Che, только в фев июне августе и ноябре :)

optioner.org/option-calculator/
зря что ли старались делали?

Станислав Иванов, думать не надо. надо читать про national consolidated tape и как на ней darkpool'ы отражаются (и почему, заодно).

названия основных можно здесь посмотреть например
только зачем
www.tabbforum.com/liquidity-matrix?chart=dark-pools

tatika, ГП фуч – общее.
Подбирают ГП начиная с 150-140.
У людей кончаются нервы, от разбавлений, входов перезаходов на сдернутых стопах.
Уровнеь 130 может быть переломной точкой когда держатели лонга – скажут, дапохнах
Пусть лежит, хотьдо 110 или ниже 100. Просто могут закончиться продажи, самой бумаги.
Стакан фуча.
На уровнях 150-140 котлеты на продажу от 1000 к легко появлялись и стояли не боялись что их
похватают жадные лонгисты. После отоварки шел слив.
Сейчас ситуация не много поменялась.
Появляются котлеты на покупку. От 2000 к, не бояться принимают все на грудь.
Могут откупать шорт, могут покупать лонг.
Причем шорт не сверху откуда спускались (от 150 ), думаю что это может быть частично хедж, послединх дней взятый хедж.
Бумаги сбрасывать уже не охота, легче было взять шорт фуча, эти может обьясняться беквордация после экспиры.
Прошел контрольный в голову на спокойном рынке на выходе отчета, то что говорят о отчетах годовых, уже все сто раз обсудили и знали что к чему.
От 12800 по фучу оттянули очень быстро, это есть хорошо для лонга, причем по класике был еще заход вниз в этот же день, который разворачивали влет на верх, время для покупок и раздумий не было,
Заявка стояла, получи, пассажиров, долго думающих не надо.
Оттянули от 128 на 130.5 тоже быстро.
Ну еще маленькие вещи которые видишь просто по рынку в течении дня.
Поэтому на ГП смотрю как на инструмент растущий.

Теперь по уровням.
ГП фуч.
128 пока не беручка ,( на споте -132 плюс минус 30-40 копеек ).
Если вниз то прошибая 128 получим — 12650-12500 -12200-11900.
Важным уровнем снова станет 12500
Если вверх – рвем 13130, получим 13290 – 13450 – 13600
Важным уровнем будет 13600, дальше идет 13750, его все знают, поэтому интрига будет на 136.
Разворот, от лоев должен быть быстрым, по свечам барам, не идеальный, не фрактальный,
Сейчас все умные, все хотят – чтобы -красиво и гармонично.
Так что стоп на 128 – 12750 и сидеть. есть желание перезаходить – ради бога, в этом случае заявки должны стоять сразу и желательно повыше – это важно ка к для лонгов, скинуть и получить уже прибыль и так же для того если рынок пойдет вниз снова, избавиться от позиции,-но луче
Тянуть стопы – по немного по 20-30 п чтобы не сорвали если – направление выбранно правильно.
Вполне возможно что _ еще будет мозгоебаловка и то что лонгисты хотят увидеть случиться – как всегда хитро и быстро за 3-5 дней.
В этом случае продавать от уровня и смотерть его прохождение.
Ситауция прояснится и станет меене рискованой с лонгами, когда ГП будет стоять на месте на негативе. Только так собирают лонг и откупают шорты.
Про более высокие и нижнии уровню думаю говорить рано.

да надо было сначал конечно почитать его спецификацию
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-4.13
но интересно зачем они сделали по ним экспир так нестандартно?
мож поэтому он и неликвидный?

По поводу ОИ: тыц. Обратите внимание на первую картинку, проверьте что стоит «Получать пропущенные данные». У меня в свое время проблема была именно в этом

ZooR, в 2х словах: ставим лимитку в направлении утреннего гепа, с некоторым отступом, если объём выше или равен заданному нами.
Выход по стопу, тп или в конце дня.
Вход разрешён только в определённый промежуток времени.
Если всё правильно понял конечно…

sergey-110, ну или -36% c плечем надо уккуратно работать… и только в долив… усреднятся нельзя!
Горел я на по молодости на этом и не раз!

