Написал прогу для скачивания исторических данных посредством сервиса IQFeed.



Вдохновение черпал из документации к клиенту IQFeed и из этой ветки http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/122187/an/0/page/0#Post122187 (спасибо огромное этому замечательному форуму и всем его участникам).

Программа умеет скачивать тики, внутридневные таймфреймы (1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин), дневки,
недельки и месяцы. Возможно скачивать как за определенное количество дней, так и за указанный интервал.

В окошке Symbols нужно указывать символы — по одному на строке.
В окошке Folder нужно указывать папку для хранения данных (ее можно так же выбрать с помощью кнопки Choose).

( Читать дальше )

— Как Вы пришли на рынок и с чего начинали? 
— Изначально я заинтересовался рынком Forex, поставил себе демоверсию торговой платформы МetaТrader 4 и начал зарабатывать виртуальные миллиарды долларов.
— Какими инструментами Вы торгуете на бирже сейчас и почему? 
— Реальную торговлю начинал с акций так как фьючерсы раньше казались загадочными и сложными. Но впоследствии полностью переключился на производные инструменты. Комиссия ниже, нет платы за короткие позиции, нужно меньше денег под обеспечение, а главное – можно торговать широким рынком, то есть сразу большим количеством акций через фьючерс на индекс РТС. Раньше я не понимал, что большое плечо нужно не для направленной торговли, а для создания нейтральных арбитражных позиций.
— Какие методы торговли вы используете? 
— Я всегда выступал за диверсификацию во всем. Поэтому работаю через нескольких брокеров, у которых держу ряд портфелей с различными стратегиями. Есть портфель автоматических трендовых систем и портфель арбитража. В этом году первый принес прибыль, но арбитражный портфель дал значительно большую доходность. Также часть лимитов отдана под HFT — трейдинг. Написана своя торговая платформа под шлюз, система для бэктестинга и оптимизации HFT — стратегий на исторических данных. То есть, я могу каждые несколько миллисекунд пошагово изучать работу стратегии на рынке и искать для нее подходящие параметры. Заработок на рынке — это поиск и эксплуатация рыночных неэффективностей. Увидеть и торговать ими «на глазок» – практически невозможно. Если, конечно, вы не извлекаете в уме кубические корни и интегралы.


( Читать дальше )

В гостях: Богдан Згерский, управляющий активами.

Вице-президент управляющей компании «Тройка Диалог» не мыслит своей жизни без скорости. Возможно, именно увлечение автомобилями и мотоциклами, позволяет ему достигать высоких оборотов в карьере и жизни.
 
Обладатель Range Rover Vogue Supercharged (510 л/с), Ferrari 430 (490 л/с), Mersedes G55 AMG (507 л/с) и двух мотоциклов Harley-Davidson рассказывает Finparty о своей страсти:
 
Я никогда не покупаю машину только ради того, чтобы купить – для меня это не куски железа, а эмоции, характеры, провоцирующие в организме какие-то уникальные химические процессы. Я фанат автомобилей и мотоциклов – обожаю ездить, слушать и чувствовать вибрации двигателей, резонирующих с моей нервной системой. В моем гараже всегда несколько машин – сейчас три, но бывало, что их было больше − с моим образом жизни невозможно уделять автострасти столько времени, сколько хочется. Хотя, будь моя воля – я бы не вылезал со спортивного трека: ведь любимая машина из всех – это, безусловно, Ferrari, подарок самому себе на 27-летие. Мы с женой Валерией ехали покупать Porsche, но уже по приезду в автосалон увидели Ferrari и буквально влюбились. 
 


Ferrari Александр использует и для спорта...
 

( Читать дальше )

Итак, в прошлом посте  http://smart-lab.ru/blog/37582.php   я предложил систему расчета лимитов при тоговле опционами.
В этом посте ставлю задачу объяснить что в этой системе и как устроено и что залимитировано. Первое – это лимит на дельту. Он рассчитывается исходя из максимального «плеча» которое мы можем себе позволить взять при направленной торговле. Для большинства «агрессивных» счетов данный приведенный к линейному параметр в пределе не должен превышать 1:0,5. То есть, если индекс стоит примерно 100 000 и у нас на счете есть 1 000 000, то направленная торговля с плечом 1:0,5 – это 1000000*0,5/100000 = 5. Здесь все просто и в точности совпадает с простым лимитированием при направленной торговле фьючерсом. Однако, рпционы – не фьючерсы, они могут изменяться на сотни процентов в течение торгов, и для них, кроме дельты есть и другие немаловажные параметры, которые также необходимо залимитировать.
 
Второй крайне важный параметр, это оценка модуля вариационной маржи, которая в пределе может поступить или списаться со счета. Вообще говоря, это оценка Var для совокупной позиции. Как я рассчитываю Var, — довольно просто, это оценка дисперсии волатильности по страйкам + оценка дисперсии по базовому активу. Берем 95% вероятность для обоих параметров и оцениваем отдельно каждый страйк по худшему сценарию. На сегодняшний день d(IV) = 3,4%, d(RI)=4600 пунктов (посление 30 торговых дней). Итак, по вариационке мы допускаем, что максимальное изменение не должно превышать 2% счета.



( Читать дальше )

Задача простая
Метатрейдер дает сигнал,  передает его в Quik, в квик отправляется
рыночная заявка со стоп лоссом и тейк профитом
реально?
если да, помогите с линками на эту тему
спасибо :)

Как в Quick сделать трейлинг стоп?
Подскажите, пожалуйста!

Я думал я с квиком разобрался а оказывается не совсем вот скажите я выставил стоп заявку СТОП ЛИМИТ ЕСЛИ ЦЕНА<= 157200 ЦЕНА 157230 рынок дошол до 157200 и заявка сработала по 157185 
в моем понимании было так если цена дойдет до 157200 и не пойдет выше то заяка просто станет активной и не сработает пока рынок не дойдет до 157230
скажите где я ошибался 
СПАСИБО

 "… для трендов длительностью от 1 до 5 недель в индексе РТС вероятность смены тренда оказывается существенно меньше 0,5. Для текущей ситуации, например, вероятность смены тренда равна 0,29..." 
 

(с) Микола
 
Подробности тут.

Интересное видео про ишимоку, и психология трейдинга.