Воскресное чтиво.
                                                       В образовательных целях.

------------------------------------------------------------------------
— Macd.lua, © hismatullin.h@gmail.com, 23.11.2014
— Короткий период: period1
— Длинный период: period2
— Количество периодов сигнальной скользящей средней: period3
— метод усреднения линий: Exponential
------------------------------------------------------------------------
Settings =
     {
          Name = «Macd»,
          period1 = 12, period2 = 26, period3 = 9,
          line=
               {
                    {Name = «Macd», Color = 8404992, Type = 1, Width = 2},
                    {Name = «Sign», Color = 32768, Type = 1, Width = 2}
               }
     }
-------------------------------
function Init()
     Macd = cached_Macd()
     return 2
end
-------------------------------
function OnCalculate(index)
     return Macd(index, Settings.period1, Settings.period2, Settings.period3)
end
-------------------------------
function average(_start, _end)
     local sum=0
     for i = _start, _end do
          sum=sum+C(i)
     end
     return sum/(_end-_start+1)
end
-------------------------------
function cached_Macd()
     local cache_EMA_long={}
     local cache_EMA_short={}
     local cache_MACD={}
     local cache_Sign={}
     return function(ind, _p01, _p02, _p03)
          local n_ema_short = 0 --теущий EMA короткий
          local p_ema_short = 0 --предыдущий EMA короткий
          local n_sign = 0 --теущий sign
          local p_sign = 0 --предыдущий sign
          local period_short = _p01
          local period_long = _p02
          local period_sign = _p03
          local index = ind
          local k_short = 2/(period_short+1)
          local k_long = 2/(period_long+1)
          local k_sign = 2/(period_sign+1)
          if index == 1 then
               cache_EMA_long = {}
               cache_EMA_short = {}
               cache_MACD = {}
               cache_Sign={}
          end
          -----------------------------------------------
          if index < period_long then
               cache_EMA_long[index] = average(1,index)
               return nil
          end
          p_ema_long = cache_EMA_long[index-1] or C(index)
          n_ema_long = k_long*C(index)+(1-k_long)*p_ema_long
          cache_EMA_long[index] = n_ema_long
          -----------------------------------------------
          if index < period_short then
               cache_EMA_short[index] = average(1,index)
               return nil
          end
          p_ema_short = cache_EMA_short[index-1] or C(index)
          n_ema_short = k_short*C(index)+(1-k_short)*p_ema_short
          cache_EMA_short[index] = n_ema_short
          -----------------------------------------------
          --считаем сигнальную
          cache_MACD[index] = n_ema_short-n_ema_long
          p_sign = cache_Sign[index-1] or cache_MACD[index]
          n_sign = k_sign*cache_MACD[index]+(1-k_sign)*p_sign
          cache_Sign[index] = n_sign
          -----------------------------------------------
          return n_ema_short-n_ema_long, n_sign
     end
end
------------------------------------------------------------------------ 

Интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота Trade Help, генеральным диреектором RobotCraft

Банк «Уралсиб» планирует выпустить евробонды в долларах на срок 5,5 лет с доходностью 12% годовых. Эксперты сомневаются, что с такой доходностью размещение будет рыночным Фото: LoriО том, что банк «Уралсиб» планирует выпуск субординированных евробондов, номинированных в долларах, РБК рассказали два финансиста, близких к ФК «Уралсиб» и аналитик, участвовавший в презентации бумаг. «Объем эмиссии может составить — $150 млн. Срок обращения составит 5,5 лет», – говорит один из источников. Другой собеседник РБК, знакомый с деталями эмисссии, подтвердил эту информацию, уточнив, что доходность по еврооблигациям составит 12% годовых. «Это хорошая доходность и для эмитента и для держателей субординированного долга, – говорит источник, близкий к ФК «Уралсиб». – С учетом тех уровней, на которых сейчас торгуются облигации Сбербанка со сроком погашения в 2024 году или состоявшегося в начале ноября размещения субординированных евробондов Альфа-банка (9,5% годовых — РБК) это вполне рыночная ставка». 

( Читать дальше )

посмотрел интервью Васи с Андреем. Интересная штука получается ЦБ постепенно формирует токсичный балласт куда входят (или могут войти) акции третьего эшелона итд. Получается расплачиваться опять мы будем? простой люд?

Вторая версия лежит тут.
Во второй версии были выявлены серьёзные недоработки с работой инструментов Si и SR (спасибо Ярославу Долгову, за помощь в их обнаружении). В связи с этим необходимо было поскорее выпускать третью версию.
В третью версию программы вошли следующие изменения:
1. Исправил работу с инструментами Si и SR. Теперь все работает корректно.
2. Исправил некорректное отображение на диаграмме греков и PnL, таких инструментов как Si и SR, если включена галочка «Рисовать в руб.».
3. Сделал автоматическую настройку «Шаг рассчета графика» в зависимости от различных инструментов. Убрал эту настройку из вкладки «Настройки».
4. Перенес настройки «Больше текущей цены» и «Менее текущей цены» из вкладки «Настройки» во вкладку «Диаграмма». Теперь они в панельке «Отрисовка графика».
5. На диаграмме подписи оси Х, сделал вертикальными, а то при большой отрисовке они сливались.

( Читать дальше )

Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

Привет всем! А вот и новая горячая новость от Exante. 



Мы рады сообщить вам о выходе новой версии приложения Exante для Android. Если приложение уже установлено на вашем смартфоне, смело заходите в Play Market и скачивайте обновление.

Если вы еще не пользовались Exante для Android, мы рекомендуем установить приложение уже сейчас. Вместе с ним у вас будет доступ к своему счёту повсеместно, даже когда под рукой нет компьютера. А просмотр котировок и информация по инструментам доступны всем пользователям и не требуют открытия счета в Exante. Все что необходимо — просто скачать приложение на свой телефон.

( Читать дальше )

1. Лимит потерь на 21.11.14 составляет 10 тыс. рублей
2. Рабочий объем — 5 контрактов. Иногда входы делятся на части. Максимальный лимит составляет 15 контрактов в позиции.
3. Сделки могут быть как трендовые так и контртрендовые.
4. Понятия стоп-лосс отсутствует, есть понятие «изменение сценария».
5. ДУ не предлагать, деньги за обучение тоже.

    
 


   Комментарии: Невозможно рассказать в одном сообщении о том, почему именно здесь вошел, здесь вышел.   Все вещи общего порядка буду писать попозже. Сейчас наша цель — набрать более длительный период торговли. 

Успехов Вам