Предыдущее его легендарное выступление на нашей конфе было в 2012 году:
https://youtu.be/4IVx83T4wsE

Наконец-то за время занятия трейдингом увидел своими глазами (не подфотошопленне скрины и сделки постфактум) ноутбук человека, на сайте брокера в личном кабинете которого закрыты два последних года в большой плюс (сам счёт открыт так же два года назад). Встретились с ним в кафе за чашкой кофе, пообщались на тему трейдинга да и в целом о жизни.

Ну и естественно, куда ж без вопроса: какой же он, мифический храаль?
Ответ человека дословно: Ну вот смотри, я ищу зоны консолидации. Просто жду их. Я знаю, что вероятность что куда-то еб*нет очень высокая, но куда еб*анет я не знаю. Поэтому захожу например в сторону севера. Еб*нуло в нашу сторону — ложу денюжку в карман. Не в нашу — ну и хрен с вами, закрываю терминал и жду следующего дня.

Вот так бывает )

В прошлой части мы разобрались с двумя дивидендными ловушками: выплатой дивидендов больших чем прибыль компании и падением чистой прибыли. В этой мы разберем самую опасную ловушку — слабое финансовое состояние. Обычно, когда дела идут хорошо, инвесторы склонны игнорировать наличие большого долга у компании. Но если дела пойдут хуже долг может просто уничтожить компанию и инвестор потеряет все свои вложения.

Приведу пример. В 2012 году компания Мечел выплатила 31 рубль 28 копеек дивидендов на привилегированную акцию по результатам работы в 2011 году. Летом 2012 года цена префов была около 160 рублей, то есть дивидендная доходность была почти 20%. Многие инвесторы понимали что есть большой риск из-за наличия у компании серьезного долга но все равно считали что немного, процентов 5 капитала вложить можно. Давайте посмотрим что было дальше. Через год цена привилегированной акции была 59 рублей. Таким образом вложив в эти акции вы за год потеряли бы 70% капитала. Сейчас цена этих акций еще ниже. Можно ли тогда было понять что все так закончится? Я могу с уверенностью сказать что да! Это можно было понять и чтобы в будущем вы не попали в такие переделки мы будем использовать аналитический инструмент под названием модель Альтмана. Она представляет из себя формулу для оценки риска банкротства.

( Читать дальше )

Продолжаем изучение дивидендных ловушек. Начало здесь.

В этой части мы рассмотрим два инструмента, которые будут помогать нам отсеивать проблемных дивидендных плательщиков и оставлять в нашем портфеле только стабильных.

Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих инструментов я хотел бы немного поговорить о типах дивидендных ловушек. Разобравшись с ними вам будет более ясно назначение каждого инструмента их выявления. Первый пример дивидендной ловушки — чрезвычайные выплаты. Иногда бывает что компания платит дивиденд выше чем ее чистая прибыль. Такое случается в нескольких случаях: когда компания продает свои активы а деньги распределяет среди инвесторов, когда компания возвращает не инвестированную прибыль полученную в предыдущие годы и когда компания списала какие-либо активы и записывает их в убыток. Первые два случая являются дивидендной ловушкой. Мы же понимаем, что если компания отдает дивидендами больше чем зарабатывает, то это не может продолжаться долго. Скорее всего уже на следующий год дивиденды серьезно упадут. В этом году есть пример такого рода — компания ЭОН Россия. Она выплатила дивидендов больше чем прибыль за год. Компания решила пустить на дивиденды нераспределенную прибыль прошлых лет. Вероятно на следующий год акционеры ЭОН уже не получат столь щедрых дивидендов.

( Читать дальше )

Июнь 2015:

октябрь 2016:

Даже после того, как всё уже было готово, финальные согласования заняли еще 3 недели. Я начал писать книгу осенью 2013 года! Я думал, что её можно написать за полгода и всё будет на мази. Я испытывал большой энтузиазм, когда начинал писать, поскольку я был совершенно уверен, что это будет уникальная книга, которой ещё не было, и которая будет действительно давать адекватный взгляд на трейдинг для самой широкой аудитории.


