Итак. Предыдущий пост я смотрю не вызвал ажиотажа. :)

Сегодня автопролонгировал свой основной депозит в долларах по ставке 4.4% годовых в банке из первой пятерки. Глянул действующие тарифы и увидел максимум — 3.35%. Это нормально. Это очень неплохой %.

Почему же банки дают 8-12% годовых в рублях и всего 2-5% годовых в долларах и евро?

Приведу пример. Допустим есть сумма в 10 000 долларов. Кладем ее на 1 год под скажем 4% годовых, через год получаем — 10 400.
Если мы конвертируем эту сумму, скажем год назад в рубли, курс 30.5 — получим 305 000 рублей и положим под 9% годовых в тот же банк, то получим 332 450 рублей. Далее, нам нужно купить доллары, но уже по текущему курсу: 32.5 — это все очень грубо, с учетом комиссий и дохода обменных пунктов в том же банке и вуаля, получаем 10 230 долларов.

В чем суть. В каждом банке существует команда аналитиков, задача которых рассчитать процентные ставки таком образом, чтобы в зависимости от колебаний курса доллара к рублю, годовая доходность с депозита была примерно одинаковая.

( Читать дальше )

Многие люди говорят или думают, что они дисциплинированны, но есть один способ, который поможет определить это наверняка. Ваши торговые сессии чаще прибыльные или убыточные? Если вы «много знаете о торговле» и ваш депозит постоянно сокращается, то вы не дисциплинированный трейдер. Каждый профессиональный трейдер будет получать убытки, но они будут незначительными, так как размер убытков определяет, останется ли трейдер в этом бизнесе.

Вот несколько способов, которыми можно проверить свою недисциплинированность:

1. Вы планируете сделку, перед тем как войти в позицию? Если вы не знаете где войдете в сделку, где выйдите с маленьким убытком и где выйти с большой прибылью, то вы торгуете не правильно.

2. Вы переставляете свой стоп-лосс когда цена идет против вас? Если вы увеличиваете стоп-лосс, когда, что-то идет не по плану, то это изменяет ваш первоначальный план, что является одной из самых грубых ошибок, которую может совершить недисциплинированный трейдер.

( Читать дальше )

Приветствую всех членов клуба
 
Прошлый раз я говорил о несправедливости
http://smart-lab.ru/blog/145298.php , а сегодня хочу поразмышлять о рыночной ликвидности.
 
В последнее время очень актуальными стали дискуссии о пользе/вреде HFT, кто-то говорит о даркпулах, и так далее.
 
Как правило набор аргументов стандартен. Противники HFT говорят, что высокочастотники
1)забирают с рынка ликвидность
2)создают мнимую ликвидность, вводя людей в заблуждение
3)ответственны за Flash Crash, другие обвалы рынков и так далее
4)да и вообще, не дают людям зарабатывать
 
а апологеты этого вида трейдинга всегда имеют железный аргумент
— HFT создает ликвидность
 
К стати, думаю, все читали статью Кириленка (кто не читал, может просмотреть основной смысл тут
vovam.livejournal.com/25456.html ), правда, статья о фьючерсах, но для общего понимания пригодится.
 
Вообщем, гроздья гнева наростают, и крупные игроки ищут методы противостояния. По сути, эти методы делятся на две группы- игра на поле HFT, то есть создание более sophisticated алгоритмов исполнения заявок, и попытки убежать от HFT- даркпулы, переговорные сделки, сделки с голоса и т д.
 


( Читать дальше )

Недоволен я собой. В каждый из последних двух дней повторялась одна и та же ситуация: с утра я в шоколаде, под конец дня в нуле. Причём сливалась не какая-нибудь там бумажная, нереализованная  прибыль, а уже зафиксированное бабло.  Сливалось не из-за каких-то неожиданных движений рынка, или предательских откатов на акциях… всё своими силами — переторговывал, не останавливался, не обращал внимания на все сигналы, что давал мне рынок.
Не то чтобы я много потерял, просто это могли быть реально два хороших, P&L-образующих дня, а в нашем деле хорошие дни упускать нельзя, поскольку за ними обязательно приходят плохие, а от них вообще не отвертишься ).
 
