Это иллюстрация того, что набор позиции порциями не дает преимущества с точки зрения соотношения доходность/риск, но, более того, при внутридневной торговле ухудшает общие показатели системы.

Сравнение проводится на Si с 2010 по настоящее время на примере самой простой внутридневной реверсной системы, которая переворачивается на минутках при разладке первой главной компоненты, натянутой на последние 30 минут. Для простоты понимания это что-то типа: каждые скользящие 30 минут строим линейную модель и при сильных отклонениях от неё переворачиваем позицию:

























Номера снизу это порядковые номера дней. Числа по ординате — проценты. Число вверху это средний день в процентах. В общем, не ахти, какая система, но суть не в этом.

Нетрудно предположить, а вдруг наша система делает убытки за счет того, что по количеству этих убыточных сделок будет поболее, чем прибыльных. Тогда может показаться, что нет смысла сразу всем объемом входить в сделки, т.е. не надо переворачиваться сразу полностью. Тогда наша гипотеза будет в том, что при порционном перевороте система будет слабо чувствительна к многим убыточным сделкам, но, когда поймается хорошенький тренд, система в него зайдет всеми порциями и там уж всё и отобьёт с лихвой и заработает с запасом.

( Читать дальше )

«Перелив» средств со счёта на счёт при торговле на бирже ( форекс).
     Алгоритм работы:
Контора А — в которую мы зачисляем  6000 $
Контора Б — в которую мы зачисляем  6000 $ и получаем 50 процентный бонус ( 3000 $) который участвует в просадке при торговле, т.е. его можно проиграть. В ИТОГЕ У НАС ПОЛУЧАЕТСЯ НА СЧЕТУ 9000 $

Открываем сделку одинаковым торговым объёмом одновременно на одной паре ( например eur/usd )  в двух конторах, т.е. в конторе «а» продаем, а в конторе «б» покупаем и ждём перелива на один из счетов. Если мы угадали, то на контору «А» перельётся с конторы «Б» наши средства и бонус ( мы получим прибыль в размере примерно 3000 $ за вычетом процента за ввод и вывод средств со счета и минус спред, примерно в сухом остатке будет около 2000 $. Если мы не «угадали » и средства перелились на контору «б», то мы выводим 3000 $, дабы не нарушать условия при котором нам предоставляют торгуемый бонус, у нас остаётся на конторе «б» 12000 $  из них собственных средств 9000$ и 3000$ торгуемый бонус. Затем снова в контору А вносим 9000 $ и повторяем перелив.

( Читать дальше )

Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии. 

1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ. 

2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.





( Читать дальше )

Анекдот от Рейгана 



( Читать дальше )

Продолжая тему бесплатных индикаторов, представляю вам еще один под названием Канал Кельтнера, я видел на смартлабе некоторые аналоги, но они были с учетом АТР, я же сделал его в стандартной форме.



Уже написанные бесплатные скрипты, Квик: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы(табличное отображение)
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера

Статистика по компаниям:
1) Акрон
2) АВТОВАЗ
3) Абрау-Дюрсо
4) Газпром
5) АЛРОСА
6) Московская биржа

У него два входных параметра:
1) период скользящей, которая используется для расчета линий
2) коэффициент ширины полос, по умолчанию стоит 1.
Вот как он выглядит:


( Читать дальше )

carnegie.ru/2016/12/29/ru-pub-66503
Всем рекомендую к прочтению целиком. Реально мало кто прочтет и 10%.

Выдержки 

1. В 2017 году не стоит ожидать от российской экономики существенных сюрпризов — как негативных, так и позитивных.
2. Самым слабым звеном в ближайшие годы будет российская банковская сфера.
3. Весьма вероятно, что правительство пойдет на значительную эмиссионную программу с параллельным закрытием трансграничного движения капитала, ограничением валютных операций и контролем за ценами. Однако этого не случится до президентских выборов 2018 года
4. Фактически к 2008 году бюджет России на 65–70% состоял прямо или косвенно из доходов от экспорта углеводородов13, 14, а корреляция темпов роста ВВП, доходов федерального бюджета и размеров резервов с изменениями цены на нефть достигла 90–95%
5. К осени 2016 года Россия пришла с сокращением долларового эквивалента ВВП на 40% по сравнению с 2013 годом (падение примерно на 15% в реальных рублевых ценах). Падение доходов домохозяйств, безусловно, является беспрецедентным21, однако и оно пока вернуло россиян на уровень доходов 2007 года, то есть во времена в целом стабильные. Подушевой ВВП в России в 2016 году составит около 8,2 тыс. долларов. В списке стран это конец седьмого десятка, рядом с Турцией, Мексикой и Суринамом, а с ВВП по ППС Россия окажется в начале шестого десятка — вместе с Латвией, Казахстаном, Чили, Аргентиной.
6. Эти показатели скромны, но еще далеки от катастрофических: зона «цветных революций», в которой находились в моменты дестабилизации Египет, Сирия, Украина, Колумбия, Индонезия, Тунис и подавляющее большинство других стран, переживших периоды нестабильности, начинается на отметке около 6 тыс. долларов подушевого номинального ВВП
7.  Россия все больше страдает от нехватки трудовых ресурсов, они сокращаются в силу естественных демографических причин на 0,5% в год.
8. Реальный капитал российской банковской системы неизвестен.

