Итак, по результатам голосования на моем сайте в лидерах оказалась публикация Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Я тоже считаю эту работу очень интересной, так как она фактически расширяет понятие парного трейдинга до торговли произвольным количеством активов, с учетом их коинтеграционного взаимоотношения. Это сильно повышает устойчивость результирующего портфеля, в отличие от парного трейдинга, в связи с его диверсификацией.

Представляю здесь перевод этой статьи, которую я несколько сократил, убрав длинные математические выкладки и оставив только наиболее важные и окончательные формулировки. Думаю, это значительно облегчит понимание, без утраты основного смысла публикации.

Вступление

Успех многих торговых алгоритмов зависит от качества предсказаний движения цены актива. Предсказания цены отдельной акции в общем случае менее точно, чем предсказание значения портфеля активов. Классической стратегией, которая использует совместное поведение двух активов, является парный трейдинг, где портфель состоит из  линейной комбинации этих активов. Для примера, это могут быть две акции, чей спред, представляющий собой разницу их цен, демонстрирует особый паттерн, отклонения от которого носят временный характер. Алгоритм парного трейдинга получает прибыль от ставки на тот факт, что отклонения спреда возвратятся к их историческому или предсказуемому уровню.

( Читать дальше )

Медь активно выкупается крупняком, толпа продает...
Позиции на исторических экстремумах, особенно усиливает сигнал полследний задерг 
Как правило такие моменты заканчивались разворотом рынка, медь коррелирует с ртс, соответсвенно  хороший показатель для начала разворота по ртс
 

сезонность по меди тоже вврех

( Читать дальше )

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

Похоже в незалежной наступает прозрение, статья    написана  Галиной  Акимовой  Украина

============================================================================================================================



Создается впечатление, что Украина начинает надоедать богатым соседям
Шокирующая для интеграторов новость пришла из Европарламента: продления еще на год торговых преференций, которые мы получили за подписание соглашения по ассоциации с ЕС, может и не быть.
В эту же «степь» – жесткие заявления Польши: евроадвокату Украины, похоже, надоело поведение подзащитного.
И, наконец, впечатляющий доклад аналитиков «Альфа-банка», из которого следует, что разрекламированная прибыль от торговых льгот с ЕС – это в значительной мере фикция...
Как сообщили вчера многие СМИ, комитет по вопросам иностранной торговли Европейского парламента на заседании во вторник не поддержал предложение продлить действие торговых преференций в отношении Украины по ускоренной процедуре.


( Читать дальше )