( Читать дальше )

После вчерашнего поста Александра Акулова поступило несколько обращений с просьбой выложить систему, торгующую нефть. А ведь действительно, после ограничений, которые введет ЦБ для доступа к ФОРТС может стать вопрос на какую площадку перейти и чем торговать. Хорошо, если к тому времени будет система, торгующая инструменты новой торговой площадки, например Brent или валюты.
Опять же… депозит в валюте)

Поэтому выкладываем три готовые системы, которые можно использовать для торговли или просто погонять тестером.

ПЕРВАЯ
Ловит тренды в направлении глобального тренда. Если идет тренд — зарабатывает, если тренда нет — болтается около нуля.
Система построена на Скользящих средних и Параболике, работает на дневках с 2010 г. (более ранние периоды не тестировались)
Годовая прибыль 33% без плеча
Макс.просадка -8%
Средняя сделка 1.9%
Профит фактор 2.15
Коэф.Шарпа 2.86

( Читать дальше )

В сознании многих трейдеров, не говоря уже о широкой общественности трейдинг ассоциируется с понятием — «игра на бирже», а выигрыши и проигрыши участников во многом приравнивают это занятие с запрещенными у нас в стране казино.чаты и форумы трейдеров с ужасающе периодичностью пестрят лозунгами типа «шорт на фсё!» или «докупаю на все плечи!», а отсутствие более-менее официальной информации о стабильно успешных трейдерах делает этого стабильно успешного трейдера мифической фигурой наподобие снежного человека или черного дембеля. действительно. если так много чемпионов ЛЧИ с результатами торговли свыше 100% за месяц, то кто-то из этих людей уже должен оказаться в отечественном рейтинге Форбс, но увы...  Нет никаких биржевых рейтингов трейдеров, хотя казалось бы, успешный профессиональный трейдер заинтересован в афишировании своего успеха и привлечении инвесторов. есть рейтинги банков, ритейлеров, нефтяников, брокеров наконец, но именно трейдеры оказались самыми застенчивыми )))) поэтому в поиске Яндекса «успешный российский трейдер» выскакивает Резвяков и подобные ему, те, которые за деньги читают лекции о том как правильно торговать. Почему никто не ездит по стране с лекциями как открывать аптеки или автосервисы. «я открыл 100 автосервисов и страшно разбогател, но мне скучно общаться с автомеханиками и я езжу по стране и учу единомышленников открывать правильные автосервисы». с такими все понятно, но трейдинг в целом окутан таким количеством туманных мифов о возможностях заработка, что привлекает очень много людей стремящихся к быстрому обогащению и как мне кажется отпугивает часть потенциальных участников, которые не любят игровую терминологию и антураж трейдинга. возникает вопрос — если мы рассматриваем трейдинг как бизнес — стабильный источник прибыли, существует ли в принципе возможность торговли с гарантированно безубыточным результатом? понятно, что просадки счета неизбежны, я имею в виду, что мы гарантированно не обнулим счет и в долгосрочной перспективе сможем показать положительный результат. рассмотрению возможных ответов на этот вопрос будет посвящен следующий пост.

Всех приветствую дорогие коллеги!

На прошлой неделе я был возмущен, что очередной банк (Росинтер) канул в лету с дырой в 39,3 млрд рублей, а ЦБ пытается вместо наведения порядка и посадок занимается отстранением физиков от биржи. В кратчайшие сроки я было попытался сделать более развернутый пост на эту тему, но не вышло. Времени потребовалось больше. Сегодня, кажется все готово, и я могу предоставить Вам свой текст.

 

Для начала давайте взглянем на статистику отзыва лицензий у банков по годам. Эту информацию Вы можете найти на БАНКИ.РУ и свести ее самостоятельно для проверки.

Год	Кол-во Банков (общее)	Кол-во банков в год
2016.0000

( Читать дальше )