Доброго субботнего утра всем, решил записать размышления на тему: чем же отличаются реальные торги от демо торгов и бэк-тестинга.

     У меня есть друг, с которым мы давно торгуем, он является приверженцем минимального риска по жизни, если не сказать около нулевого. Он отвечает за риск-менеджмент в нашей торговле. Торговлю он воспринимает как математику и любую идею он одобряет только после прогона на истории. Если есть положительные результаты, «понятные» риски мы начинаем торговать стратегию.

     Процесс бэк-тестинга происходит нажатием одной кнопки и десятелетия, тысячи сделок проносятся за одну секунду. И вот мы видим эквити, максимальную просадку, прибыль на сделку, соотношение прибыльных и убыточных сделок, период восстановления и другие показатели. Если все хорошо, то уже в голове прокручиваем, что по концу года сможем неплохо заработать, ведь это работало на истории. Тут появляются ожидания и порой завышенные.

( Читать дальше )

Кукл существует!
Но существует он не «где-то там» — он внутри.
Так что если Вас постоянно выбивает по стопу или Вы всегда «стоите в другом направлении» — это ваша вина.
Так что побеждать (опять же) придётся себя самого!

Очень распространена среди определенного круга женщин фраза «Все мужики одинаковые!» Подразумевается, естественно, что «все мужики козлы». Как будто и не существует огромного количества мужчин, которые по уши влюблены в своих женщин. Которые до глубокой старости буквально сдувают пылинки со своих благоверных — уже седых и морщинистых бабулек на тот момент. Которые обожают детей и внуков. Видя в них черты — и свои собственные и своей любимой.

Как-то раз психологи одного исследовательского центра заинтересовались характерами женщин, для которых «все мужики одинаковые». Отобрали для начала несколько женщин с типично несчастной судьбой. Таких, которых мужики многократно «кидали», динамили со свадьбой, бросали беременными или с малолетними детьми на руках и так далее. Причем, выбрали женщин из разных населенных пунктов, с разным уровнем образования и с разной степенью материального достатка.

( Читать дальше )

По мотивам предыдущего поста:
Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС
Пересчитал «кумулятивную» максимально возможную прибыль с 1 по 15 декабря, отсортировав фьючи по возрастанию этой прибыли
Вместо ATR бралось значение разницы между min price и max price по модулю. Минимум и максимум выбирался за все дни.
Т.е. это как если бы вы совершили 1 идеальную сделку за это время, купив по минимуму и продав по максимуму, ну или наоборот.

GZ: 23.58% 
Si: 27.1% 
SR: 35.69% 
RI: 42.3% 
Eu: 43.99% 
ED: 49.38% 
GD: 64.06% 
BR: 66.19% 

Вывод всё тот же. Сишка в хвосте, Брент — безусловный лидер. Ну и стоит присмотреть к золоту, возможно. 
Брал с 1 декабря, т.к. у нефти короткий фьюч.

Вывел деньги  со счета. Деньги списались без задержек. в четверг ночью отправил заявку, в пятницу утром подтвердили звонком. Сейчас праздники, так что раньше вторника на своем счете их не увижу. Тем не менее — всем все платится. Выводил «пробные» 50тыс

Выводы
Безусловно, иметь доступ ко всем рынкам с одного (мультивалютного) счета — это удобно. Но лично для меня биржи Мальты или Испании — неинтересны. Возможность торговать некоторыми «голубыми фишками» в криптовалютах — удобно. Но если бы еще была возможность заводить-выводить напрямую эти криптовалюты, а не торговать паями на них — было бы еще лучше. 
Удобно что есть fix протокол и можно торговать алгоритмически. Но реализация протокола несколько странная, разработчики коннектора говорят что все не совсем так, как должно быть. Еще есть возможность подключения плаза2, но там несколько несуразный ценник, поэтому не воспользовался.
Дивиденды на купленные акции — зачисляются на счет, проверил.
А теперь — почему я ушел (временно или насовсем)

( Читать дальше )

Во что вложить доллары с риском на уровне облигаций и доходностью 6-8% годовых.

День добрый, коллеги!
Для ухода от риска девальвации рубля рассматриваю вариант прикупить гос. еврооблигаций, например самые ликвидные RUS-28  www.moex.com/ru/issue.aspx?code=XS0088543193
Из рисков вижу:
1. возможно слишком длинная, погашение в 28 году; 
2. каковы будут ставки ФРС, если пойдет цикл повышения, то эти 4% могут оказаться недостаточно привлекательными;
3. бумага немаржируемая, нельзя торговать под ее обеспечение на срочном рынке.
4. не будет ли по  гос. еврооблигациям дефолт в случае эскалации конфликта с Западом, горячей фазы?!
Какие еще подводные камни видите?

Есть брокер. Есть разрешенное плечо х5. Шорчу Норникель на 5 млн. Получаю долг перед брокером на 5 млн (в акциях) и 5 млн на свой счет в деньгах. На эти 5 млн лонгую Новатэк. Итог: долг брокеру — 5 млн, акций Новатэка — на 5 млн, денег на текущем счете — 0.
Приходит отчет брокера и в разделе репо я вижу, что плата начислена не только за шорт (15% годовых), но и за лонг (17% годовых). Я согласен, что сделок я совершил на 10 млн и согласен на репо на 10 млн, но я не понимаю почему брокер берет процент за операции с деньгами, которые я получил с рынка от продажи акций, которые я взял у него в долг. Брокер конечно ответил, что все правильно, все считается автоматически и вообще это считает программа. Я попросил регламент расчета на бумаге, ушли искать.
Коллеги, может кто-то сталкивался с таким? Где посоветуете эти правила поискать?

Допустим мы имеем 100 рублей и открываем позицию с 2-мя плечами на 300, т.е. занимаем 200 р и соответственно 18-20% годовых на эти  деньги платим. Предположим что наша акция выросла в 2 раза и позиция стала 600 рублей стоить, вопрос — будем ли мы по прежнему оплачивать заемные деньги, или же наш капитал теперь позволяет сказать что эта позиция уже наша полностью? ведь продав акции за 600 все эти деньги наши (за вычетом комиссий и уже оплаченного плеча), и войдя обратно в ту же позу мы уже входим на свои, без плеч?

Может я что то не так понимаю?
С понедельника акции Мосбиржи в состоянии отвесного падения. Объём конский, при недельном где-то 50. млн., уже 500. млн., когда скринил было 266 млн. и объём растёт.

Вчера появился пост с вопросом, что же за сделки происходят в голубых акциях, когда торги закончились. Что за глюки, мол.

Я попробую пояснить, и если в чем-то окажусь неточным, надеюсь, меня поправят более понимающие в этом товарищи.

В 18:40 заканчивается торговый период сессии и проходит его последняя сделка.

Наступает аукцион закрытия, который идет 10 минут.

Первые пять минут – до 18:45 – происходит аукционное определение цены закрытия сессии, и еще 5 минут по этой и только по этой цене могут пройти дополнительные сделки.


Как это происходит

Наступает 18:40 по мск, все заявки, выставленные игроками в торговый период, и которые защищали рынок от резких ложных движений, исчезают, появляются заявки людей, которые решили принять участие в аукционе.

В стакане становятся видны те заявки, которые попадают в 10-ку лучших заявок на продажу и покупку соответственно, остальные заявки не отражаются.

( Читать дальше )