Индикатор шортового интереса, часть 1

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yTe99q_PvIuSaQh-RxSgHixKIqJkp3pB/view?usp=sharing
Наш новый ролик мы посвятили одному редкому индикатору, который хорошо известен знатокам поведенческого трейдинга, но который плохо понимают реальные инвесторы, Многие инвесторы-староверы до сих пор не поняли как на бирже работает баланс спроса и предложения. Мы сегодня используем несколько любопытных материалов, которые покажут как работают маркетмейкеры в США и в РФ, почему существует разница в их работе и к чему это приводит. Сегодня рассмотрим теоретическую часть. И первый материал — это статья из инвестопедии. А в ближайшие дни будет продолжение на основе постов WSB и документов SEC. И это будет более практическая часть. И там же мы разберем как все это можно применить на Мосбирже.
Первое противоречие возникает сразу. Теория Шортового Интереса утверждает, что большой шорт является бычьим индикатором. А все начинающие инвесторы считают это наоборот медвежьим сигналом. И в статье объясняется причина такого разночтения. И смысл тут понять несложно. Если балансирование цен на высоких значениях продолжится, то количество шортистов увеличится, плата за кредит брокерам день за днем будут съедать депозиты шортистов, то есть точки маржинколов будут все ближе и сами они будут все жирнее… и настанет момент вынужденных покупок. И такие ситуации могут повторяться много раз. Благо соцсети научились подгонять шортистов.
Вот материал из другой статьи инвестопедии и тут описано как в 20-м году плющили шортистов Теслы. И цифра 18% шортов очень важна для понимания как могут торговать эту стратегию ретейловые трейдеры и как маркетмейкеры. То есть доля шортов в 18 процентов спровоцировала рост акций в 400 процентов.
А дальше показано просто руководство к действию. Адепты ТШИ могут попытаться сами создать шорт сквиз тем, кто встал в шорт. И дальше будет показан индикатор для понимания насколько реально создать такой шортсквиз — коэффициент коротких позиций. В 2021 году такое провернули инвесторы из соцсети WSB с акцией Геймстоп. Они ее отпампили в десятки раз, а инициатор этого пампа заработал несколько миллионов долларов.
Вот описание шортсквиза в Геймстопе и важное замечание: хедж-фонды открыли шортов больше чем обращалось на рынке. Это т.н. “голые продажи” и могут сделать такое только маркетмейкеры… и об этом будем говорить подробнее в следующем нашем ролике на эту тему. В итоге шортисты потеряли 19 млрд долл.
Вот индикатор который может предсказать начало шортсквиза и формула для его расчета. Смысл формулы в сравнении оборота торгов с шортовым интересом. То есть индикатор показывает сколько дней требуется для закрытия шортов.
Но на бирже сидят не дураки и они такой грааль публикуют с лагом в несколько дней...
В словаре на бирже НАСДАК эта теория также описана вкратце.
В следущих роликах мы продолжим эту тему… следующий ролик мы посвятим более точному индикатору и тому, как эту информацию можно использовать на Мосбирже. Мы его назвали ТЕОРИЯ УЧАСТИЯ В ШОРТСКВИЗЕ...
Тайминг
01:40 большой объем шортов — это бычий или медвежий сигнал?
02:10 стопы и ликвидации шортистов копятся и приближаются к текущей цене
03:25 18% шортовых позиций в Тесле спровоцировали рост котировок на 400%
04:18 как можно организовать шортсквиз для шортистов.
05:04 в Геймстопе маркетмейкеры продали шортов больше? чем было в свободном обращении.
05:57 индикатор SiR может предсказать начало шортсквиза
07:34 это теория вкратце описана на сайте биржи НАСДАК
08:04 сигналы о нарушении маркетмейкерами правила SEC о “голых продажах” как индикатор будущего шортсквиза