Гостей в дилинговом зале принимают не слишком часто. До нас здесь на экскурсии побывали Владимир Путин (в декабре 2010 года), Дмитрий Медведев в компании Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева (в ноябре 2011 года) и, в общем-то, всё.

«ВТБ Капитал» очень серьезно относится к защите любой конфиденциальной информации, касающейся своих клиентов. А поскольку все происходящее в дилинговом зале состоит как раз из подобной конфиденциальной информации, нас очень сильно просили следить за тем, чтобы на снимках не оказались лежащие на столах трейдеров документы или данные с их мониторов. Кроме того, демонстрация операций трейдера, запечатленная на снимках ниже, происходила на специальном рабочем месте, где с мониторов были убраны все данные о конкретных сделках.

Тем не менее, мы выяснили, зачем трейдеру на рабочем месте нужны восемь мониторов; почему десять этажей отделяют специалиста по торговле ценными бумагами от системного блока его компьютера; сколько весит входная дверь комнаты физической защиты IT-ресурсов и как трейдеры отмечают День святого Валентина.

( Читать дальше )

Международное агентство Fitch Ratings может пересмотреть кредитный рейтинг России в том случае, если власти страны не приложат усилий по ужесточению бюджетной политики. Об этом сообщается в пресс-релизе Fitch.

В сообщении отмечается, что в настоящее время высокие цены на сырье на мировых рынках компенсируют рост расходов российского бюджета. Агентство может понизить рейтинг, так как при отсутствии мер по ужесточению бюджетной политики обвал сырьевых цен может нанести серьезный ущерб российской экономике.

Аналитики отметили, что обещанный премьер-министром Владимиром Путиным рост зарплат и пенсий, а также расходов на оборону и здравоохранение обойдется бюджету в 160 миллиардов долларов или 8 процентов ожидаемого ВВП. В сообщении уточняется, что рост расходов уже увеличил дефицит бюджета без учета доходов от продажи нефти и газа до 10 процентов ВВП.

В настоящий момент рейтинг России находится на уровне «ВВВ». В январе этого года прогноз по показателю был снижен с позитивного до стабильного (

( Читать дальше )

Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков, создатель роботов, занявших призовые места на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». В основном зачете он занял второе место: robot_Brochetзаработал за три месяца 8 115 782 рублей, показав доходность 95%. Robot_Saumon занял первое место в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ», заработав 86 282 рублей с доходностью 172%. Лучшим трейдером на рынке акций стал robot_Maskinonge, который увеличил начальную сумму на 121,98%, принеся своему владельцу 60 988 рублей.




Константин Солдатенков, церемония награждения ЛЧИ-2011
Я перечитал интервью, которое мы делали год назад(год назад Константин стал победителем  Кубка ММВБ и дал интервью журналу D’. — Прим. ред.) Как тебе конкурс в этом году? Ты работал с фьючерсом на индекс РТС?

( Читать дальше )

К роботу, описанному тут http://smart-lab.ru/blog/38562.php
Загрузил робота в qpl-файлах и закладку для Quik с необходимыми настройками.
ifolder.ru/28630717
ifolder.ru/28630722
ifolder.ru/28630726
Торгует Газпромом, таймфрейм 15 мин. Настройки средних, стоп-лосса и тейк-профита взял из коммента в оригинале статьи.
Чтобы робот заработал в файле robot.qpl нужно сделалать такие изменения.
В строчки
FIRMS_LIST MC0058900000;
pFirmid=«MC0058900000»
внести название своей фирмы.
pAccount=«L01-00000F00» тут указать свой клиентский счет
pClienCode=«51153» тут код клиента
Дальше в Quik нажимаете F10, выбираете файл robot.qpl и нажимаете Загрузить локально. После загрузи портфеля нужно создать таблицу, нажав F12. В таблицу начнется вывод данных работы алгоритма.
Если нужно поменять инструмент, то меняем его в коде и на графике, та же ситуация с таймфреймом.
Пользуйтесь.

Гипотеза автомодальности («подобие» процессов на всех тайм-фреймах) противоречит данным рынков. 

