Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем набор .csv файлов, лог файл.

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Описание настроек .ini файла:
LocalPath=C:\Yahoo_EOD\ — папка, в которую будут скачаны котировки. В ней же должен лежать tiker_list.txt
YahooServerPath=http://ichart.finance.yahoo.com — адрес сервера Yahoo (к сожалению, периодически они его меняют)
Suffix=_092112 — будет добавлен к имени файла с котировками (т.е. имя будет вида TIKER_Suffix.csv).
Delay=2 — задержка перед обращением программы к серверу за следующим тикером

( Читать дальше )

  

( Читать дальше )

14000пунктов с начала сентября
 
30М график в Квике наносим две линии Сенку спан 2. Одна длинная, вторая короткая. Например 150 и 300 (киджун 60)
Входим в лонг когда цена пересечет зеленую. Выход по красной.
Добавить стоп порядка 1000п от цена входа. 

Остался вопрос. что делать когда пила по зеленой? Хотя такое редко, но.. 

( Читать дальше )

Первый пофазно-сформулированный «каталог» динамических траекторий (ДТ)

Друзья,

Если кто-нибудь знает как найти книгу Максима Марцинкевича, то буду вам признателен.

Спасибо.

После того, как я провел вебинар на Smart-Lab с рассказом об использовании программы Wealth-Lab для построения, тестирования и применения в реальной торговле торговых стратегий — многие слушатели спрашивали — сколько стоит программа Wealth-Lab и можно ли где-нибудь взять «вылеченную» версию

О том, какие неприятности ждут людей, использующих «вылеченную» Wealth-Lab, либо тех, кто надеясь «на авось» регистрируется на сайте wealth-lab.com для получения триальной версии программы (на 30 дней) в течение нескольких раз подряд я уже писал пост на своем блоге.



Лично я активно использую программу Wealth-Lab как для поиска торговых стратегий, так и для проторговки стратегий — с помощью сервиса WLRT и на текущий момент у меня две официальных лицензии.

( Читать дальше )

Захотелось мне чутка пофлеймить и несколько оформить свои мысли, что лучше всего делать в агрессивной среде.

Тема найти найти инвестора под систему которая не сливает уже целых два года (число подставить по вкусу) здесь возникает с некоторой регулярностью и вспоминая свой опыт я имею что то таки сказать полезного.

Привлечение денег под одну стратегию даже оттестированную на достаточно долгой истории это рискованный и геморройный вариант. На эти грабли я уже наступал даже учитывая что клиенты приходили сами и просили, нередко шантажируя меня возможностью инвестиций в ПИФы если я откажусь.

Начать стоит с того что сказать клиентам в период долгого флета на эквити (даже не убытка). Вам будут говорить (или хуже того смотреть в глаза со значением) что Вы говорили сколько там среднегодовых а пока не шиша нет (ни шиша это 10-20 годовых) а рынок вырос на икс% или сбербанк удвоился а Вы конечно не втихую крутите оставляя прибыль себе а просто неудачник гэмблер заигравшийся в компьютере.

( Читать дальше )

Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

прочитал кучу систем и убедился, что правы авторы большиства книг — определяющим фактором успеха в торговле является самодисциплина.
Сам перепробовал кучу  индикаторров, но ничего более походящим не нашел, чем сочетание EMA  10,20  в купе  с Momentum 12. И вот тут начинается сама суть этого сваященого грааля… трудно написать всю суть торгоговой системы — она придет с опытом торговли… даже если бы я ее описал, то 90% народа ее не смогли бы придерживаться… нужно всего лишь понять рынок. Чем проще, тем легче торговать. Ждать тренд самое трудное… особенно, если приходится месяц-или два… терпение мне помогает заработать в гожд 300-500%… опыт потдверждает, что чем меньше торгуешь, тем больше зарабатываешь… в этом плане Резвяков полностью прав… когда 90% трейдеов задумаются о самодисциплине и рискменеджменте, то мне наверное будет труднее зарабатывать…