В соответствии с данными размещёнными на http://www.econstats.com и дополнениями взятыми мной с http://www.djindexes.com в период с 1898 года до 2012 года из 115 июней американский индекс Dow  Jones  Industrial

– 55 раз закрывался в положительной зоне (1899, 1901, 1905, 1907, 1911, 1912, 1915, 1918 — 1920, 1924 — 1929, 1931, 1933-1936, 1938, 1940-1944, 1947, 1952, 1954-1956, 1958, 1960, 1964, 1967, 1974-1977, 1979, 1980, 1983-1988, 1990, 1995-1999, 2003, 2004, 2012); 

— 60 раз в отрицательной (1898, 1900, 1902-1904, 1906, 1908-1910, 1913, 1914, 1916, 1917, 1921-1923, 1930, 1932, 1937, 1939, 1945, 1946, 1948-1951, 1953, 1957, 1959, 1961-1963, 1965, 1966, 1968-1973, 1978, 1981, 1982, 1989, 1991-1994, 2000-2002, 2005-2011).
 
Процентное соотношение положительных и отрицательных  закрытий в июне  47,8% против 52,2%, для сравнения общее соотношение положительных и отрицательных месяцев по индексу Dow  Jones  Industrial за тот же период — 58% против 42% в пользу положительных закрытий.

 
Три наибольших снижения в июне пришлись на:
 


( Читать дальше )

Гросс опубликовал свое ежемесячное письмо:

http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Wounded-Heart.aspx#

Я коротко расскажу в чём суть.

В моем понимании, Билл Гросс сидит на сотнях миллиардов долларов в своем облигационном фонде, и по сути эксплуатирует облигационную бету.

Чем выше доходности облигаций — тем выше абсолютные доходы Гросса и его инвесторов.

Если доходности облигаций в целом опускаются низко, то Гросс «начинает плакать».

В целом, чего он ноет — не понятно. Доходы у него упали только в этом году, а так, фонд Гросса только выиграл от переоценки облигаций за время ZIRP (нулевых ставок)



Ну вот это нытье продолжается с момента запуска первого QE, которое прибило в пол доходности бондов и видимо лишило Гросса маневра. Причем, никаких созидательных альтернатив — что делать с американской экономикой — Гросс не предлагает. 

В то ж время, Гросс отмечает некоторые интересные моменты в своей стратегии, которые заслуживают внимания:

( Читать дальше )

Час назад хотел выложить эту картинку, но посчитал что этого слишком мало для поста:



Теперь есть чем дополнить, поэтому выкладываю. Позапозавчера был на вводной лекции Герчика, на которой он напомнил свою любимую тему касаемо уровней — проколы и ложные пробои. Сегодня всё это прочувствовал на себе, потеряв половину дневного лимита на казалось бы очевидной вещи — ложном пробое уровня на 15-минутках:

( Читать дальше )

 
Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
 
Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php
Продолжение: http://smart-lab.ru/blog/121869.php
 
Для сохранения нити повествования приводится 4-я часть. 
 
Часть 4. Нокдаун.
 
 
Ситуация принимала совсем скверный оборот. Если в январе меня мутило от лося в 1 млн. баксов, то сейчас колебание лося от 10 до 15 млн. уже вошло в привычку. Человек привыкает ко всему. Он как рынок, переходит на новый уровень с новыми ощущениями, но потом положение вещей становится обыденным. На войне смерть 10 человек не является таким потрясением, как в мирное время. А у нас была самая настоящая война...
 
Вечером, после перекладки на 1200 максимальным объемом к нам зашел седой. Он плюхнулся в кресло и сказал:
 


( Читать дальше )

 

                  
 

Занятия по чтению графиков
 
Начнем серию из 4 занятий о том, как смотреть на графики, что бы видеть то, что они действительно нам говорят. Я надеюсь это прояснит mumbo-jumbo (колдовство, шаманство) связанное с техническим анализом и черточками на наших графиках.
 

