… прежде чем принять торговое решение, всеже лучше провести анализ торгуемого инструмента! ;) 


графики акции Bank of America



( Читать дальше )

Имеем расклад по СОТ :


Судя по графику выигрывают ВСЕГДА хеджеры !!!
Мат. приемущество на нашей стороне!

НО!!! Есть охрененное НО!!!
Наша мудовая биржа перестала котировать софты!

А если опять начнет котировать, то где гарантия, что опять маркетан в самый ответственный момент не сдриснет?

Что думаете коллеги?
 

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!

 
Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.
 
— Леха, куда мы все-таки едем? — мне начинало надоедать это бесцельное катание, — Уже два указателя на ресторан проехали, мы есть хотим!
 
Седой куда-то целенаправленно рулил по загородной дорожке. Капал дождь.
 
— Леш, правда, давай уже тормознем где-то. — Алиса умоляюще посмотрела на седого, — пока доедем, пока закажем — я себе все внутренности переварю.
 
— Не бойся, Алиска, скорость заказа не будет проблемой. — Седой наконец подал голос. — Ведь сегодня вы все приглашены отведать мяса рыжего клоуна.
 
Из-за поворота показалась буква М на 30-метровой мачте.
 
— Я не буду это есть, — Алиса скрестила руки на груди.
 
— Я тоже, — Вика неожиданно присоединилась к протесту Алисы.
 
— Нормальный поворот. — Седой развел недоуменно руки, отпустив руль, — Вы мне все тут только что грозились, что готовы сожрать слона, хватило бы кетчупа, а теперь что? Повысили волатильность принятия решений?


( Читать дальше )

Глава пятая, в которой Гном начинает раскрывать Вике секреты робота Седого
 
…
 
— Звонил Седой. Сказал, что раз за неделю робот на ресторан не заработал, то идти в него незачем.
 
Вика, казалось, расстроилась. Выходить по воскресениям в люди начинало входить в привычку и было видно, она готовилась к воскресению.
 
— Ну давай их сегодня к нам пригласим? Я ужин приготовлю. Алиса ведь приехала?
 
— Приехала и уехала. На самом деле Седой с ней удрал в Израиль до вторника. Поэтому и прикрылся результатом робота как поводом отменить встречу.
 
— Ммм… жаль.
 
— Ну ты не куксись. Сегодня все равно пойдем перекусим. Вдвоем. Покажу немного внутренностей лехиного киборга. — подмигнул ей я.


( Читать дальше )

В первой части мы вели речь о монетарных факторах, влияющих на инфляцию. Теперь о немонетарных.
Если быстрый рост предложения денег с начала 1980-х не смог привести к устойчивому и высокому уровню инфляции, о чем мы говорили в первой части, то тогда мы должны задать себе вопрос: что же тогда сдерживало ее? Это простой вопрос, но ответ на него не кажется таким уже легким.
Инфляция, или рост общего уровня цен в экономике определяется двумя базовыми факторами: первый, это когда совокупный спрос в экономике устойчиво превышает совокупное предложение, создавая, таким образом, избыточный спрос, который не покрывается текущим предложением.  И второй фактор – рост предложения денег должен быть достаточно быстрым, чтобы обслуживать избыточный спрос, позволяя таким образом реализоваться ему через более высокий уровень цен.
Между этими двумя факторами, избыточный спрос – это необходимое условие для создания инфляция, в то время как создание денег – это

( Читать дальше )

Спред:
plot Diff = round((Ask — Bid), 2) * 100;
Diff.AssignValueColor(if Diff <= 5 then Color.PINK else Color.BLUE);

Определение плавности акции
(Если последние 11 свечек акции имеют размер менее 10 центов каждая, то показывает «1». Подсвечивает если максимум/минимум последних 5 свечей больше или равен максимуму/минимуму за последние 200 свечей. Ставится на М1 или М5 для определения плавности акции, в которой уже была высокая активность):
plot bu = high-low < 0.1 and high[1]-low[1] < 0.1 and high[2]-low[2] < 0.1 and high[3]-low[3] < 0.1 and high[4]-low[4] < 0.1 and high[5]-low[5] < 0.1 and high[6]-low[6] < 0.1 and high[7]-low[7] < 0.1 and high[8]-low[8] < 0.1 and high[9]-low[9] < 0.1 and high[10]-low[10] < 0.1 and high[11]-low[11] < 0.1 and high[12]-low[12] < 0.1; bu.assignValueColor (if high-low < 0.1 and high[1]-low[1] < 0.1 and high[2]-low[2] < 0.1 and high[3]-low[3] < 0.1 and high[4]-low[4] < 0.1 and high[5]-low[5] < 0.1 and high[6]-low[6] < 0.1 and high[7]-low[7] < 0.1 and high[8]-low[8] < 0.1 and high[9]-low[9] < 0.1 and high[10]-low[10] < 0.1 and high[11]-low[11] < 0.1 and high[12]-low[12] < 0.1 then color.WHITE else color.BLACK); assignBackgroundColor (if highest(high, 5) >= highest (high,200) then color.DARK_GREEN else if lowest (low,5) <= lowest (low,200) then color.DARK_RED else color.BLACK);

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/27/sbornik-formul-dlya-thinkorswim-tos-chast-4.html

Этот топик – мой творческий перевод статьи Ланса Робертса «Are We Entering The 3rd Stage Of The Bull Market?» от 23 октября 2013 года, посвященной психологии участников рынка. Не нужно ее воспринимать как желание поармагедонить или как учебник и руководство к действию. Автор хотел лишь напомнить о необходимости постоянной оценки рисков. Ну и не забывайте, что он – американец. Местами я узнал себя, свои мысли и свои действия. Может быть,  и вы увидите в чем-то  себя?

Верить в рост можно, но доверять ему нельзя.


    На протяжении всей нашей истории эмоции «страх» и «жадность» двигали рынки то вверх, то вниз. От роста на бычьих  до падений медвежьих, от тайги до британских морей, быстро ли медленно,  все эмоции:  жадность, страх, паника, отчаянье и надежда, постоянно сменяя друг друга, были хозяевами действий инвесторов. Цикл  такой смены эмоций или, если хотите психологический портрет,  наложен на график  S&P 500.


( Читать дальше )