Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Продолжаю пополнять собрание мнений топовых авторов ведущих ресурсов ответами на конкурсную анкету членов жюри. 
На этот раз предлагаю вашему вниманию суждения топовых блоггеров Elvis с комона и Сonsortium с мафн.ру:
 
8. оценка состояния биржевой среды сегодня (что можно отнести к плюсам и минусам).


Марламов Элвис (Elvis):

• Состояние непростое, растеряны многие достижения прошлого

 
Взгляд Мирошниченко Михаила (Сonsortium):

• Оценить состояние внебиржевого рынка Форекс я могу только с точки зрения трейдера, принимающего непосредственное участие в торговле большими объёмами через прайм-брокера. Претензий к самой торговой среде у меня нет. Рынок абсолютно прозрачен и никаких нареканий не вызывает.
• С другой стороны, обнаруживается громадное количество публикаций в блогосфере о псевдофорексе в России, как о некоем обмане. Могу с этим частично согласиться, но не имею права согласиться с подобными утверждениями полностью. Да, присутствуют недобросовестные организации, не проводящие операций на межбанковском уровне, но есть и фирмы, имеющие международные сертификаты и регулируемые соответствующими международными комиссиями. Поэтому считаю, что и в России в скором времени рынок Форекс выйдет из полуофициального статуса во вполне легальную среду

ГП — пробиваем 125 цель 120.

Сбер-пр упал на ЕМА 200. Важн как закроется сегодня. Отскок на закрытие гепа к 72.

РН — дневка если 220 пробивается цель 210-214. Нисходящий канал. Плавное сползание. Возможный отскок 225-226.

Лукойл — ниже ЕМА 200. Цель 1880. Шорт предпочтителен. Если сегодня закрытие выше 1940 возможен 2000.

Русгидро — вероятность продолжение нисходящего движения с конца января. Если 2-3 дневные свечки на одном уровне консолидация, проторговка — закрытие шорта.

ФСК — нет откупок, объемы минимальны. Пробитие 12 цель 10.

ВТБ — продолжение снижение. цель 4.6.

Транснефть — широкий боковик. Краткосрочно — вниз.

Почему не стоит 

Системщику-трендовику с краткосрочным экстрадэйем 

— Несмотря на падение дневной волатильности на индексе ММВБ, она все равно больше, чем аналогичная волатильность на s&p500; 
— Доля трендов на дневках на s&p500 выросла, на индексе ММВБ — упала, но сейчас эти доли примерно одинаковы, как и соотношение «тренд-контртренд». Но если для нас это худшие времена, то у них в обозримом прошлом (2002-2004) бывало и гораздо хуже; 
— Диверсификация, как панацея — это миф. Диверсификация по 5-6 индексообразующим «фишкам» мало что даст с точки зрения соотношения «доходность-риск» по сравнению с торговлей индексом (про ликвидность ниже), а торговля 20-30 инструментами требует эффективного алгоритма отбора. А он у вас есть? 

Интрадейщику 

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь. 

( Читать дальше )

   Вопросы к знатокам. Насколько сильно влияет значение ТМВ (точки минимальных выплат) по опционам на движение базового актива? Возможно ли, исходя из значения этой точки, сделать адекватный прогноз по цене актива на дату экспирации? Действительно ли, что при приближении срока экспирации цена базового актива будет «подгоняться» маркетмейкером к уровню ТМВ? Часто ли бывает такое, что экспирация происходит на значительном расстоянии от ТМВ (или ТМВ сама значительно сдвигается за ценой)?
   Кто торгует Штаты, там тоже происходит «удержание» цены актива вблизи ТМВ? Или это только в РФ такое практикуется?
   Пример: означает ли данная ситуация, что, вероятнее всего, экспирация опционов на фьючерс Сбербанка сегодня пройдет на страйке 10000? И какая примерно вероятность у этого события, если исключить форс-мажор?
   Буду благодарен за помощь в ответах.
 