( Читать дальше )

В январе 2016 года я выложил в общий доступ состав портфеля на год. С этой записью можно ознакомиться по ссылке 
Итог года +26,3%. 
Интереснее и полезнее для финансового здоровья посмотреть историю портфеля за 11 лет:

За 11 лет активы выросли в 7 раз. При этом портфель формируется только один раз в году, и через год происходит ребалансировка активов. Инвестировать по такой стратегии можно от 100 тысяч рублей, при максимально приближенном повторении состава портфеля в 2017 году сумма на счете должна быть от 230 тысяч рублей.

Портфель на 2017 год:
Акции в равных пропорциях (45% — общая доля акций): МосБиржа, Алроса, ММК, Северсталь, Аэрофлот, ФСК ЕЭС, Сбербанк ао;
Золото (35%) — можно использовать ETF от FinEx или фьючерс на золото в паре с долларом;
Облигации (20%) — можно использовать ETF от FinEx FXRB или самостоятельно подобрать надежные облигации.

( Читать дальше )

1. Многие проблемы происходят из ума. Они не являются результатом каких-либо событий, неудач, либо действий других людей. Они возникают из-за наших плохих ментальных привычек. Освободитесь от этих 10 форм поведения, и сразу же избавитесь от множества проблем, вызываемых каждой из них:

2. Не делайте поспешных выводов. Эта привычка может усложнить жизнь двумя способами. Во-первых, мы полагаем, что знаем, что произойдет, поэтому отключаем свое внимание, и начинаем действовать на основе этого предположения. Люди — никудышные прорицатели. Большинство из их предположений неверно, а отсюда — неверны и их действия. Вторая сторона этой привычки — мы возомнили, что умеем читать мысли, и как будто бы знаем, почему другие люди делают, то, что они делают, или что они думают. Опять неверно, причем в корне неверно. Именно эта глупость разрушает отношения как никакая другая.

3. Не драматизируйте. Многие раздувают смертельно-опасные катастрофы из мелких неудач, и соответствующим образом реагируют. Привычка делать из мухи слона порождает тревогу, которая либо не существует, либо настолько мала, что и беспокоиться не о чем. Почему они так делают? Кто знает? Может быть, чтобы выглядеть и чувствовать себя более важными. В любом случае, это настолько же глупо, насколько и пагубно.

( Читать дальше )

       Я сам не особо понимал зачем и  твиттером не пользовался. Но часто возникали на рынке ситуации когда что-то резко ломилось в одну из сторон, а ленты новостей молчали. При чём зачастую это были даже платные ленты новостей, на смартлабе естественно тоже ничего в эти моменты не было. Но от коллег по скайпу и прочим месенджерам часто удавалось выяснить в чём дело… И как оказывается они это часто берут из… твиттера :)  

        Вот такие вот дела. Дело в том что в твиттере сидит достаточно много управляющих и просто людей которые скидывают короткие новости, в наш век таким образом новости распространяются порой намного быстрее чем они выходят в официальных лентах. А информация на рынке порой имеет решающее значение, поскольку для того чтобы оценить адекватность движения на новости эту новость надо как минимум знать.

        Так же некоторые люди достаточно известные и у нас в трейдерской среде скидывают туда торговые идеи, которые в принципе особо больше нигде не увидишь. 

( Читать дальше )

Текста будет не много кажется, в принципе можно читать сразу с конца со слов «Но теперь о грустном...»

Вообще очень позитивно был настроен на начало 2016года. Можно сказать что наконец то доработал всех ботов до полной автоматизации, настроил сервера, автоматику, бэкапинг, мониторинг, брокеров, мани менежмент.
И несколь раз обновив хаи с января по апрель, уже совсем бы расслабился если бы в тонусе меня не поддерживал вечно косячащий TSlab заставляющий постоянно мониторить торговлю и в ручную исправлять косяки ТСлаба.

Как только TSlab нашел косяк в своем ПО и выпустил обновление, я решил что жизнь наладилась и ввалил бабла в тюнинг машины которой не занимался последние 5 лет. Вроде ж прибыль идет, чего не потратиться?

А вот после БРЕКСИТА я понял что жопа этого года еще впереди… с каждым месяцом наблюдая распилку депозита.
Потом на выборах ТРАМПА двинули против полной загрузки с плечами в противоход. 
Потом ОПЕК снял стопы в противоход образовавшемуся движению.

( Читать дальше )