Сразу файл. Лист «Вола опциона + стратегия «Граа»

https://cloud.mail.ru/public/3LAJ/wZRwmt882

В предыдущих топиках мы сравнивали волу опциона и волу БА, вернее то, что дает дельта хедж. Условия были немного надуманными.  Волу опциона мы брали за константу. Пора ее расчехлить и понять, как она меняется на самом деле. Для чего? Немного философии.

Один широко известный, но мало по малу успешный трейдер-профессор,  приводил аналогию торговли на бирже и торговле на Одесском Привозе. Работая биндюжником, он видел, как закупаются оптом помидоры. Купил за рубель, продавай за два. Поэтому, когда он попал, в Америку, то попробовал использовать эти знания на фондовых рынках. Но тут возникли тонкости.

В чем то, он прав. Цивилизация научила нас торговать. И схема достаточно проста. Вы покупаете много помидоров и начинаете продавать их в розницу. То есть, одновременно существуют две цены. Покупка и Продажа. То есть спред. На Привозе он широкий, но в нем участвует время. Купили оптом за 10 минут, продаешь весь день, а то что испортилось ешь сам. На Привозе ни кому не придет в голову купить много помидоров, с расчетом, что завтра они подорожают. Поэтому, естественным ощущением торговли является понимание, за что купил и за что продашь. И тут цена не является критерием. Критерием является маржа, между покупкой и продажей. Для этого не надо учиться на трейдера. Можно оставаться биндюжником. Вы точно знаете, за что покупаете и как будите продавать. А дальше вы наберетесь опыта. Сколько закупить, где стать, почем продать и т.д.

( Читать дальше )

Для смартлабовца иногда важно вести какие-либо вычисления по бумагам в режиме лайв.
Да, есть DDE в Квике, но у меня например нет такой возможности на работе. А в гуглспредшитс можно заглянуть прямо с телефона. Гораздо мобильнее получается.

Про функцию GOOGLEFINANCE слышали многие, там можно например получить курсы валют или какие-то основные акции. Но например цены и прочие параметры облигаций там не получить.

Итак, у нас есть открытые данные Мосбиржи в виде древовидной структуры, которые лежат по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/

Если тыркнуть по ссылке, увидим список основных площадок.

Как с этим работать

Допустим, нам нужны котировки какой-нибудь ОФЗ, например 26222.
Облигации — это у нас фондовый рынок или stock 
Открываем ссылку https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/ там мы увидим все субрынки фондового рынка. Нам нужны bonds
Идем по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds, видим список площадок с различными режимами 

( Читать дальше )

Правила поведения на болоте. – Не будьте как советские дети. — Налог на суету. – Дорасти до нуля. – Эквити, которых нет.

------///------

 

          Обозначим уровни игроков на бирже в частности, на финрынке вообще. Модель будет самая грубая. Там не будет профессионалов уровня АА и уровня ВВВ. Напомним, что модель – создается под задачу. Здесь задача в том, чтобы зафиксировать простые, грубые, важные вещи. Например, что большинство игроков – никогда не сможет ощутимо выиграть.

         Теоретически, впрочем, возможна ситуация, когда большинство игроков не сможет ощутимо проиграть. Любопытно, что мир движется к этой ситуации, по крайней мере, в развитых странах. Речь про пассивные инвестиции, ассет алокейшн и прочую игру от обороны. Или, как это еще можно трактовать, сознательный отказ от борьбы за деньги.

         Интересно, что чем больше будет таких сознательных отказов, тем лучше шансы медианного игрока. Это вообще простейший способ улучшения его шансов, и практически едва ли не единственный.

( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  

( Читать дальше )

     Что я все про трейдинг да про трейдинг? Это все-таки удел меньшинства. Этому посвящают часть жизни. Сначала учатся, потом мучаются, и не факт еще, что получится. Давайте поделюсь идеей для обычных людей. В моем понимании обычные люди — это ленивые пассивные инвесторы… Роботов не пишут, квартальных отчетов не читают. 

