Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В сознании диванных теоретиков, настоящий трейдер, исключительного ума человек, имеет заверенную историю торговли минимум 3 летней давности, не имеет опыта слития счетов, а также умение отлично предсказывать рынок. Разумеется рецептов готовки борща, как и путей на рынок может быть много, поделюсь одним из. Можно абсолютно объективно сказать, что псевдоспециалисты выдумавшие это клише, ничего не понимают, поставить точку и отправится ко сну. Но что-то накипело.
 
Давайте разберемся в том кто есть трейдер — человек торгующий на бирже, в общем то точка. Происхождение денег которыми этот человек торгует большого значения не имеет. Так вот, наш абстрактный трейдер делает сделки результат которых аккумулируется на торговом счете. Работа нашего трейдера заключается в постановлении одного из главных ньансов его работы — риска, на конвеер. Чтобы заработать, необходимо рисковать, чтобы много зарабатывать необходимо много рисковать. Риск поставленный на конвеер то и дело будет выдавать черных лебедей, масштаб их будет разным, но это такая же реальность как мир вокруг нас. Все остальное имеет достаточно эфемерное значение. Можно долго спорить про существующее матожидание, системы, неэффективности и прочее из научнотрейдерского.
 


( Читать дальше )

«Сложный процент это восьмое чудо света. Те, кто понимают его – на нем зарабатывают, кто нет – оплачивают» 
                                                                                  Альберт Эйнштейн.
 
Эта тема обсуждалась не один раз и еще не один раз будет обсуждаться.
Решил и я провести кое какие вычисления и поразмышлять что лучше. Пенсия от государства или все таки самообеспечение.
 
Итак про все  плюсы и минусы пенсионных фондов и пенсионных реформ я писать не буду. Об этом сегодня написал Александр в своем блоге. За что ему отдельное спасибо, так как прочитав наглядное пособие в блоге я решил написать этот блог.
 
К пенсионному фонду и к пенсионным реформам я отношусь очень плохо и считаю что эффективность ПФР оставляет желать лучшего.


( Читать дальше )

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
 
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать.
 
При операциях РЕПО возникают следующие виды рисков:
 
Кредитные  — риски потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств в соответствии с условиями договора.
Варианты кредитного риска: на контрагента (+ на 3-ю сторону – инфраструктурную); на эмитента.
Кредитные риски по операции РЕПО относятся ко всем составляющим ее обязательствам – по 1 и 2 частям РЕПО, а также переоценке. Здесь наиболее существенны риски по 2-й части.
 
Рыночные – ценовые (фондовые) риски. Риск потерь, связанных с изменением ситуации на рынке ценных бумаг. Первоначальный Покупатель несет ценовые риски по купленным по операции РЕПО ценным бумагам, опосредованные кредитным риском на Первоначального Продавца. С другой стороны – реализация ценовых рисков влияет на степень обеспеченности кредитных рисков.


( Читать дальше )

     Приход и причастие начинающего к миру трейдинга, связан с лавиной информацией, которая нещадно обрушивается на его мозг. Желая поскорее заработать, быстро и много, приняв с легкостью на веру утверждения различных лже – гуру о бесполезности чтения,  новичок устремляется на рынок, где тут же попадает на обед, завтрак и ужин, более опытных товарищей, ни раз, ни два, и, ни три. Вот здесь то и начинается поиск и осмысление своего пути, погружение в море информации, прохождение этапов становления. Систематизируя знания, приходишь к ясному пониманию ценности опыта всемирно известных и успешных трейдеров, оставивших свой яркий след в истории трейдинга. Одним из них, передавших нам свой бесценный опыт, является Джесси Л.Ливермор. Вот что он пишет,  в своей книге «Как торговать акциями» (выдержки из книги):
 
