Сегодня календарь обещает нам три отчета МСФО за 1 квартал:

Сбербанк: smart-lab.ru/forum/SBER
Магнит: smart-lab.ru/forum/MGNT
ММК: smart-lab.ru/forum/MAGN

За каждый из отчетов можно заработать 1000 рублей. 
Для этого, вы:
1. открываете отчет или презентацию
2. заходите на форум соответствующей акции на смартлабе
3. и просто начинаете записывать свои мысли по отчету и обсуждать его с коллегами в форуме

Лучшие комментарии к каждому из отчетов зарабатывают 1000.

Цель? Сделать наш форум мега-полезным для инвесторов.

Будьте полезны, сделайте сравнительный полезный обзор брокерских домов и их тарифов!
Куда нынче лучше всего нести кровные деньги, каковы риски каждого. Нужен глубокий анализ.
Добрый человек + торговые платформы и отношение к клиентам и т д и т п

( Читать дальше )

Часть 2.

В прошлой части мы подбирали такую комбинацию статистических оценок динамики акций, которая давала нам возможность стабильно выбирать портфель акций лучше среднерыночного,  с показателем Шарпа на 26% выше индексного.

Мы также пробовали составлять портфель из портфелей и портфель на основе портфеля оценок, но в силу высокой линейной зависимости оценок и полученных на них портфелей друг от друга Bagging ожидаемо не дал никакого результата.

Тем не менее, этот важный этап подготовительных работ – построение портфеля (или композиции портфелей) на простых, статистических оценках дал нам некоторую отправную точку, относительно которой мы будем рассматривать эффективность всех наших последующих нововведений.

Рис. 6. Иллюстрация динамики волатильности акций США, входящих в состав индекса S&P 500.

 

Основную проблему стандартных методов мы видим в том, что они разработаны для стационарных стохастических процессов, в то время как любые финансовые (а зачастую природные, биологические и др.), временные ряды имеют нестационарную природу. Так, например, широко известно, что логарифмическое изменение стоимости акций является нестационарным процессом со склонностью к консолидации (кластеризации) волатильности.

( Читать дальше )

Написано хорошим человеческим языком,  любое понятие детально расписано. Короче — берите, не пожалеете. Даже если всё знаете, это вполне годный справочник по рынку.
Автор преподает в ВШЭ и ведёт онлайн курс по финансовой грамотности.

( Читать дальше )

Пока одни математики пишут роботов по машинному виденью, другие математики (то есть я), пытаются это машинное виденье обмануть.
Вообще говоря, обмануть машину не так-то уж и сложно — слишком они глупые и неповоротливые, эти машины, чтобы полагаться на их «автопилот» (хотя романтики, конечно, заявляют обратное). Но в среднем, в среднем, машины достигают более скоростного, более точного и даже часто более устойчивого результата чем люди. Таково это человеческое проклятье — большой, обучаемый мозг. Он пластичен и адаптивен, но зато проигрывает в скорости и чёткости навыкам и нейро-инстинктам, реализуемым в «рефлексах» и аналогом которых является любой Machine Learning.

Вот, например, ребята из  Бельгии обманывают систему автоматического распознавания людей :


( Читать дальше )

Итак, смотрим кто отчитался за 1 квартал 2019 по МСФО:
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental3/?type=MSFO
И за 2018 год годовые отчеты МСФО:
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental3/?year=2018&quarter=-1&type=MSFO 

Я просмотрел комментарии к отчетам, и с грустью сообщаю, что мне снова приходится расставаться с деньгами:(
Результат за последние 2 недели следующий:

Хитрый Аксельрод заработал 4000 рублей, выиграв конкурс в компаниях:

• Русская аквакультура
• Мостотрест
• НЛМК
• Камаз

Товарищ bayad выиграл 3000 руб в следующих отчетах

• НКХП
• Протек
• Новатэк

Владимир Литвинов также забирает себе трешник

• Абрау-Дюрсо
• ВСМПО-Ависма
• Белуга Груп

АлександрЕ выиграл 2000 руб

• Яндекс
• Энел Россия

Юрий Козлов взял штуку на отчете Северстали.
Хитрый SAV55 взял штуку на отчете Детского Мира.
РоманП взял бабок на Лензолоте.


Спасибо всем кто участвует в обсуждениях корпоративных отчетов российских компаний на форуме смартлаба!
Приятно и интересно читать ваши комментарии!