     Значит, задача: составить пассивный портфель, как минимум, лучше индекса.

     «Пассивный» здесь не в смысле «акции не отбирать, брать все», а в смысле, что его можно трогать только раз в год, или раз в полгода. Как максимум, в долгосроке такой портфель должен обогнать лучших активных управляющих. Я вспомнил тех, что на букву А — Арсагеру и Аленку (ту Аленку, которая ПИФ, а не ту, где сотни годовых с плечами на модельном портфеле). Без гарантии, конечно. Но скорее да, чем нет.

     Что делаем? Упаси боже, не лезем в мультипликаторы и тем более «прогнозы показателей бизнеса». Попробуем перетащить методы алготрейдинга — в ленивое инвестирование. Гипотеза, проверка на истории, ставка на ряд однотипных событий в долгосроке. Будем ловить моментум. Это не шарлатанство — его признает даже сам неверующий Фама, его изучают в Высшей школе экономики (сам видел эти ресерчи), и т.д. Но вначале немного теории.

( Читать дальше )

Исходный топик: https://smart-lab.ru/blog/540277.php

Если исходить из принципа «один озвучил — сто человек подумали», полагаю, что проблема налогов в ИИС — довольно актуальна. В начале мая в Открывашке был вебинар на эту тему.

Сам вебинар и материалы к нему можно найти здесь: https://vk.com/@indafonda-materialy-vebinara-kak-vybrat-i-poluchit-vychety-po-iis

Для просмотра может потребоваться регистрация на Opentrainer.ru

Злые языки могут сказать, что это скрытая реклама. Ну может быть. По крайней мере по ссылкам всё бесплатно. А кто-то может быть найдёт ответы на свои вопросы.

Плюсаните, чтобы вывести на главную и об этой информации узнало больше народу.

-------
Делайте репосты и тащите в избранное, если вдруг нашли для себя что-то полезное.
Шлите тимофейкойны, если не знаете куда их пристроить.
Вступайте в мою группу Вконтакте, если хотите. :) 

Всем удачи!

Если компания манипулирует ценой своих акций, то клиент получает убыток или упускает выгоду. Ранее подать за это в суд можно было только через инициативную группу пострадавших, созданную юристом. Это долго и сложно организовать — поэтому было проще смириться и ничего не делать.

С апреля 2019 года брокер Interactive Brokers (IB) — официальный представитель клиента в суде против недобросовестных компаний. Брокер будет выяснять, имеет ли право инвестор подать иск на конкретную компанию, и при необходимости защищать его права в суде.

Эта опция не подключена автоматически, к программе можно присоединиться по желанию. 80% прибыли от полученных компенсаций будет переходить клиенту, 20% — брокеру.

Это не единственная причина открыть счет в IB — есть еще 12. Подробно о них можно прочитать

( Читать дальше )

Добрый день, обитатели сего ресурса.

Ситуация следующая:

Решил я в 2018 году открыть ИИС. Открыл. Вложил 400к. Затарил на всё ОФЗ и сплю спокойно.

Но не в этом дело.

В середине марта 2019 года, а если быть точнее, то 13 числа, я задумал вернуть 52к излишне уплаченного НДФЛ. Декларацию решил подавать через официальный сайт ФНС. Почему именно выбрал именно этот способ подачи декларации? Почитал на просторах интернета отзывы про местный налоговый орган  - беда полная. Очереди, ничего непонимающие сотрудники и прочие радости налоговой.

Оформил и отправил 3-НДФЛ на сайте быстро, так как сервис более-менее понятный (как-то давно я был зарегистрирован на Госуслугах и заблаговременно получил электронную подпись без похода в ИФНС).

15 марта налоговая приняла мои документы и началась камеральная проверка.

9 мая (не уверен, что в ИФНС, кто-то работал в этот день) пришло уведомление о том, что налоговый орган отклонил направленные мною документы по следующим причинам:

( Читать дальше )