Я читаю сейчас замечательную книгу  -  «Женщина — учебник для мужчин»… Некоторые спросят — а какое это имеет отношение к торговле — а самое прямое. Книга не только о взаимоотношении полов. Здесь очень четко объясняется его структура, происхождения инстинктов человека, таких понятий как «жадность» и «страх»… а данные инстинкты, порой очень подводят нас, трейдеров в принятии нерациональных и ошибочных решений, вследствии которых мы терпим убытки.
   Позволю для себя сделать несколько интересных цитат из книги(много букв), касающихся Российской истории, которые говорят о медленном угасании нашего государства…

    «Особенность  современной  России  в  том,  что  у  нас  практически  полностью  уничтожены традиции. В любой другой стране поведение людей определяется инстинктами, рассудком и при этом  корректируется  культурно-религиозной  традицией.  У  нас  —  практически  некорректируется. Россия уникальна тем, что в отсутствие традиций здесь работают только животные  инстинкты  и  обслуживающий  их  рассудок. Связано  это  с  тем,  что  последнеестолетие наша страна живет вообще без сколько-нибудь эффективного механизма компенсации животных  инстинктов  кроме  полицейского.  Православная  церковь  еще  в  начале  20-го  века, перестала  справляться  с  инстинктом  «укради»,  который  резко  усилился  благодаря  быстрому росту благосостояния населения. Поэтому из всех современных обществ российское — наиболее разбалансировано.  Это  является  причиной  всевозможных  революций,  переворотов, криминального  и  правового  беспредела,  пьянства  и  прочих  явлений,  к  которым  мы  все привыкли.  Здесь  же  кроется  причина  того,  что  достаточно  низкопримативные  россияне  по поведению мало отличаются от представителей высокопримативных этносов. Попросту, ведут себя как дикари. Вспомним пресловутое поведение российских туристов за границей и скандал в Крушавеле. Ну и, конечно, низкий уровень жизни россиян при изобилии природных ресурсов. Все  это  —  характерные  черты  высокопримативных,  не  способных  к  организации  этносов.  И поэтому  действие  ничем  кроме разума  не  корректируемых  инстинктов  удобнее  и  нагляднее наблюдать и изучать именно в России»

( Читать дальше )

Начало развития торгового алгоритма в моем предыдущем посте

Пришлось сделать существенную доработку робота по ряду направлений. Основными проблемами были:
1. Неустойчивость алгоритма при значительном изменении спреда — на данный момент устранено;
2. Наблюдался недобор прибыли, т.е.  проблема была в неправильной оценке выхода. Что касается входов, то здесь все очень хорошо.
3. Низкое соотношение профит-фактора - на данный момент практически устранено (с оговоркой на трендовый характер робота).

Алгоритм я писал для торговли портфелем валют на низких ТФ. По факту не получил ожидаемого результата, поэтому пришлось перескочить сразу на часовики. В результате всех доработок получился настоящий трендовый робот с упором на максимальный дожим тренда. 

Соотношение профита(%)/количество сделок = 3,75%

Откровенно говоря меня больше интересуют быстрые сделки (т.е. работа на 1-5-15 минутках), поэтому сейчас веду активную работу в данном направлении.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Пишу первый свой пост (хотя читаю данный ресурс уже давно), не являюсь профессиональным писателем ;) поэтому не судите строго. Пишу статью по многом причинам… в том числе и для поднятия рейтинга (не могу ни письмо написать в смартлабе другому участнику, ни в друзья никого пригласить).
Решил исследовать торговую стратегию — покупка стрэдла. Вроде на первый взгляд кажется идеальная стратегия, идем вверх зарабатываем, идем вниз зарабатываем, но так ли все безоблочно? Посмотрим на картинки ниже, проценты плохо видны, более подробно можно будет посмотреть в файлах. 
Стрэдл буду формировать из купленного опциона CALL ближайшего страйка и проданного фьючерса в количестве необходимом для установления дельты в 0. Опцион беру квартальный, покупается стрэдл в конце дня, продается в конце следующего дня и тутже покупается если позволяют условия (фильтры). Если все фильтры убрать в ексель файле и поставить комиссию только на фьючерс, то это будет обычное выравнивание дэльты в конце дня фьючерсом (в файлах установлены именно такие настройки). Квартальный опцион взял для того, чтобы посмотреть на результат в начале жизни опциона и конце его жизни, так ли сильно влияет увеличивающаяся тетта в конце жизни опциона. Из нижеприведенных картинок, однозначно так сказать нельзя. Баланс я взял 3 милиона (взял побольше специально, чтобы опционов можно было купить 100 шт., для более точного выставления дельты фьючерсом). Количество покупаемых опционов постоянно = 100 шт. на всем периоде.