Одна из главных ошибок всех спекулянтов – побуждать себя к обогащению в слишком короткое время. Вместо того, чтобы за два или три года сделать 500% от капитала, они пытаются сделать это за два или три месяца. Время от времени они преуспевают. Но удерживаются ли такие смелые трейдеры? Никак нет. Почему? Поскольку это — нездоровые деньги, появляясь быстро, они задерживаются лишь на короткое время. В таких случаях спекулянт теряет чувство равновесия. Он говорит: «Если я могу сделать 500% капитала за два месяца, подумайте, что я сделаю за следующие два! Я заработаю состояние»… Такие спекулянты никогда не удовлетворяются. Они продолжают играть на все, пока где-то не соскочит шестерёнка; что-то случается — что-то решительное, непредвиденное, и разрушительное. Наконец от брокера поступает требование доплаты маржи — требование, которое не может быть выполнено, и этот тип азартного игрока сгорает как в огне. Он может вымолить у брокера ещё немного времени, или, если он не слишком неудачен, он, возможно, спас заначку, позволяющую скромное новое начало.


( Читать дальше )

Многие думают, что из плохой системы можно сделать хорошую, «прокачав» ее при помощи МаниМенеджмента – этакого «фокуса-покуса» на все случаи торговой  жизни. В каком-то смысле это можно считать верным. Правда, сначала следует определиться с тем «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из популярных «рецептов» управления капиталом является т.н. «критерий Келли». Видный его популяризатор в среде трейдеров – Ральф Винс разработал в рамках данной методологии понятие «оптимального f» – это максимальный размер процентного убытка допускаемого в каждой сделке. Если величину f разделить на максимальный процентный убыток («чистый», без плеча) торговой системы, можно вычислить финансовый рычаг, используемый в торговле. На мой взгляд, рычаг – более удобное понятие, поскольку он более инвариантен, напр., не зависит от тайм-фрейма и даже в принципе не зависит и от величины максимального убытка в сделке, если подойти к этой проблеме с позиций модели непрерывного времени…


( Читать дальше )

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) — короче, плотно на нем полежат.

2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/96298.php

Нарисовали красивенький вынос рано залевших медведей, 14 числа.(часть моейд модели) Вчера в 14-15 был подтвержденный сигнал в шорт со стопом 300-350 п.  потенциал 145150 думаю к середине февраля, к марту.
Всем удачной торговли.
Если стоп, так стоп. ))


 предыдущая подобная модель сработала на 100 %, это лонг от 139 и цель 157-158, я писал… Если бы сам не начал тупить и выискивать поводов для выхода и для входа в шорт на 147, то было бы все супер...)) На 147 была коррекция около 2000п, но я ожидал большего, и ослушася сигнала на старшем тф… )))
модель была на 4 часовом графике, а я же начал искать модели на меньших тф, не смог просто высидеть… ))) Ну а сигнал 100% был. )))

Помню несколько лет назад, когда я еще только начал интересоваться МаниМенеджментом  (на волне чуть более раннего интереса к трейдингу вообще), все казалось очень сложным. Куча формул… Пришлось несколько раз перечитывать Винса. Новые идеи давались с трудом. Тогда мне казалось, что самое главное – создать прибылью торговую систему. Об управлении размером позиции я как-то даже и не задумывался. Знакомство с книгами Винса и других, более серьезных, авторов перевернуло мое мировоззрение. С удивлением я осознал, что финансовый результат торговли в значительной мере зависит от величины открываемой позиции, причем в определенных случаях эта зависимость имеет нелинейный характер – слишком агрессивная в плане размеров торговля может сделать убыточной даже изначально прибыльную торговую систему – не всякое увеличение риска приводит к вознаграждению – увеличению доходности.

Когда я ознакомился с этим математическим аппаратом, мне, естественно, захотелось применять полученные знания на более практичных примерах – хотя бы для начала на исторических котировках, интересующих меня инструментов. Я – в значительной мере визуальный человек. Мне нравится изучать графики, диаграммы и т.п. объекты. Как и многим другим, мне легче усваивать информацию, представленную в графической форме. И здесь я столкнулся с проблемой. Хотелось, например, уметь строить графики динамики капитала при таком-то размере используемого рычага (или, если угодно, f Винса, о которого я впоследствии отказался в пользу более удачной, на мой взгляд, модели leverage’a). На полпути я останавливаться не привык – начал осваивать математические пакеты, в итоге остановившись на Matlab’е. В конце концов, я научился строить интересующие меня графики.


( Читать дальше )