Практически вся торговля ценными бумагами сейчас вынесена в эти ваши интернеты. Поэтому неудивительно, что в свободное от непосредственного просирания денег время трейдёры зависают в нете, обсуждая то, как они их просрали или намерены просрать. Работа нервная, хомячки постоянно срут кирпичами от любого шороха в мировой экономике, поэтому своё напряжение и самосвалы кирпичей они сливают в специализированные интернет-помойки. Где, как нетрудно догадаться, им показывают рекламу.
«QuoteForum»
Он же ньюквота. Собрал большинство терпил с РБКшной квоты и набрал новых. Зверинец почище финамовского. На ньюквоте ведётся регулярный многостраничный срач, особые перлы сливаются в темы ринг и критика. Многие терпилы дают свои прогнозы акций. Самый большой терпила, а по совместительству и один из основателей форума, Vanuta, 9 из 10 сделок закрывает в плюс. Это полный АХТУНГ АЛЯРМ АНКАЛЕЧТА И КАЙНЕШМИШ. А вообще — это самый полезный 

( Читать дальше )

Давно не писал интересных блогов, сегодня решил заполнить этот прогал, т.к. ежедневный анализ боковика уже начинает надоедать, решено написать серию блогов об алгоритмической торговле.
 
Профессионалов в этой области просьба не «пинать», а поправить, если что-то не то буду писать.
 
Введение и немного теории.
 
До недавнего времени мое отношение к механическим торговым системам было практически безразличным. Я понимал преимущества этого вида торговли, но для создания собственного торгового робота мне не хватало ни знаний механизма подключения торговой системы к терминалу, ни способов формализации торговой идеи, не знал я и языков программирования, да и вообще вопросов в этой области было в несколько десятков раз больше, чем ответов.
 
Но я всегда помнил и продолжаю помнить цель моего прихода в трейдинг, это, естественно, финансовое благополучие и комфортные условия труда. Если говорить о ручном трейдинге, то добиться эмоционального комфорта в торговле вряд ли получится, порой серия из «не справедливых» стопов готова выбить из колеи даже самого уравновешенного человека. О каком комфорте может идти речь.


( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

Адская арифметика или свет в конце тоннеля.
   
   Все наслышаны об распространенных услугах различных брокерских компаний по типу «Тариф с сопровождением», т.е. Вас позиционируют как ВИП-Клиента и включают в Ваш тариф «услуги консультанта, высокоточные сигналы, различные эксперт — пакеты», как правило, такая услуга стоит 0,08% от сделки.

    Т.е. ситуация простая, вы вкладываете деньги и сами еще начинаете платить проценты с каждой сделки. И считаете, что Вам как ВИП-КЛИЕНТУ дадут заработать.
    Остановимся на этом моменте подробнее с помощью легкой магии чисел.
Вариант №1.
   
   Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.
    Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых.

( Читать дальше )

Коллеги, вопрос такой, не поделитесь книгой-учебником, которая на самом деле эволюционировала Ваш трейд? 
Для меня это были Том Вильямс — «Необъявленные войны», и MARKET PROFILE Питера Стейдлмайерса. А среди «художественной» конечно же Ливермор и Теодор Драйзер (Финансист).

Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). (Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html)
 


Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженными в моменте, они были растянуты во времени. Вот, к примеру, как рассуждают экономисты/аналитики: «Если индекс доллара упадет, цена на нефть должна расти…»  или «Если индекс SNP упадет, цена на золото должна вырасти или наоборот)))…», ну это как бы простые причинно-следственные связи. Однако совершенно очевидно, что если все так просто, то все бы с легкостью зарабатывали, чего, как мы все прекрасно знаем, не происходит. Пример самой жесткой корреляции – это пары типа Евро/Доллар. Они намертво связаны между собой. Малейшее изменение цены одного приводит к мгновенному изменению цены другого. Тут, понятно, корреляция обратная, и речь идет о торгуемых инструментах, например, на СМЕ.  И данная корреляция действительна в обе стороны. Есть же, например, бумаги, которые сами «ничего не решают», но есть у них «старший», который и скажет, куда им «идти». А есть ситуации, в которых таких «старших» два и более, вот тут совсем все интересно становится. Когда речь заходит о корреляциях, в том смысле, в каком я их понимаю, неизбежно возникает вопрос: «а кто главный (ведущий)?».


Для этого введем понятие «Поводырь» — это будет любой торгуемый инструмент, изменение цены которого приведет к какой-либо реакции того, за которым мы наблюдаем (торгуем). Основные поводыри для Американского рынка акций следующие (в порядке убывания силы глобального влияния):

Фьючерс на индекс  SNP 500

( Читать дальше )

Собрал статистику по зарегистрированным со Смартлаба участникам ЛЧИ 2012.
Если вы не нашли себя в списке — оставьте комментарий, добавлю.

Ник в ЛЧИ — Ник на смартлабе со ссылкой в профиль
45_region - Олег Журавлев
Al - Almaz74
ALANES — ALANES
ALANES2 — ALANES
alexv1975 - alexv1975
ator — ator
Balabanov.A.A. — Балабанов Александр
banachenkov — Баначенков Александр
batarin — batarin

( Читать дальше )

О чем говорил Ливермор

1. На Уолл Стрит всегда все одно и тоже. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара как этот мир. Сегодня на бирже происходит то, что было прежде и что повториться потом.
2. Нигде и никогда история не повторяется столь часто и однообразно как на Уолл-Стрит.
3. Игра остается неизменной как и сама природа  человека.
4. Должно быть без разницы, продавать или покупать акции.
5. Не слушать чужие мнения!!!
6. Не должно быть любимых акций.
7. Не думать ни о чем, кроме верности своих вычислений.
8. Смысл полученных денег  только в одном – они подтверждают правоту вычислений.
9. Чем больше ставки, чем больше мужества? Нет, это абсолютно не имеет значения.
10. Цены  двигаются либо так, как ты предвидишь и здесь не нужна помощь друзей или партнёров, либо идет в другую сторону и никто бы их ради меня не остановил…
11. Друзья есть друзья, но дело есть дело.
12. На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции, чтобы вести свою игру достаточно разумно и интеллектуально.
13. Возбуждение и азарт не дают быть рассудительным.
14. Биржевому спекулянту приходится бороться со множеством собственных разорительных слабостей.
15. Никогда не спорьте с ценами. Можно обидеться на рынок, но толку в этом никакого.
16. У биржи только одна сторона – это не сторона быков или медведей. Это искусство попадать в цель.
17. Нападать стоит, если только уверен, что не придется отступать.
18. Необходимо верить в себя и свой разум, вот почему нельзя верить в советы и подсказки.
19. Если вы теряете, то теряете только деньги.
20. Ни один профессиональный игрок не думает о деньгах.
21. Любители и профессиональные игроки различаются между собой объемом опыта.

( Читать дальше )