Блог им. wmforts

Сегодня похоже был самый низковолатильный день года.

Сегодня похоже был самый низковолатильный день года.
прикупил немного RTSVX-4.13 для хэджа своих путов.
жаль он только такой неликвидный никак кстати не пойму почему, вроде инструмент то неплохой.
мож есть мысли ?
14 комментариев
Опционами мало кто занимается, а уж хеджируются вообще единицы
avatar
Di-trader
+2
Да, он совсем затух. В начале, как появился, еще более менее в нем было, а в последнее время по 5 сделок в день и спреды по 5%. Тоже не пойму почему он затух, тк в опционах народу больше стало. Видимо маркеты туда не идут по каким-то своим причинам.

Купил сегодня пут спред апрельский 135-130, один к двум. Продавать по текущим рука не поднимается))
avatar
Zorkiy
мысли только депрессивные )))
avatar
Long Poberi
Если кто объяснит, как его безрисково ммить, буду благодарен. Имхо в этом проблема.
avatar
agat50
+1
agat50, ну ИМХО совсем безрисково маркетмейтить не получится ни один актив, ИМХО.
но как хэдж от резкого всплеска волы по идее он должен быть неплох.
проверяю в общем…
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Ну в смысле, естественно с допущением что ставка не меняется. Вот я понимаю как по этой ставке ммить бакс, ри, фьючи на акции. А как ммить викс я не понимаю, потому что, имхо, невозможно контролировать потери на дельта хедже.
avatar
agat50
+2
Михаил, так он же 5 апреля уже того… летальный исход))
как им хеджить что-то можно?
а купил по 20? а ведь сейчас Викс что-то около 17,5… может же так быть, что убыток до 5го числа по Виксу будет, а у нас движняк раз перед самой экспой будет, как на февральской экспе…
avatar
Ra_Ivanych
+1
Ra_Ivanych, а он по 5 числам а не 15-м?
ну значит я лоханулся, но купил немного чисто потестить.
потом до 5 тож движ может случится некислый…
а если не случится — всё отбьёт тэта с путов.
а там уж после 5-го надо и на другой контракт, февральскую жесть я запомнил надолго )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
да надо было сначал конечно почитать его спецификацию
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-4.13
но интересно зачем они сделали по ним экспир так нестандартно?
мож поэтому он и неликвидный?
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Гусев Михаил(debtUM), Действительно,5-го числа он уже того:).К чему бы это.Может это связано с тем что у нас в последнюю неделю до экспирации может произойти многое и это невыгодно тем кто его котирует т.к.он дешевле чем следующий за ним?!
avatar
Виталий
+4
Гусев Михаил(debtUM), я насколько помню, экспа Викса раньше обычных эксп середины месяца сделана потому, что если Викс можно довольно адекватно расчитывать по ближней опционной серии за 4-3-2 недели до экспы этой ближней серии, то за неделю и менее расчитывать Викс по этой ближней серии уже не адекватно ситуации (Ай-Ви страйков кроме центра начинает улетать в небеса), надо плавно переходить на расчёт по следующему месяцу.
переход на следующий месяц так или иначе всё равно будет криво-косым. вот чтобы не захватывать в Виксе этот переход, и сделали экспу фьюча Викса ДО этого перехода.

по-моему так, хотя могу и ошибаться, на самом деле лень читать и вникать в методику расчёта Викса… потому что всё равно для хеджа мне представляется сомнительным его использование… раз уж даты не совпадают)
avatar
Ra_Ivanych
0
Гусев Михаил(debtUM), потому что за неделю до экспирации апрельских опционов его базовый актив РТСВХ уже начинает частично расчитываться по майской серии опционов
avatar
astic
+2
спасибо всем за ответы.
кажется начинаю въезжать )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)

полезные записи за 24 часа

★10 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 108 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 43 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 218 Ситуация на текущий момент
+277 167 Кэша больше нет⚠️
+183 160 Потерял -30% на Транснефти
+121 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+109 108 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+86 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+85 20 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+81 45 Основные тезисы из заявления Владимира Путина 21.11.2024
+74 210 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

218к Ситуация на текущий момент
210к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
160к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
67к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
60к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
40к Увы, жду вторую мобилизацию

теги блога Гусев Михаил(debtUM)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн