Я устал читать какая большая прибыль у сбербанка и аэрофлота, мол какой правильный рост.

Это имеет значение только, чтобы тратить чужие деньги на покупку этих бумаг по хаям.

Суть же рынка состоит в возвращаемости ценовых диапазонов.

Сбер уже вернулся к 136, при его «огромной прибыли». И придет осенью на 126, может быть и ниже. больше -20% от текущих бешеных 160 — продавайте как я!))

Аэрофлот  - это пузырь. +48% с начала года ни на чем. дивы разово выплатили 50%, ну прогнулись, про 220 ляпнули перед Пу, исполнили. Издержки растут, компания не эффективна.

Ее цена ниже 130 рублей этой осенью за акцию. Это -40%, от текущих 225. Продавайте, как это делаю я!)))

Газпром с дивами 6.5% никому не нужен ниже 125, а аэрофлот с дивами всего 7.8%, что почти как у газпрома, всем стал нужен на 225? смешно.

Газпром 150-160 к концу года, 220-250 в первой половине 2018 года. Аэрофлот 130 этой осенью. Татнефть под 300 этой осенью, и северсталь к 600 — это уже внеконкурсный прогнозный бонус))

Плюсаните плиз, чтобы пост был в мемориз сайта. Подождать надо всего-то пять месяцев.

После грандиозного освещения в СМИ краха банка Югра, мне отовсюду посыпался шквал  вопросов и про другие системообразующие банки.
В частности дядя Миша спрашивал про ПромсвязьБанк.

Сразу хочу отметить, что ничего похожего на «ЮгроКейс»© там нет и бежать сломя голову и выводить оттуда ни в койм случае не нужно!!

Но некоторые достойные внимания и дальнейшего наблюдения моменты все же имеются:



Если мы сравним структуру активов сейчас и пару лет назад, то легко заметить, что доля кредитов ЮЛ существенно сократилась, а доля Высоколиквидных активов (Коррсчета и касса) в РАЗЫ выросла.

Формально это должно быть очень хорошо, можно было б сказать что банк создает подушку ликвидности и т.д.

Но как на самом деле ???

При более глубоком изучении, видно, что 120 млрд из этого «высоколиквида», это стабильный, по сути неснижаемый, остаток на НОСТРО счете в рублях в каком-то российском банке, не раскрывающем публичную отчетность.  






( Читать дальше )

Мой друг несколько лет назад написал программу на Луа. Она выставляет в КВИК и сразу снимает 20 заявок. Это происходит по очереди, одна заявка за другой. Робот замеряет сколько времени ушло на выставление и сколько времени на снятие. Заявки ставятся далеко от рынка, поэтому сделок не происходит.
Вот сегодняшний тест серверов брокера Открытие. Я арендую виртуалку с московским IP, так что все заявки выставляются из Москвы.
Речь про эти сервера, которые можно выбирать при залогинивании в КВИК.

Тесты проводились для ММВБ. Это важное уточнение, потому что на срочке заявки летят быстрее.
-1-
Выделенный сервер с повышенной скоростью и мощным железом. Он платный. С него торгует мой робот, которому нужна скорость.
Вот тест сервера:


( Читать дальше )

О возложении на ГК «АСВ» функций временной администрации по управлению ПАО БАНК «ЮГРА» и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка

В связи с неустойчивым финансовым положением ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «ЮГРА» (рег. № 880, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 10.07.2017 № ОД-1901 возложил с 10 июля 2017 года на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО БАНК «ЮГРА» приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

( Читать дальше )

Давно собираюсь написать пост по торговым системам более чем на три строчки, но все как-то не собраться. Наконец, взял сам себя за шкирятник и притащил за комп, с целью наконец таки этот пост наваять.
Заранее оговорюсь, что все далее высказанное — мое собственное мнение, понимание, восприятие. На мой личный взгляд, это ежу понятно — а что же еще может высказывать человек, кроме своего собственного мнения (кроме случаев копипаста), но, как ни странно, время от времени народ требует явного указания на собственное авторство.
Итак, в продолжение разговора.
На протяжении своей деятельности — у кого присутствует какая-то протяженность — трейдер не только испытывает и опробует в реальной торговле различные торговые системы, но и само понимание, что есть ТС, со временем, меняется. Так, я сам в прежние годы понимал торговую систему как набор неких индикаторов и правил работы с ними, алгоритм принятия решений, основанный на их показателях. Сейчас же для меня торговая система — не набор индикаторов, а… как бы это назвать… некая «идея», торгуемое понимание происходящих на рынке процессов. Или это торговля по тренду, со входами на откатах, или торговля в диапазоне, торговля от уровней, или отработка неких патернов, графических или иных. Задача же индикаторов скорее «визуализация» торгуемого патерна, генерация сигналов в соответствии с системой. При этом конкретный набор индикаторов может быть любым. Каждый из трейдеров, торгующих по сходной системе, подбирает индикаторы под себя, исходя из своих предпочтений.

