Прочитал книгу «Подлые рынки и мозг ящера», которую посоветовал Элвис Марламов. Очень интересно! Советую прочитать с начала и до конца.

   Очень хорошо объясняется, почему люди теряют на фондовом рынке, и в других инвестициях. И я искал ответ — почему же люди не могут быть рациональными и создать тем самым эффективный рынок, который изучают экономисты в теории. Причина — наш мозг и генетика!!! Люди не приспособлены к искусственному созданию — фондовому рынку.

  Самое интересное, что книга написана в 2005 году и вышла на русском языке в начале 2008 года — прямо в самое время. Кстати, автор прямым текстом написал — увеличивайте низкорисковые активы и ждите низкие цены на акции, которые Вас озолотят позже… В точку!

Александр Кургузкин (Mehanizator) написал новую книгу по системному трейдингу. Многие, наверно, читали его первую книгу «Биржевой трейдинг: системный подход». (Дополнение: по факту новая книга оказалась просто переработанным изданием первой книги).

Материал я бы разделил на две части.

( Читать дальше )

Решил внести свои 5 копеек в тему «Как начать торговать на фондовом рынке».
Конечно для начала почитать литературу по трейдингу, посетить семинары.
Далее открываем демо-счёт у интересного брокера и мучаем терминал.
Это обязательно, поскольку даже MS Word не все сразу осваивают.
Нужно научиться просто ставить заявки, стопы, разбираться как в терминале
вывести график инструмента, какие инструменты где найти.
Обычно об этом никто не говорит, но это очень важная часть, свой терминал
нужно знать лучше, чем MS Word.
Теперь собственно стратегия начинающего.
Не буду оригинален — делим имеющуюся сумму на 4 части в %: 40:40:10:10
Открываем реальный счёт и заводим 2 портфеля или 2 счёта, что дешевле.
На 10% торгуем как нам взбредёт, т.е. учимся.
10% не трогаем — это на комиссии и мало ли что.
С остальными 40 и 40 поступаем так.
Выбираем интересующий нас инструмент и начинаем торговать треугольники.

( Читать дальше )

«…Есть формула M = X*k – Y*n

где:

X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.

Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.


( Читать дальше )