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

На мысли навел этот вебинар
Арбитражные стратегии https://www.youtube.com/watch?v=jYhA95l1tM4
 Исходные посылы для Нейтральщиков:

1. Движение цены предсказать нельзя (Технический анализ – SUCKS)
2. Любое движение цены РАВНОвероятно (Лонг, шорт, боковик)
3. Волатильность – источник дохода. Чем больше расходжение в паре, тем больше возможный доход.
4. Стопы для лохов))

 
 Исходные посылы для Направленников:

1. Движение цены предсказать можно (Паттерны рулят, теханализ – Бог)
2. Движение цены РАЗНОвероятно (Trend is your friend)
3. Волатильность – мера риска, чем волатальнее бумага, тем больше риск.
4. Стопы позволяют сохранить капитал (Режь убытки, позволяй прибыли течь)

 Истина как всегда где-то посередине. Как и мои предпочтения. Я не могу однозначно себя записать в какую-либо секту. С одной стороны, мне симпатичная идея равновероятного движения цены и тщетность попыток оракулов выдавать правильные пророчества «на гора». И тут дело не в направлении (как по мне, совсем нехитрое дело), а невозможности определить момент когда цена пойдет в предсказанном направлении и насколько далеко.


( Читать дальше )

Как и планировал, продолжу публикавать свои наработки по Forex/СМЕ и в целом торговле валютой.
 
Честно говоря много можно материала найти в свободном доступе, в той же википедии можно прочитать о рынке Forex и т.д. (В это статье много объяснений поэтому читайте кому интересно) Из всего можно выделить некоторые аспекты порядочности брокера, но а в целом все же думаю, что Forex должен быть некой ступенью в развитии трейдера, потому что есть сомнение в реальном доступе, поэтому предпочтение все таки падает на СМЕ! Но все же тут становится в первую очередь вопрос доступности, а вцелом если трейдер не может заработать на Forex вероятность зарабатывать на СМЕ такие же!

( Читать дальше )

Предсказать нельзя реагировать!?

Есть как минимум два основных пути, которым может пойти трейдер:
1-й путь предсказания,
которым идет большинство трейдеров,
2-й путь реагирования (без предсказаний и целей),
который выбирают очень-очень не многие.

1-й путь всегда привлекательнее, мол я могу объяснить поведение рынка, почему туда-сюда пошли-непошли. Такой подход очень интересный, человек начинает разбираться во всем, что происходит в стране и в мире. «Я умный, я по-сути в суть врубился… Я козни кукла вычислил!». И здесь, очень часто ловушку ставит не трейдер рынку, а рынок трейдеру. Мол, раз ты рынок раскусил и теперь все понимаешь, то на тебе проверку, в виде — думаешь туда пойдем, а вот фиг тебе. Тут главное помнить, что будущего ни кто не знает, даже если ты уже 100 лет торгуешь… Очень часто трейдеры-предсказатели становятся аналитиками-внерыночниками или гурами.

2-й путь малопривлекателен по простой причине, он не дает «знания будущего», он похож на рутинный труд на конвеере и почти лишен адреналина. Как можно торговать не ставя целей и не ожидая от рынка своей правоты? Да легко! Но, трудно! Надо быть дисциплинированным или создать робота. Как раз при отсутствии целей снимаются многие психологические проблемы, которые присущи трейдерам. Но, здесь, почти всегда, трейдера ждет разочарование при тестировании очередной идеи, которая оказывается нежизнеспособной. Он приступает к следующей — опять неудача, опять и опять и снова опять. Чаще всего, просто не хватает одного шага до зарабатывающей системы...

( Читать дальше )