Завтра открытие торгов по ОФЗ

Какая доходность может быть? 
Так же завтра один изброкеров будет проводить 4-х часовой стрим по ОФЗ, начиная с 9.30 утра — рег. по ссылке 

Важно: ⁃ облигации будут продавать нерезиденты

Банк России начнёт покупать ОФЗ. Его запасов достаточно, чтобы перекрыть продажи нерезов

Аналитики сервиса Cbonds предоставили цены ОФЗ на 17 марта:

Выпуск ОФЗ — 26222 Индикативная цена 17 марта — 77,80% (Закрылись 25 февраля — 88,80%)
Доходность к погашению — 19,06% Дата погашения — 16.10.2024

Выпуск ОФЗ — 26226 Индикативная цена 17 марта — 69,10% (Закрылись 25 февраля — 85,49%)
Доходность к погашению — 19,03% Дата погашения — 07.10.2026

Выпуск ОФЗ — 26219 Индикативная цена 17 марта — 68,75% (Закрылись 25 февраля — 85,19%)
Доходность к погашению — 19,04% Дата погашения — 16.09.2026

Итоговую доходность будем рассчитывать завтра от текущих цен открытия

Что будете делать завтра с ОФЗ?

Апдейт по идеям или какой оптимальный портфель сейчас буду стараться собрать.
1) нефтянка — приоритет Роснефть, Татнефть. Пока не рассматриваю Лукойл и ГПН. Все зависит от решения Европы.

2) газ — пока ничего не ясно, на риск можно взять Газпром в долгосрочно постепенное выдавливание с рынка Европы, сколько займет переориентация на Восток неизвестно. Новатэк большая часть выручки домашний рынок, должно быть все ок, но без сверхприбыли.

3) металлурги (черные) — северсталь и НЛМК в санкциях, сильно снизится EBITDA, ММК более менее. Русал определенно (возможно покупка через En+)

4) добыча — полиметалл, норильский никель, алроса будут чувствовать себя хорошо

5) уголь — распадская, мечел все должно быть хорошо

6) банки — пока все непонятно

7) транспорт — глобалтранс, все хорошо, но не выигрывает от девальвации

8) химия — нкнх, пол выручки это экспорт

Неочевидно, но вероятно — фосагро, русагро, вк — сейчас фосагро запретили экспорт, что негативно скажется на выручки. Русагро будут активно следить за ростом цен. В течение 2022 года это окажет негативный эффект, но после открытия экспорта и урегулирования цен могут хорошо вырасти. VK остался один в поле, уже игровой сегмент может еще сильнее выстрелить, люди возвращаются на отечественные площадки.

*все указано не в порядке приоритета/убывания

Сегодня рассмотрим быстрый выбор и запуск робота. В этой статье не будет рассуждений о том, какой робот лучше или хуже, как его корректировать и искать лучшие параметры. Мы просто его запустим и посмотрим механику самого процесса.

Первое, что нам необходимо, это скачать терминал с сайта Альфа Директ, ссылка здесь, а также мобильный терминал для телефона здесь.

Робот может быть запущен в следующих режимах:

«Советник» – тестовый режим работы робота, который предусматривает расчет сигналов и учет возможности их исполнения, но без отправки реальных торговых поручений, данный режим может быть использован для тестирования стратегии в реальном времени.

«Робот» – автоматизированный режим работы, при котором производится расчет сигналов, а так же происходит отправка реальных торговых поручений и учет их исполнения.

( Читать дальше )

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 1% (DeltaPercent) покупается одна акция (объём Q), при росте цены на 1% от последней сделки продаётся одна акция. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем.

Для тестирования стратегии я использую терминал Альфа Инвестиции 4.0 для Windows. В нём существует интерфейс для обычного пользователя, знание программного языка не требуется. Робот создаётся с помощью обычного пошагового мастера.

15 марта 2022 Альфа Инвестиции открыли доступ к новым валютным парам и среди них есть Юань/Рубль, комиссия в 12%, как известно, при покупке здесь уже не взимается. В терминале Альфа Инвестиции 4.0 курс Юаня видно только с 4 марта. Рынок акций РФ так и не открылся, а торговать зарубежными акциями сейчас рискованно.

( Читать дальше )

Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол сообщил, что в направлении Белоруссии украинские власти не смогли обеспечить безопасность, дипломаты были вынуждены выезжать в Молдавию.


tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14124809

О порядке совершения операций на рынках Московской биржи в интересах нерезидентов
С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции:

проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств;
осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств;
заключение сделок с целью переноса (пролонгации) обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов;
закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи;

( Читать дальше )

Постановление правительства

publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190004

Социальные пенсии получают те, у кого нет стажа для получения страховой пенсии.

В понедельник, 21 марта, на Московской бирже будут открыты торги облигациями федерального займа (ОФЗ). Гособлигации станут первым инструментом, которые инвесторы смогут покупать и продавать после трехнедельной паузы на фондовом рынке. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в своем выступлении по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике в пятницу, 18 марта.

«Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ <…> После стабилизации ситуации на финансовых рынках планируем полностью продать этот портфель облигаций», — сообщила глава ЦБ.


Точка отсечения, или на чем остановились торги ОФЗ до паузы
24 февраля, в день начала спецоперации, индекс российских государственных облигаций RGBI обвалился на 14,1%, до 104,3 пункта — это стало минимумом с 30 января 2015 года. Максимальные доходности (до 17%) инвесторам предлагали короткие облигации со сроком погашения до трех лет.

( Читать дальше )

Intelligent Investments

статья от Nick Maggiulli

Дамы и господа, страх вернулся. Поскольку акции США упали более чем на 10%, а международные акции упали еще больше, инвесторы снова беспокоятся о своих портфелях. Но это не первый раз, когда я вижу, как происходит нечто подобное. На самом деле, это даже не второй раз. С тех пор как я начал вести блог в начале 2017 года, произошло три отдельных коррекции на 10% или более — декабрь 2018 года, февраль / март 2020 года и сегодня.

В такие времена может возникнуть соблазн сказать “придерживайтесь курса” или “просто продолжайте покупать“, но я знаю, что это легче сказать, чем сделать. Как однажды заявил мой коллега Майкл Батник:

Каждый раз, когда рынок немного падает, мы беспокоимся, что он сильно упадет.

 

И он прав. Каждое крупное падение рынка по определению должно было начинаться с меньшего падения рынка. Однако я считаю, что большинство инвесторов думают об этих снижениях неправильно.

( Читать дальше )

Уже:

Страны ЕАЭС
smart-lab.ru/blog/783664.php

Скоро:
Китай
Индия
Турция
Иран
Египет
Сирия
Венесуэла

В далёкой перспективе:
Япония

Добавьте свои.