Хотя следует отметить, что рынок был далеко не самым простым. Во вторник фьючерс носился как чёрт знает что, акции как могли повторяли за ним.
С утра мне удалось довольно неплохо подобрать FSLR ниже 45, по дэйли казалось, что стак сегодня улетит на 47. Но тут пришёл беспощадный селер, сначала он бесцеремонно вернул акцию к 45, а затем загибал её весь день! И весь этот день я искал где бы перезайти в лонг… за этим увлекательным занятием я и слил всю утреннюю прибыль и часть овернайтовой.


( Читать дальше )

Определение на ценовом графике точек входа с наименьшим риском является основным элементом в выработке надежной стратегии торговли. Для этого используются технические индикаторы, свечные паттерны, уровни Фибоначчи и прочее в зависимости от предпочтений трейдера. Все перечисленные инструменты могут быть полезны, но следует помнить, что цену двигают покупатели и продавцы.

Оптимальным способом определения того, где располагаются покупатели и продавцы является поиск ценовых движений с последующими откатами и консолидациями. На графике ниже изображена подобная ситуация, где равновесие между покупателями и продавцами указывало на удержание уровня.



При таком развитии событий консолидация и выход из нее в сторону продолжения движения является хорошим шансом для входа в позицию с небольшим риском. Поиск таких может стать начальным шагом начинающего трейдера на пути построения своей торговой системы, к которой позже добавятся другие формы тех. анализа и поиска точек входа.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/16/urovni-sprosa-i-predlozheniya---klyuch-k-opredeleniyu-riska.html

Соотношение «доходность/риск», средняя прибыль на сделку, максимальная просадка: для итогового выбора наиболее оптимальных параметров можно использовать комбинацию показателей. Так, например, более высокая прибыль на сделку будет у системы с более долгим временем удержания позиции, а у систем с жестким контролем убытков будет более высокий показатель доходность/риск. Об этом в очередной части нашего перевода книги Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets».

Предыдущие публикации тут


Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать




 
Шаг № 8. Собираетесь ли вы протестировать полный диапазон параметров?


( Читать дальше )

1. Миллионеры используют весь день. 

Они берут ошибку и обращают ее в удобную возможность. Или берут другую возможность и усиливают ее потенциал, улучшают ее форму и содержание. Миллионер в процессе становления — это тот, кто всегда принимает меры. Суть миллионера — психологический дискомфорт от бездействия: он не может усидеть на месте, ему неуютно или неудобно сидеть без дела.

2. Любой миллионер, который сам создал свой капитал, прислушивается к возможностям. 

Спросите у миллионера, когда лучше запустить новый проект, и он ответит: немедленно. Среднестатистический же предприниматель прислушивается к тому, что ошибочно, или к причинам, по которым что-то не сработало.

3. У миллионера есть Главный План. 


( Читать дальше )

Сперва: 
1)Я бы не рекомендовал в торговле использовать индикаторы, учитесь торговать без них. 
2) Это просто МЕТОД (что бы торговать нужно еще уметь и знать как управлять рисками)
3) ЛЮБОЙ метод, нужно сперва протестировать, что бы собрать ВСЕ данные о входа и выходах (полную статистику), на основе которой можно будет говорить о пригодности метода. 

Чисто для примера :)

2 временных интервала 

H1  — определение направления движения (EMA 24 и EMA 48). 
Если ЕМА 24 выше чем ЕМА 48 разрешены только покупки. 
Если ЕМА 24 ниже чем ЕМА 48 разрешены только продажи. 


m5  — нужен для точного входа с малым стопом (RSI 14 уровни 35 и 65)
Если RSI опускается ниже уровня 35 разрешены только покупки. 

( Читать дальше )