Почему? Очень просто. Если выбросить междневные гэпы и сравнить скользящие выборочные стандартные отклонения приращений логарифмов цен минуток S₁ и 15-ти минуток S₁₅, то, несмотря на нестационарность этих показателей, с вероятностью больше 0.9, первая величина, умноженная на корень из 15 больше второй (проверены SPY, DJI, IBM, индекс ММВБ, EESR, GAZP, SBER). Из этих данных следует, что в минутных приращениях преобладает (по времени) антиперсистентность (привет маркет-мейкерам — это ваш рынок ). Отсюда в рамках гипотезы автомодальности сразу получаем, что если убрать междневные гэпы, то в приращениях логарифмов новых «цен» дней должна преобладать антиперсистентность, которой в реальности нет, так как выборочная АКФ такого ряда близка к нулевой. 

Вывод. Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

• Как раз за последнюю неделю произошло ожидаемое ускорение рынка.
• Тем не менее, оснований предвидеть окончание роста пока не вижу.
• Быть может, мы еще увидим некий финальный аккорд в виде выноса на 5-7 тыс пунктов за день, прежде чем рынок встанет в диапазон.

Глядя на внешние факторы (нефть, евро, S&P500), можно сказать, что растем мы достаточно медленно. 

Очень интересно наблюдать за публикой смартлаба. Действительно нам с вами удалось создать уникальное коммьюнити, по которому можно судить о настроении на рынке.

Интересно то, что оч многие почему-то думают, что рынок не может расти. Это конечно следствие исключительно индивидуальных психологических изъянов, своего рода самоограничений. То же самое мы наблюдаем и в падающем рынке. Все время народ начинает играть на  отскок, пытаться поймать дно. (последний характерный эпизод — август 2011). Сейчас все аналогично. 

Занимательно, что несмотря на то, что рынок растет, быть против толпы сейчас — это играть именно на повышение. Парадокс.


Сейчас кто-нибудь думает о том, что к маю фьючерс на индекс РТС может достичь отметки 200,000 пунктов? Нет.

( Читать дальше )

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию полугода от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 31.01.2012  составила  29,6%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.

Доходность за январь составила 6,3%.





( Читать дальше )

Ну что, давно обещала про комиссии…поехали.
Комиссии на фьючерсах всегда состоят из как минимум трех элементов.
1- комиссия биржи. Разнится от инструмента к инструменту, одинакова у всех брокеров. Существенно снижается с приобретением какого-либо биржевого членства, и да, друзья мои, вы тоже можете его приобрести, варианты разные, грамотный брокер всегда сможет проконсультировать по поводу целесобразности и деталей.
Платежи СМЕ (на контракт, на сторону) смотрим здесь: www.cmegroup.com/company/files/CME_Fee_Schedule.pdf
2- платеж NFA-одинаков для всех инструментов и всех брокеров. Ненавязчиво поднят примерно с год назад в два раза- с цента до двух на сторону, вроде мелочь, а NFA весьма приятно.
3- собственно, брокерская порция. Гигантски будет отличаться от брокера к брокеру. Что именно в нее вложено- всегда душевный и необходимый вопрос к тому, кто помогает вам с открытием счета, потому что вариаций здесь масса. Основная цель брокера- сделать цифру комиссии на вебсайте привлекательной, что бы человек, пусть даже пробегая мимо, отметил – о, дешево. Как в супермаркете -0,99.


( Читать дальше )

Работает ли анализ объемов?
Объемный вью по RI на 25.01
 
Начало тут.
 
Каждый инструмент имеет свою специфику, и самое важное при объемном анализе — правильно настроить фильтры для каждого ТФ (мои настройки видны на графиках).
 
Например, фРТС.
 
Остановка Движение вверх происходит после раздачи АпТимистам, практически по хаям. На рисунке 1 эта область, отмеченная цифрой 1. Эти дни волотильны, но основные объемы дня проходят в диапазоне цены 1000 руб. ММ продает не суетясь — маленькими лотами.
 

Рис.1
 
На данном графике ТФ-День, шаг цены 500 руб. Зоны накопления объемов внутри каждого из этих трех дней расположены рядом (максимальный объем контрактов в каждой превышает 350 000 шт.). За три дня в ценовом диапазоне 2000 руб. прошло 3 563 663 сделок.


( Читать дальше )