После моего поста мировой фьючерсный конкурс пополнился участниками из России, и у нас с вами появился шанс «поболеть» за русского трейдера, занявшего сейчас лидирующую позицию в топе. Я очень сильно прошу, если у вас нет слов поддержки и позитива, НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО, пожалуйста. Давайте уже быть друг другу «человеками» :)

Илья, попутного ветра и системных сделок! :)

источник

Американский рынок в период сильного растущего тренда – очень предсказуемый. Просадка заокеанских фондовых индексов в конце прошлой недели после выхода слабой макростатистики из Европы была благополучно выкуплена и вчера индексы Dow Jones и S&P-500 благополучно обновили свои недавние максимумы. Ближе к середине апреля стоит ждать исторического рекорда от индекса широкого рынка S&P-500, после чего наступит время ощутимой коррекции. Сейчас акции набрали такие высоты, с которых легко и безболезненно инвесторы могут зафиксировать прибыль, если выходящая квартальная отчетность окажется не слишком успешной. Bloomberg пишет, что прибыль компаний входящих в S&P-500 за 1-й квартал сократится на 1,8%. Подавляющее большинство из этих компаний уже озвучило негативные прогнозы по прибыли на акцию.
Последние три дня наметилась тенденция к ослаблению курса доллара и усилению евро. Валютная пара EUR/USD к середине недели преодолела сопротивление на 1,3050 и готова пойти выше, к отметке 1,3150. Примечательно, что одновременно с этим мы видим сильный разворот вниз по паре USD/RUB с уровня 31,75 до 31,00. Цены на нефть марки Brent также оставили уверенно внизу отметку $103,5/барр. Все эти факторы сейчас создают благоприятный внешний фон для подъема российского рынка акций.


( Читать дальше )

означает понимание правильного отношения к деньгам вообще. 

 Трейдинг это лишь бизнес который способен обеспечить вас деньгами настолько, насколько это вам необходимо.


Если вы будете играться в детские игры (развлекаясь), то лишь зря потратите время (в плане заработка).

Смысл трейдинга именно в зарабатывании денег.

  В свою очередь зарабатывать деньги нужно не просто от нечего делать, а для достижения определенных целей — нет реальной жизненной цели, значит и денег не будет чем бы вы не занимались.


========================================

Ситуация на форумах и сайтах посвященных трейдингу просто удручает… ее можно охарактеризовать как  «детишки играются в игрушки» — причем часто этим детишкам далеко за тридцать...  ВОТ СКОЛЬКО МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ТУПЫМИ УГАДАЙКАМИ? СКОЛЬКО МОЖНО ДУРЕТЬ НАД ПОИСКАМИ ГРААЛЕЙ? Трейдинг это просто! Простой, классический ТехАнализ отлично работает! — нужно лишь немного мозгов подключить и понимать, что такое вероятности, дисперсия, каков сейчас рынок и т.д. — все просто и логично, без всяких заговоров кукловодов и дибильных попыток понять набирают крупняки позицию или не набирают ))). (это всего лишь варианты угадаек, а работать нужно на фактической информации которой в этом случае естественно нет и никогда не будет)

( Читать дальше )

Порассуждаю о текущем состоянии:
Идеи, конечно — здравые (относительно прессконференции Набиуллиной), но пока они больше похожи на лозунги (которые весьма призрачно достижимы).

Уже не первый раз от ЦБР звучат слова, что %% ставки они трогать не хотят (с разными комментариями).

Швецов на ФинФоруме говорил, что «при текущих %% ставках в 4-м квартале инфляция будет в рамках запланированной»...
Также на РЕПО Форуме НФА — ЦБР говорил, что меняет «политику» с валютного таргетирования на инфляционное....

Ну за рост валюты что у нас может говорить?!
МинФин собирается (делает) скупать валюту с рынка. Зачем? Похоже — не «верят» в рубль...

Судя по банковской отчетности (в динамике) видно, что идет постоянный рост вкладов в валюте, тогда как рублевые вклады — стабильны.

( Читать дальше )

Американские пропы. Что такое? Их цели, как туда попасть, перспективы работы в пропе.
Проп — это кампания, которая занимается поиском, обучением и сопровождением в торговле (вплоть до психологической) талантливых дисциплинированных трейдеров, на сейчас ситуация с американскими пропами следующая: на мой взгляд лидером по перспективам работы с пропом является www.topsteptrader.com за самый шикарный раздел прибыли, который может получить управляющий счетом эквити -партнеров трейдер. Он варьируется от 60/40 до 80/20 в процентах в зависимости от результатов торговли — чем больше прибыли делает трейдер — тем больше его доля.
Потенциальным трейдерам, новичкам, полу-профи и профессионалам прохождение отбора это возможность получить счет у управление 50000S или 150000S.
В зависимости от того какой комбайн вы выбрали и успешно прошли. Если прошли отбор на 50к то и в управлении будет 50. Так что для тех, кто еще не стартовал мой совет берите комбайн на 150к и пробуйте пройти в живые трейдеры на нем.


( Читать дальше )