Бэнкинг по-Русски: "Высоколиквиды" Промсвязьбанка

Sergio Fedosoni, Вы публикуете очень интересные посты с интересной информацией. Наша организация сейчас столкнулась с вопросом, по которому я даже написал пост:http://smart-lab.ru/blog/409026.php. Вы не делаете обзоров и рейтингов Росбанков со своей точки зрения?

Sergio Fedosoni, Интересный пост. Мог бы, плюсанул!
А можно сделать подобный анализ банка Открытие? Мне кажется в связи с последними событиями пост будет иметь популярность!

Sergio Fedosoni, это чей квартальный отчет?

Sergio Fedosoni, не стоит забывать, что псб свои не самые лучшие, так сказать, активы в последнее время сгружает еще и на баланс возрождения. Так что в реалиях оценить их финансовое положение становится еще сложнее. 
Тем не менее по моему скромному мнению основные «активы» данного банка это «too big to fail» и связи братьев со службами гб еще со времен техносерва. Без чудес.

Sergio Fedosoni, а как Вы прокомментируете, что сам Поздышев убёг во Францию?

billikid, автотаз который?

Sibiryak, а бинбанг разве не сгорел?
этим банком вроде бы как его… участники игры чтогдекогда пользовались?

Андрей Андреичъ, слышал, что купила открывашка. Вопрос чисто прагматический: у меня целая пачка депозитов истекает там в августе-сентябре. Бежать или оставаться?

Андрей Андреичъ, 

 Росгостраха уже нету как самостоятельной единицы!

Как это нет — что за БРЕД. Лицензия у Росгосстрах банка есть  - ее никто ее забирал, банк работает под своим брендом, как и работал — сам на днях там вклад открывал.

Ramon Albert Rudolfovich, 

КОШЕЛЁВ — БАНК. банк для народа.

Это тот, который за торговлю на Фортс через себя берет 10 (десять) рублей за контракт — на порядок больше, чем даже ВТБ ))))

Антон, у каждого банка есть куратор в ЦБ. Все всё знают.

Андрей Агапов, интересно не тока про открытие, но и например про Тинёк и даже про Альфу )

Гусев Михаил(debtUM), Миш, конечно интересно. Но просто график у нашего многоуважаемого Сергея не резиновый, а поскольку здесь все же форум трейдеров, то крупный банк, связанный с одним из крупнейших в России брокеров, все же на пике интереса.
 Ну и, ты знаешь, Тинек так хорошо прошел острую фазу кризиса, что за него я абсолютно спокоен. Сам посуди, где сейчас Русский Стандарт или Хомяк — а Тиньков уже отрапортовал о рекордной прибыли за 2016-й.

Mike_Z, Системная значимость у Сбера и ПСБ настолько разная, что даже говорить об этом как-то несерьезно. И динамика пассивов за последние годы принципиально разная. И динамика капитала другая. Сколько токсичных активов у Сбера помимо официально указанной в отчетности просрочки точно оценить не представляется возможным, но с приходом Грефа банк действительно стал гораздо лучше работать с рисками.

Dune Will, это все вода, не имеющая никакого значения, при рассмотрении банка с т.з. надежности хранения средств. Невозможна никакая ситуация когда бы хранение средств в ПСБ физ. или юр. лиц было бы под угрозой. В крайнем случае напечатают и вольют столько сколько надо как было с Банком Москвы. Обрушение такого гиганта как ПСБ повлечет за собой обрушение всей системы по принципу домино (если рассматривать банкротство или классический отзыв лицензии), хоть он и в разы меньше сбера. Точно также и поступят если закроется сбер — тоже напечатают любое количество бабла, но сбер не упадет никогда. Поэтому с точки зрения надежности они равны. Югра = МММ с т.з. надежности, если исключить систему страхования вкладов. Больше 1,4 млн. там мог хранить только сумасшедший или проводить обороты по счету ЮЛ. Я хотел сказать лишь это, а не вдаваться в философию о том что такое сбер или ПСБ в жизни страны

