посвящаются этому. Но это симптом болезни.

Ограниченное поведение — узкосфокусированное, при котором интерес человека или его активность, например, направлены на единственную телепрограмму или игрушку. Один инструмент, одна стратегия. http://smart-lab.ru/blog/offtop/314842.php

 

( Читать дальше )

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков: 

http://finviz.com  — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php  — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru - Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://www.forexpf.ru/chart/rts - РТС онлайн

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

А ТАК ЖЕ ЕСТЬ ПОДБРОНЫЙ ПОСТ С КАРТИНКАМИ ПРО САЙТЫ С ГРАФИКАМИ 

( Читать дальше )

Введение.



Отчет о прибылях и убытках. Часть 1.

Проснулся, настроение хорошее, так и хочется теперь гадость сделать какую-нибудь...
Наткнулся случайно на ролик сбербанка выложенный на смартлабе., появилось желание рассказать об этом банке все.
             Работал я в Сбере  в одном из крупных городов нашей бедной страны под названием Россия.
Когда я устраивался, насторожило вот что.  У отдела кадров стояли сотрудники с отделения как я понял, обсуждали с гордостью премию, молодой человек говорил девушке что он заработал хорошую премию, что ему заплатили 7300р, а девушка 5700р…  Ну ладно, устроился я в отделение, отправили на обучение, захожу я в аудиторию где это все должно было проходить, картина такая, сидит где то человек 20, из них 17 женщины снимавшиеся в сериале «доярка из хотцапедовки» и 3 парня… Языком русским не владеют, двух слов связать не могут,… хамство… им парят про то какие тут перспективы, какой банк крутой… они как стадо открыли рты… пипл хавает. Греф понял, что за копейки пойдут не все работать.., люди с образованием достойным обойдут сбер стороной, поэтому для сотрудников написаны скрипты, как что говорить, учат этому, это они применяют в реальной жизни, оперируя иногда умными словами и сами так кажутся умнее. Кстати из этой компашки всей 4 человека было реально толковых.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Первый месяц весны может порадовать нас в этом году не только красотой подснежников, но и волатильностью на рынке. Месяц обещает быть «горячим» не только по температурным показателям, но и по причине событий, которые произойдут на финансовых рынках. Чтобы Вы не пропустили ни одного из них, и всегда были готовы и застрахованы от дополнительных рисков, представляем Вашему вниманию 3 самых ожидаемых события марта. «Осведомлен – значит вооружен».

Non-Farm

В первую пятницу месяца, по обычаю, в США будут опубликованы статистические показатели по количеству новосозданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Показатель предыдущего месяца оказался ниже ожидаемого и составил 151 тысячу, что гораздо меньше общепринятого показателя (200 тысяч), который является оптимальным для экономики США. Но, снижение уровня безработицы на 0,1% к 4,9% никто не ожидал, и это стало безусловным катализатором укрепления американской валюты.

( Читать дальше )

 

Оптимизация в Wealth-lab, как известно, использует только одно ядро одного процессора и только один поток одновременно. Такой подход не позволяет использовать всю мощь современных компьютеров, что очень расстраивает алготрейдеров. Многие устали атаковать службу поддержки с вопросом «Когда многопоточность будет внедрена в Wealth-lab» и разработчики написали свою библиотеку для оптимизации.

---

Я выкладываю скомпилированную библиотеку, а также проект на Visual Studio 2015, с открытым кодом. Ссылка на форум, где обсуждался и разрабатывался этот код.

 

После того, как вы скачали библиотеку, скопируйте ее в папку с Wealth-lab (по умолчанию программа расположена по слудующему пути: «c:\Program Files\MS123\Wealth-Lab Developer 6\»)

Если Wealth-lab у вас был запущен, то перезапустите его.  После перезапуска в разделе оптимизации у вас появится новый пункт Parralel Optimizer (Exhaustive):

 

 

( Читать дальше )

Написал комментарий и прям захотелось высказаться развёрнуто.

Почти каждый нормальный человек в душе надеется, что где-то во Вселенной существует разумная жизнь, похожая на нашу, земную. То есть большинство людей так или иначе считает, что инопланетяне существуют.

Однако, что интересно, практически все оценивают уфологов как совершенно чокнутых придурков.

Не, ну серьёзно, какой нормальный человек будет тратить своё время на поиски доказательств контактов с инопланетянами? Все уфологи однозначно чокнутые! В обществе этот факт не подлежит сомнению.

Но это далеко не вся беда уфологов. Хуже другое. Каждый уфолог сам считает своих коллег кончеными придурками. Ибо, нафиг всем этим заниматься, если другие всё уже раскопали и доказали? Нет. Все они чокнутые! Один я знаю, что истина где-то рядом. Один я найду её!

Лаборатория геомагнитных возмущений в Национальном институте уфологии.

( Читать дальше )

Попался на глаза интересный график экономического развития разных цивилизаций с начала нашей эры. Данные по исследованиям шотландца Ангуса Мэдиссона.

    Много интересных тем приходят на ум при рассмотрении. Несколько выводов, которые сделал для себя.

1. Китай и Индия не догоняют Запад, а возвращают себе утраченные позиции. В начале эры их население составляло больше половины мирового, отсюда 60% вклад в мировой ВВП. После первой и второй промышленных революций главным фактором роста экономик стала производительность труда.
2. Тренд по экономикам Запада, сломанный в конце второго, начале третьего тысячелетия, скорей всего останется нисходящим, стагнация продолжится. Наращивать производительность в Европе и США в современных условиях очень тяжело. Тогда как у Китая, а особенно у Индии и других азиатских стран резерв повышения производительности громадный, при том что население азиатов активно растет.
3. Так называемая Цифровая революция (компьютеризация, интернет-технологии), которую горячие головы даже окрестили Третьей промышленной, пионером которой были США и Европа, не дала их экономикам существенного роста по сравнению с другими.
4. Далее много будет зависеть от времени, когда произойдет следующий технологический скачок, или Третья промышленная, и кто будет ее бенефициарами, хотя при современной глобализации, это возможно уже не создаст взрывного опережающего роста одних экономик за счет других
5. Рост экономик Запада был связан не только с прорывами в технологиях, но и со сдерживанием и прямым ограблением конкурентов. Колонизация Индии Британией, опиумные и другие войны против Китая, оккупация и геноцид Китая Японией, разграбление Африки европейскими странами.
6. К нашему сожалению, восходящий тренд России был сломан в 1991. Выход вижу в том, чтобы вернуть нашей экономике те преимущества, которые были в ней в период пика – госсобственность на стратегические активы, государственное планирование основных отраслей, конечно же при условии учета ошибок, накопленного опыта и современных реалий. Главный приоритет – развитие науки, как отраслевой, прикладной, так и, прежде всего, фундаментальной, при опережающей господдержке, финансировании и планировании, благо старая база еще осталась. Без передовых научных достижений нас ждет нисходящий тренд.

( Читать дальше )