Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!


( Читать дальше )

Четко сработал! )

Наше вот такую программу F.Lux 

Понравилась.Глаза перестали болеть.

Скачать тут: http://stereopsis.com/flux/

Вот обзор этой программы  :
Каждому из нас иногда приходится по каким-либо причинам допоздна засиживаться за компьютером. В итоге — сидишь в полутьме и смотришь в яркий экран. Представляете как тяжело в этот момент нашим глазкам? Они краснеют, слезятся, чешутся. Все из-за того, что свет монитора слишком яркий. Можно конечно зайти в настройки монитора и уменьшить его яркость, но почти всегда о этом вспоминаешь, когда уже поздно и результат как говориться на лицо (или на лице ). Мне жалко свои глаза, они мне еще пригодятся. В связи с этим я решила поискать программу, которая решила бы эту проблему.



( Читать дальше )

Известно, что торговля на Форекс, в отличие от торговли биржевой, ведется без использования показателей по объемам сделок и открытого интереса, что дает повод очередной раз поныть про кухни и т.п.
 
Однако более конструктивный подход для желающих использовать показатели объемов при торговле на Форекс — это костыли с торгующихся  соответствующих фьючерсов (евро — 6E, фунт — 6B, франк — 6S, ну в общем, все в курсе). В принципе, поставщиков данных более чем достаточно, но встает вопрос идеологический: пригодны ли данные с фьчерсов для работы по валютному споту, которым, по сути, является Форекс.
Логика здесь простая: нужно понимать, что первично, что вторично для рынка. А вернее, для движения цены. Помнится, Майтрейд иронично вопрошал в какой-то дискуссии «ты чо, думаешь что спот ходит за фьючем?!». Правда, обсуждался российский рынок.  Так вот, мое мнение: применительно к валютам — да, спот ходит за фьючем. Мои аргументы, сформированные за несколько лет наблюдений.
1. Доказанные спекулятивные движения на споте крайне редки. Так, за несколько лет наблюдений я могу припомнить одно (!) движение в 0.7 фигуры, объясненное расчетами в консорциуме  Рено-Ниссан. Типа японская часть для расчетов с инвесторами прикупила сколько-то миллиардиков евро — и это отразилось на рынке. Действительно, кто будет со спекулятивными целями покупать валюты в 1:1, если есть фьючерс?


( Читать дальше )

 Почётнейшие мистресс и мессиры, с радостью предлагаю вашему вниманию мою третью заметку, посвящённую интереснейшей теме обучения в школе великого и ужасного маэстро Seven_17. Напомню, в своём блоге, я публикую свои впечатления о процессе обучения трейдингу, стараюсь наиболее полно отразить картину происходящего на занятиях, что надеюсь, сможет нам, ищущим, дать ответы на вопросы о полезности обучения. Курс моих занятий будет длиться год и на его протяжении, я буду публиковать одну заметку в неделю, либо реже, если полезного материала будет набираться недостаточно.

 Для лучшего понимания происходящего полезно будет прочесть предыдущие заметки из моего блога, по крайней мере первую, она развеет непонимание в вопросах: “кто он такой?” и “зачем это делает?”.

1-я статья: smart-lab.ru/blog/70631.php
2-я статья: smart-lab.ru/blog/72124.php

 Что ж, начнём пожалуй. На прошедшей неделе мой процесс обучения несколько замедлился, не скажу, что остановился, но замедлился это точно. Связано это с моими бытовыми проблемами, сменой места расположения, поломкой компьютера, оборудованием рабочего места и тому подобными трудностями. Довольно сложно было выделять достаточно полноценного времени для занятий, но это, к счастью, уже в прошлом. Тем не менее, у меня есть что рассказать вам. Очень хорошо, что эти форс-мажоры совпали со временем, которое Севен решил посвятить практической части. Вся неделя была направлена на отработку полученных навыков и умений, ученики снова и снова разбирали моменты в которых её величество вероятность намекала на удачный исход, искали такие сами. Кстати нужно отметить что количество новых людей увеличилось и это не один-два человека. Как таковой теории практически не было, но некоторые полезные моменты Севен всё же прояснял, потому без пищи для ума мы таки не остались. Лично для меня эта неделя, в сравнении с предыдущей, стала менее продуктивной, бытовые трудности всё же сильно отвлекали. Хочу отметить, что по моим впечатлениям, ребята в группе делают успехи, многие активно участвуют в обсуждениях рыночных моментов, показывают своё видение ситуации и рассказывают о своих сделках, часто, кстати, очень даже неплохих. Своими результатами снова похвастаться не могу, торговал ещё меньше, чем занимался, но сделки, которые открывал основываясь на фильтрах Севена, в конечном итоге показали небольшой убыток, самое интересное, что каждая из убыточных сделок была совершена в такие моменты, в которые совершать то их было и не нужно, т.е. индикаторы показывают вход с хорошей вероятностью, но в каждой существовало одно “НО”, учесть которое я не потрудился. Радует то, что в следующий раз этих ошибок я, скорее всего, не совершу, уж излишне они очевидны. Были конечно и те сделки, за которые я, если уж на чистоту, был горд, но к сожалению они оказались в меньшинстве. Так же мне отчётливо открылись две хорошеньких проблемы касательно психологии. Первая, наверное наименее страшная – трудности с закрытием убыточной позиции, фиксации убытка и разрушение надежд на прибыльный исход. И вторая ошибка, думаю наиболее проблемная, это модное слово – лудомания. Т.е. я открывал некоторые сделки только потому, что мне хотелось торговать. Нет, я конечно же каждый раз находил мнимые подтверждения на индикаторах, но разум мой всё же знал, что торгую я только из-за игры, что хуже чем неумение справляться с убытками. Кстати, как только “казиношные” сделки начинали приносить убытки, просыпалась моя боязнь фиксации убытка и я копил его дальше, пока волосы мои не начинали шевелиться. В итоге получил отличное наказание и хороший урок, за который пришлось заплатить частью депозита. Самое плохое это то, что я не уверен в том, что подобное не повторится снова. В общем, по итогам недели, минус, который, как и говорил, я отражаю в статистике на смарт-лабе. Радует то, что осознание проблемы, это уже половина её решения, будем работать.

( Читать дальше )

То чего многие ждали и ненадеялись, случилось. и не где нибудь а в Украине.  Теперь Валютный рынок Форекс под надзором государства!
Нет Кухням!


Прямая ссылка на сайт Национального Банка Украины:

www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=120901&cat_id=55838


Видео почему то не вставляеться как следует , в пост.

Доброе утро. Господа трейдеры, объясните пожалуйста про кредитное плечо. Торгую на форексе с кредитным плечом 1:500. Раскажите популярно что это? Я понимаю так, что чем больше оно тем больше у меня средств для торговли. Например: залог берут при 1:500 за лот 0,1 26баксов, а при 1:1000 берут 12. Разве это плохо? Или я что то не понимаю. Спасибо за Ваши комментарии.