Mike_Z, я про Югру ничего не говрил. А про ПСБ- что именно вызовет эффект домино? И среди кого? Откройте баланс и посмотрим:
ЛОРО за год упали почти вполовину и составляют скромные 14 млрд
Привлеченные МБК 80 млрд, но из них 13 Цбшные, которые он успеет вовремя забрать и 29 нерезы. Остаются для влияния на банковскую систему 38 млрд.
Если предположить, что даже все бонды и векселя ПСБ держат исключительно банки, то там менее 40 млрд.
Все критичные для банковской системы статьи баланса показывают бодрую отрицательную динамику в десятки процентов, включая кредиты, полученные от ЦБ. При этом у банка около 50 млрд госбумаг, которые в первую очередь смягчат удар по МБК в случае критических проблем с ликвидностью.
Итак, 14+38+40=92 млрд. Такой удар банковская система переживет вполне. А чтобы не включать АСВшный печатный станок вполне возможно провести bail-in и сделать вкладчиков акционерами. Чьи права будут представлять, конечно же, прекрасные люди из АСВ или ЦБ.
Я присоединюсь к мнению Сергея, что в банке не такая ситуация, чтоб под ногами горела земля, однако заявление о том, что надежность ПСБ равна надежности Сбера я считаю неверным.

Dune Will, Смешно рассчитывать потери банковской системы на уровне проблем ПСБ в данный момент в случае его дефолта в будущем. НА ПРАКТИКЕ такие проблемы как текущие в псб не рассматриваются цб как проблемы в принципе (хоть это и плохо с моей т.з., но се ля ви). Если сейчас ввести жесткие меры типа бэйл-ин того же то возможно обойтись малой кровью в 92 млрд. Но в рф так дела не делаются (как мы знаем. Надеюсь никто из нас не с луны). В рф отбор лицензии происходит когда все пассивы уже украдены. В этом случае если дыру в 1.1 трлн (средства ЮЛ + межбанк) не заткнуть то будет кризис неплатежей как по межбанку так и в небанковском секторе (который в то же время ударит и по банкам, т.к. они по цепочке будут терять пассивы) и цепочка разорений преобразуется в спираль или порочный круг, т.к. одни разорения ЮЛ и банков будут вызывать следующие. Это и вызывет системный кризис банковской системы (по принципу домино), поэтому и был создан список системообразующих банков, крушение любого из которых, приведет к коллапсу всей системы. И очевидно что цб этого не доспустит ни при каких обстоятельствах и сделает абсолютно любые действия вплоть до эмиссии 1 трлн руб в случае необходимости даже если в самом худшем случае все пассивы будут украдены. С этой т.з. даже самый плохой дефолт ПСБ невозможен и банк будет спасен чтобы вся система продолжила работу без сбоев, т.к. сбой по всей системе в любом случае обойдется в разы дороже и потребует большего объема денег для восстановления чтобы не случилась вообще катастрофа и систему потом не пришлось собирать по кускам, очевидно что это нанесет непоправимый удар по экономике. Эта 100%ная гарантия спасения ПСБ даже в самом негативном сценарии (а я настаиваю что гарантия спасения = 100%) и приравнивает по НАДЕЖНОСТИ ПСБ к Сберу. Т.е. я говорю про конечный вариант исхода из ЛЮБОЙ промежуточной ситуации и про даже САМЫЙ плохой сценарий. Можно сколько угодно сравнивать на сколько процентов активы одного банка из системообразущих качественнее другого, но к КОНЕЧНОЙ надежности банка в последней инстанции это не имеет никакого отношения СРЕДИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ, т.к. классический дефолт, банкротство в чистом виде или отбор лицензии у этих банков НЕВОЗМОЖЕН. ВСЕГДА в любой ситуации любой из этих банков спасут. Да, возможен бэйл-ин, это малоприятный вариант. Но бэйл-ин возможен и в сбере, поэтому глобально они не отличаются.

