Избранное трейдера master1
В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли.
Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения.
Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов.
Основная идея — открывать сделки в строго определенное время и использовать структуру рынка последних дней для принятия решений.
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yTe99q_PvIuSaQh-RxSgHixKIqJkp3pB/view?usp=sharing
Наш новый ролик мы посвятили одному редкому индикатору, который хорошо известен знатокам поведенческого трейдинга, но который плохо понимают реальные инвесторы, Многие инвесторы-староверы до сих пор не поняли как на бирже работает баланс спроса и предложения. Мы сегодня используем несколько любопытных материалов, которые покажут как работают маркетмейкеры в США и в РФ, почему существует разница в их работе и к чему это приводит. Сегодня рассмотрим теоретическую часть. И первый материал — это статья из инвестопедии. А в ближайшие дни будет продолжение на основе постов WSB и документов SEC. И это будет более практическая часть. И там же мы разберем как все это можно применить на Мосбирже.
Первое противоречие возникает сразу. Теория Шортового Интереса утверждает, что большой шорт является бычьим индикатором.