Когда я говорю о циклах, люди обычно думают о времени… возможно четырехлетний цикл, двух летний, или даже десятилетний цикл. В следующих четырех уроках я покажу вам циклы цены… не времени.
 
Это большая разница.
 
Я собираюсь показать вам, что есть ценовой паттерн (модель) который цикличен(that cycles in and out). Этот цикл не имеет ничего общего со временем. Достоинство этого цикла в том, что он скажет вам:
 


( Читать дальше )

Торговая система Ливермора состояла из двух частей. Первая-это правила выбора времени на рынке или, говоря в современных терминах, технический анализ с правилами «входа» в рынок. Вторая- управление денежными средствами.
 
 
 Джесси Ливермор стал самым первым, как бы сейчас сказали, трендовым трейдером.  Именно он раньше всех определил ряд закономерностей движения цены в канале и правила начала торгов.:
 
1.     Цена может двигаться по навправлениям вверх, вниз или колебаться
2.     Рынок движется в канале. Для смены направления движения должна быть веская причина.
3.     В «базисных» точках рынок либо изменит тренд (точка «обратная»), либо подтвердит свое дальнейшее долгосрочное движение (точка «продолжения»)
4.     «Базисные» точки характеризуются увеличением объемов и числа сделок.
5.     «Однодневный поворот»-может являться «базисной» точкой, и указывает на возможность разворота тренда. Возникает, когда самая высокая точка дня выше самой высокой точки предыдущего дня, но рынок закрылся ниже самого низкого уровня предыдущего дня и объем заключенных сделок текущего  дня выше объема предыдущего дня.

( Читать дальше )

Недавно выкладывал у себя в блоге небольшое исследование относительно зависимости лунных фаз и движения Евро.

Вот картинка из блога.




Последние два дня идет поступательный рост в соотвествии с теорией. 
Есть все предпосылки ожидать дальнейшего роста пары до 17.06  и достижения уровня 1.3250 или 1.35 

В это пока мало верится многим, но рынки как мы знаем не поддаются часто разумной логике.

( Читать дальше )

Недавно завели разговор с одним знакомым трейдером о перспективах развития  и  о большом депозите  в управлении.

Я думаю у многих возникали мысли по поводу того, что бдь у них болшой депозит, то все бы пошло отлично, и зажили бы препеваючи

Вот решил на эту тему порассуждать, основываясь на свой опыт  и опыт знакомых  , суммы в управлении от 250 до 500 к долларов, все обычные часные трейдеры, со скальперско-интрадейным прошлым

Вот возьмем к примеру сумму в 250 к, если кто то  имел дело с такими суммами, то я думаю никто не будет спорить  , что реальная доходность на дальней дистанции быдет коелбаться от 30 до 60%  годовых, круто если удастся выйти на 100%, но не уверен что такое можно поазывать из года в год.
Проведем нехитрые подсчеты  
— депозит 250 000
— плановая доходность  50%  , 125 000 в год/10400 месяц/500 в  день/ при 25% вознаграждении  трейдеру  это 2500 $  в месяц

( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.

Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php



 .....
17 июля на весь этаж раздался крик:

— Гном! Поди сюда живо!
Это орал седой. Мы сидели в отдельной комнатке рядом с оупенспейсом, и чтобы до нас докричаться ему пришлось орать сильно.

— Гноооом!!!
Меня никогда не называли погонялом при всех, и я, пунцовый как медвежья свечка, побежал в кабинет к седому. Он сидел развалившись в кресле довольный и хитрый.

  — Гномище бл! Иди сюда, садись.
Он выдержал паузу.

— Короче, руководство высоко оценило твои жидкие мозги и стальные яйца и решило премировать тебя поездкой в Гагры. (он програссировал «г» на хохлятский манер, имитируя Лелика из бриллиантовой руки)
Седой заржал. Его простой армейский юмор давно меня не раздражал, но сейчас мне хотелось понять, что черт возьми он хочет, позвав меня гномом на весь этаж. Больших усилий воли стоило сидеть на месте с тем же выражением лица, ожидая пока фонтан юмора иссякнет и перейдем к делу.


( Читать дальше )