Mike_Z, не надо красивых выражений про «спирали» и «порочные круги». Разорение юрлиц приведет к потерям кредиторов этих юрлиц. В случае серьезных проблем с ликвидностью у системообразующих банков главными берифициарами этой ситуации будут банки-нетто-кредиторы. Сбер относится к таким банкам. ПСБ -нет. Не надо рисовать апокалепсис. 

Dune Will, 

Какое отношение эти копании в частностях имеют к 100%ной надежности ПСБ, равной 100%ной надежности Сбера? Вы же не оспариваете, что невозможно банкротство или отбор лицензии у ПСБ, ровно также как и невозможно банкротство Сбера. Значит: надежность Сбера = надежность Псб = 100%. Вы говорите абсолютно все правильно, если рассматривать несистемообразущие банки. Но все эти детали и частности превращаются в воду и демагогию если вероятность банкротства отсутствует. А в отношении ПСБ ее нет и быть не может. Или вы считаете, что Псб могут обанкротить как, например, Мастер-банк или Впб?

Mike_Z, Вы рассматриваете свое утверждение как аксиому. Ваши высказывания не анализ, а религиозная догма. В теологии я не силен. Хотите верить- верьте.

Dune Will, Ну, если вы считаете, что грациознее уйти от конкретного вопроса по сути, чем честно признать, что по-существу ваша позиция несостоятельна, то воля ваша

Mike_Z, Ваша реплика начинается с утверждения, которое как раз и является дискуссионным. Если из мох предыдущих коммментариев Вам не ясно, повторяю, я допускаю возможность дефолта ПСБ по его обязательствам. И не считаю эту вероятность равной вероятности дефолта Сбера. По всем или по части будет зависить от того, какова будет величина долга. А Вы с чего-то решили округлять вероятности до целых и на этом сомнительном применении тервера твердите все про какой-то триллион, который кто-то будет возмещать и этого не выдержит банковская система. Ваша позиция это череда голословных утверждений. Приводите с точки зрения макроэкономики оценку влияния выпадания средств, заблокированных в банке на общее состояние экономики с учетом денежных агрегатов, влияния на другие банки, средней величины одного счета физика и юрлица, влияния по регионам на занятость, степени обеспеченности кредитов залогами (в том числе с учетом избыточности ипотеки и недостаточности факторинга). Вот тогда будет предметный разговор. А пока учите матчасть.

Dune Will, Если вы считаете дефолт ПСБ возможным то с вами не о чем разговаривать. Зачем вам эта куча коэф-тов, если в конечном счете вы не видите картину в целом, как заучка, который все вызубрил, а практический смысл изученного так и не понял. Когда из БМ вывели 295 млрд, то правительство тут же оказало ему беспрецендентную помощь в размере 295 млрд. Какое совпадение! Во сколько обошлось бы обрушение банка подсчитать невозможно, да это и глупо и никому не нужно. Очевидно что это обошлось бы в разы дороже. Системообразующие фин.институты спасают даже в супер-рыночной стране (по сравнению с нашей) сша, оказывая фантастическую нерыночную помощь. Если вам непонятно что дефолт любого ключевого игрока вызовет панику и обрушение системы, с таким количеством теории, которое у вас, то вам уже ничего не поможет это понять

Mike_Z, мне эта «куча коэффициентов» (которые на самом деле не только коэффициенты) нужны как раз для оценки как Вы выражаетесь «картины в целом». Если все что Вы берете в расчет это вера в too big to fail, — бог вам в помощь. Поставьте свечку и ждите, что пронесет- есть граждане, которые имено так проводят финанализ. Ни на один из поставленных вопросов содержательного ответа я не услыхал, это подтверждает мое суждение о Вашей квалификации. Не хотите со мной общаться- не велика потеря, счастливого пути, разговор окончен.