( Читать дальше )

Большое спасибо пользователю MBaum за его пост Самый Быстрый брокер? (тест скорости серверов брокеров). 
Поскольку:

• было интересно сравнить с тем, что имею,
• увидел под постом просьбу протестировать Metatrader 5, а я им пользуюсь,
• хотелось принести пользу человечеству смартлабу,

то заглянул в задержки, которые я регулярно наблюдаю в этом терминале.

Пара слов о приведенных данных:

1)   Мой ЭВМ находится в Ростове-на-Дону. Поэтому в приведенных цифрах есть доля, связанная с путешествием до Москвы. 

Встроенный в терминал пинг регулярно показывает цифру 25 мс. Попытка поймать терминал на мухляже не удалась – проверив его сетевые соединения я их пинганул и получил такую же цифру.

Update: По данным пользователя Черный кот пинг в Москве до серверов менее 5 мс. Дальше эта цифра учтена.

2) Все измерения производятся торговым роботом, при каждой выставляемой заявке. Заявки ставились в разное время в течение всего торгового дня. Загрузка биржи в этот момент могла быть любой, что и будет видно.

( Читать дальше )

    Коллеги по цеху, считаете ли Вы важным показатель Скорости обработки ваших заявок (так называемый раунд-трип), то есть время с момента отправки вашей заявки на биржу до совершения сделки и получения обратной связи?

    Наверняка многие ответят положительно, так как этот показатель весьма важен, особенно для внутридневной торговли и алготрейдинга!

    Но и для инвесторов совершающих сделки более размеренно этот показатель может иметь существенное значение в случае закрытия позиций по стопу в условиях сильного движения против Вас (пример: открытие нашего рынка ГЭПом вниз в понедельник 3 марта 2014). Ведь в такой ситуации в лучшем положении окажется тот, у кого быстрее обработается стоп-заявка.

    В данной статье речь пойдет о том, как улучшить раунд-трип своих заявок, используя простые бюджетные решения.

    Приведу описание ряда факторов, которые могут влиять на этот показатель, а также результаты замера скорости отработки заявок на реальных счетах некоторых брокеров. Собственно изначально тестирование проводил чисто для своих практических нужд, но решил также поделиться с Вами уважаемые коллеги, полагаю тоже заинтересует!

( Читать дальше )

Пока Тинькофф, платит за отказ от Telegram, группа молодых программистов внедрила новый формат журнала трейдера, позволяющий получать свежие данные по своему портфелю, вести статистику прибыли/убытков, смотреть новости рынка, и уже в самом ближайшем будущем зарабатывать на торговых сигналах.

Знакомьтесь stock_news_bot в Telegram.

 

Как это работает?

Заходим в приложение Telegram c мобильного устройства или компьютера в поисковой строке вводим stock_news_bot

В открывшемся окне Вам предложат подтвердить согласие на обработку данных

 

( Читать дальше )

Решил доформализовать свою торговую стратегию с учетом новых знаний:)
На бумаге кстати это делать лучше:

• сразу видишь всю картину;
• быстрее делаешь заметки;
• чаще потом эти заметки перечитываешь и просматриваешь;
• так интереснее коту:)

( Читать дальше )

На прошлой недели, посчастливилось попасть на лекцию Германа Греффа в Ельцин Центре. Название ее было следующее: «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента». Лекция была очень информативной и несла в себе много полезной информация, лично для себя я понял, что Сбербанка на сегодня решил для себя все вопросы в банковском секторе и активно ищет применение своим знаниям и навыкам в других отраслях. Лично Герман Оскорович, просто помешан на новых технологиях, слова: big data, искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн он повторяет, примерно раз в 5 минут. 

Начнем по порядку, чему же была посвящена лекция и какие основные моменты, лично я вынес для себя. 

Первое, с чего начал греф, это с даты. он произнес 2015 год, по его мнению именно с 2015 года, мир изменился 



( Читать дальше )