на мой взгляд более эффективный хедж, это наоборот лонг спота шорт фьючерса. Ибо в Вашем случае вы платите кредит за шорт и платите временной распад по фьючу (немного — около 7-8% годовых), в итоге у вас кредит под 20 с небольшим процентов. Если наоборот то Вы в процентах в плюсе.

812, ближе к экспирации слева и справа наклон кривой растет. Об этом М. Позняк писал в ФиО номер 7-8 за 2010. Надо бы сделать свое или повторить

Bulat, сейчас точно сго. Ведь иствола почти в два раза ниже опционной. При равенстве и выше — однозначно сгп. Серая зона чуть ниже 1 по данному соотношению.

Casius, про бедного трейдера? www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dj6aovMOKMs

Bush1952,
через тэг img

[img src= ссылкана картинку в интернете]

вместо квадратных скобок — треугольные <

итак.
с 2011 года введены поправки в НК которые позволяют сальдировать прибыли и убытки полученные в более ранних отчетных периодах. для физика отчетный период является год.

значит вы имеете право сальдировать прибыли и убытки за 2010, 2011, 2012 годы полученные на разных фин инструментах

смотрите тут. это уже обсуждалось. smart-lab.ru/blog/95008.php

Вот табличка для расчёта сайза для входа, в экселе (по способу описанному в конце ролика):
smart-lab.ru/blog/80315.php
В этом топике ссылка на скачивание.
С дропбокса эксель-файл пока не удалял, так что кому надо качайте.

Последние коррекции по S&P были в 2010, 2011 и 2012. И все были весной апрель май. История всегда повторяется. Зачем покупать дороже, когда можно купить дешевле. И всегда от сильного уровня происходит коррекция, откат. Люди фиксируют прибыль, а умные докупаются по дешевле.
А рынок у нас сильный денег много.
Еще Чарльз Доу заметил, что типовыми являются откаты на 50%, 33% и 66%. Если
тенденция сильна, то вероятная величина отката, как считал Доу, составит 33%. Обычная
коррекция имеет место до величины 50%. А если коррекция составила 66% или более, то
это верный сигнал о возможном переломе тенденции. Уровни, предложенные Ганном, а
именно: 38%, 50%, 62%, наиболее совпадают с действительностью на финансовых
рынках.
Читайте историю и смотрите графики учите технику и всё у вас будет хорошо.

sozday, тут дивиденды — это прикртыие
аналогично новогоднее ралли
если у вас шорт по акциям и вы его преносите через НГ — то заплатите налог… пожтому и кроют шорты пред НГ точно так жекак и пред отсечкаи… и никто не обращает внимание на дивиденды… это шум для лохов… зрите в корень… и будете делать деньги

sozday, нет причина ралли не в этом… это обясняловкадля обывателя
в реальности все гораздо прозаичнее
к моменту отсечки должны быть закрыты все шортовые позиции. так же все репосделки должны быть так же прикрыты…
соответвенно чем больше обьем сделок репо по какой то бумаге — тем сильнее будет закрытие шортов тем выше будет дивидендное ралли… но об этом не принято говорить…

торговля возле уровней — это целая отдельная наука… Не зря вокруг них устраивают пляски маркет мейкеры, скальперы, роботы....(по крайней мере на американских акциях) Там есть где поживиться. Но как всегда «бес в деталях»… Именно поэтому их торговать так сложно… но можно (и даже нужно) ))) Что касается Герчика, как всегда, он не договаривает,-- говорит «А», но не говорит «Б»… имхо

Palmonk, торговать цену, значит торговать то что видишь, то что сейчас происходит на рынке. Понять настроение рынка и понять что в данный момент делает цена. Например есть уровень, цена у нему подходит. Есть только два варианта — пробой или отбой. Надо смотреть, наблюдать как развивается ситуация возле уровня по свечам, объёмам, поводырям (у всех свои методы). Это называется другими словами — торговать цену. Надо быстро отказываться от своего видения рынка и принимать то что происходит сейчас. Это называется — гибкость.