В прошлой статье мы протестировали торговую систему на основе уровней Вуди. Она оказалась прибыльной. Теперь перед нами задача в программировании торгового робота по правилам торговой системы.
За основу возьмем встроенный язык в терминал Quik – Qpile.

Определим минимальный набор функций, которые должен уметь наш робот:

1. Открывать позицию по определенным правилам и в определенное время
2. Управлять позицией и стоп-лосом
3. Соблюдать ограничение на количество сделок в день и время торговли

Теперь опишем алгоритм работы робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1).




( Читать дальше )

Пытка «топтание на одном месте» продолжается.  Нервы на пределе, все ждут пробоя торгового диапазона. Ожидаю традиционное «приручение к выкупам любой коррекции»  — выхода вверх на 2.5%-4%, а затем долгожданный разворот на обновление годовых минимумов. От американских индексов ожидаю обновление годовых максимумов, с формированием глобальной «Двойной вершины» апрель-август.
Продолжаю удерживать спекулятивные длинные позиции по акциям Газпрома, с целью обновления летнего максимума 160,8р. Как и ожидал, эта бумага сейчас смотрится лучше всех «голубых фишек» — примета перед большим движение вниз.
 
Фьючерс РТС
С 9 августа наблюдается формирование стандартного «Горизонтального треугольника» в голубой волне 4. Ждем голубую волну 5 к 148-151к, которая завершит весь летний коррекционный рост.
Цель 151к – также совпадает по классическому техническому анализу – из высоты древка треугольника.
 


( Читать дальше )

     Надоело уже… всё хочу доделать алгоритм для робота на фьюч РТС, чтобы запускать его по утрам и спокойно быть уверенным, что беру от жизни всё =))
     На истории тестирую и так и сяк, и вроде если смотреть с 2007 года — каждый год в плюсе, почти каждый месяц прибыль, чтобы с рынком не происходило, но вот почему-то именно этим летом и именно последние 2 месяца — робот даёт просадку… как ни крути параметры… как не оптимизируй — либо зарабатывает хорошо всегда, и сливает июль — август, либо зарабатывает июль — август, а сливает всегда ))
     И как понять, чем текущее лето отличается от всего предудущего времени… на что ориентироваться?… уже устал экспериментровать...



И вроде стабильно высасывает из рынка прибыль в любых ситуациях, но вот, блин, последние 2 месяца какой-то пипец..



( Читать дальше )

Здравствуйте. Сегодня прочитал интересную статью. Перевод к сожалению не нашел. 
Решил пойти по ее стопам и посмотрел как развивалась основная пара после обещаний Марио Драги.


( Читать дальше )

на заметку читаем переводим очень внимательно http://planetforecaster.blogspot.com/2011/11/13-year-cycle.html и перестаньте искать в фундаментале и новостях истинну-там тока обман))))

MathWorks проведет вебинар

Webinar: Automated Trading with MATLAB 

21 Aug 2012

http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr68672.html?seq=2&timezone=US%2FEastern&s_iid=desc_uw_FI_cta2


можно выбрать удобное время по часовому поясу



In this webinar we will present an example workflow for researching, implementing and testing an automated trading strategy. You will learn how MATLAB® and add-on products can be used for data gathering, preparation and visualization, model development, backtesting, calibration, integration with existing systems and ultimately deployment. We look at each of the parts in this process and see how MATLAB provides a single platform that allows the efficient solution of all parts of this problem.
Specific topics include:

• Data gathering options, including daily historic, intraday, and real-time data
• Model building and prototyping in MATLAB
• Backtesting and calibrating a model
• Interacting with existing libraries and software for trade execution
• Deployment of the final application in a number of environments, including .NET, JAVA, and Excel
• Tools for high frequency trading, including parallel computing, GPUs, and C code generation from MATLAB

Please allow approximately 60 minutes to attend the presentation and Q&A session.


( Читать дальше )

Техничный стак техничен на всех ТФ (с)

от Д1 до М5

Не знаю сколько он еще будет держать уровни и отрабатывать каналы (ведь не могут все зарабатывать), но пока что всё на удивление долго работает и как говорил основатель МММ «всем всё платится» )) а вчера плавность стала совсем сказочной, вобщем пользуйтесь пока работает
Дневка

М5



( Читать дальше )

Сижу пересматриваю кино про торговую неделю с целью увидеть все, что не замечал.
Находятся очень интересные моменты, которые вызывают множество вопросов...

Скриншоты прилагаю, иначе ниче понятно не было бы. извините за простыню.

16/08/2012 XME открытие

Непонятные моменты/вопросы:

Зачем раширяют спред наверх сразу в момент открытия?
Чтобы аптик пропечатать?
«Кинуть» тех, кто маркетом заходит?
Зачем скрытый, если его все равно потом убирают?

Какие общие комментарии по ситуации?
Часто такая байда?
О чем оно говорит?

Описание:

До открытия спред 41.04-41.06, книжка полупустая



( Читать дальше )