На 2stocks, конечно (где еще). Но если кто-то еще видел — кидайте ссылки в комменты, добавлю для истории

№5354 | -55% Александр Журавлев >>>
№5227 | -38% Сергей vasur >>>
№4465 | -8% Юляшка >>>
№4157 | -4% Александр howtotrade Горчаков >>>
№1439 | +1% Максим Trader-journal >>>
№370   | +12% Виталий Vit >>>

( Читать дальше )

Вчера на смарте выложили вот такую картинку:



Если предположить, что в ЛЧИ захотели поучаствовать наиболее активные и хоть что-то понимающие в трейдинге люди, то результат участников в минус 59 910 088 (ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ) РУБЛЕЙ — это большая печалька.
Кто же эти невидимые бойцы трейдингового фронта, которые это бабло забрали?
И в чем миссия конкурса? в популяризации трейдинга?  Достигаются ли озвученные цели таким образом?

Или же надежда только на то, что все будут пиарить только первых трех или пятерых участников ? 

( Читать дальше )

В преддверии одного из интереснейших событий на рынке акций США — quadruple witching day, который состоится в эту пятницу, 21 декабря, вашему вниманию статья, посвященна торговле вечерними имбэлансами на американском рынке акций.




Каждый день за 15 минут до закрытия торгов на рынке акций США специалист каждой акции публикует разницу между отложенными на последний принт заявками трейдеров на покупку и продажу акции — эта разница, называемая «имбэланс», традиционно открывала трейдерам американского рынка прекрасную возможность заработать с минимальным риском на движении акций в сторону опубликованного имбэланса.
 
Тем не менее, хотя торговая активность на десках проп-фирм и сегодня резко оживает в последние минуты сессии, большинство трейдеров, торгующих вечерние имбэлансы последние 5-7 лет, говорят, что из года в год заработать на этой, некогда «золотой жиле» дейтрейдеров и скальперов, становится все сложнее и что этот метод торговли сейчас, попросту, умирает.


( Читать дальше )

Совсем недавно пролистывал свои сделки за первый год работы на рынке (большинство из них распечатаны на бумаге и сделаны определенные пометки, как по ошибочным, так и по прибыльным сделкам). С одной стороны это полигон для анекдотов, потому как без улыбки смотреть на элементарные ошибки невозможно, с другой стороны это кладезь накопленного опыта, который помогает избегать большинства ошибок в последствие. Так вот, одна из наиболее распространенных ошибок, это невозможность хоть как то идентифицировать разворот или коррекцию на рынке.
 
В этом блоге я приведу наглядный пример, где кажущийся разворот резко перерастает в продолжение тенденции рынка, что приводит к плачевным последствиям (пример из крайности, но все же).
 
И так, фьючерсный контракт на индекс РТС, наши дни…
 
Комментарии, думаю, излишни, мысли новичка видны на графике:



( Читать дальше )

Интресная лекция от гуру.
Напишу некоторые интересные  моменты.

Больше всего теряют деньги  дэйтрейдеры и трейдеры опционами.

Если Вы думаете, что рынок охотиться за вашими стопами то вы параноик, я могу абсолютно точно это доказать, что это не так. Все дело в том, что  рынок охотиться за моими стопами )))

Недостаточная капитализация  приводит к разорению многих бизнесов, трейдинг не исключение, это такой же бизнес, мало денег стимулирует трейдера к большему риску, а это путь к сливу.

 На Западе фундаментальный анализ гораздо больше в фаворе, чем технический.Там больше опираются на эконометрику.

Фундаментальными циклами на любых таймфреймах являються циклы сжатия-расширения волатильности. Большинство приходят на рынок в моменты  расширения волатильности, но профи приходят именно в цикле сужения волатильности.

Работать внутри дня нужно по «ударным»  дням.

( Читать дальше )

пост smart-lab.ru/blog/93375.php

Парни! Оставьте Т.В. хотя бы на время. Потом на пенсии будите изучать парадоксы ТВ и закономерности в какой из дней вы проигрываете а в какой зарабатываете. Лучше делать так:
Ищем на графике важные уровни (по волатильности, тренду, общий ситуации на мировых рынках и техническим уровням поддержки или сопротивления). Ждем усиления движения от данного уровня (пробоя) и заходим двумя — тремя частями независимо от того, куда цена идет в моменте). Все, позиция набрана. Стоп должен стоять близко. Если уровень определен качественно, то в 75% случаев будет вам заработок Какой, зависит от ситуации. Может 1000 п, может 3000. ВСЕ!!! па-ра-па-па-па. Это и есть схема заработка на рынке. Грааль. Его можно развивать, усовершенствовать, а изучая ТВ (я изучал) через два -три года в лучшем случае будешь в стабильно в нуле. И только попробуйте сказать, что я не прав. Или хватит силенок?

Рынок делает одно и то же на любом тайм-фрейме и в любой торговый день. 
 
А именно:
1. Обозначает локальный диапазон, откатами от его границ.
2. Проторговка внутри границ диапазона
3. Выход из диапазона
4. Рынок ищет границы нового локального рэнджа.
 
Если так все просто, то может ли трейдер забирать с рынка прибыль каждый день? Практика показывает, что нет. Почему? Потому, что размах диапазона каждый день меняется, проторговки различны по времени, выход из диапазона бывает ложным, скорость движения цены внутри диапазона отличается. Ну и самое главное: ждать нужного входа это ведь так скучно, тянет многих в рыночном шуме поторговать.
 
В итоге весь трейдерский грааль сводится к следующему – каждый день подстраиваться под текущие движения цены, пытаться брать столько, сколько сегодня дает рынок, не жадничать в спокойный день и не мелочиться, когда рынок щедр на движения, терпеливо дожидаясь понятных тебе торговых ситуаций.

( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )