(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Решил немного написать в помощь новичку, возможно и кому-то станет полезным. Почему-то много пишется про технический и фундаментальный анализ, но возможным способам заключения сделок уделяется очень мало внимания. Решил немного описать свой способ заключения сделок, как являющийся приемлемым для меня, возможно, подойдёт кому-то.
Все пытаются или считают себя успешными трейдерами, и часто входят целыми объёмами с одной точки. Как практика показывает, это является большой ошибкой. Почему? Человек, как существо чувствующее, подвержен психическому воздействию и панике. В борьбе за “наживой” он делает большинство ошибок, и находит их лишь после последующего анализа сделок. Давным-давно, когда играл в казино “Максим” научился одному прекрасному свойству – умению ждать, так как рулетка – игра с отрицательным мат. ожиданием. В Библии высказыванием из Екклесиаст, попадают прямо в точку: время разбрасывать камни, и

( Читать дальше )

Доступ к ЖЖ на работе закрыт,  Тима утверждает, что двери смарт-лаба открыты для всех, значит, будем общаться тут . Хочу представиться, меня зовут Горбунов Алексей a.k.a Alen.
Горжусь тем, что работаю в команде с Муханчиковым Александром a.k.a  Shurik. Команда наша была создана в декабре 2009г, а значит, мы трудимся и дружим практически 17 месяцев. Сейчас наша команда разрослась, и ядро нашей команды состоит из 6 наиболее активных и ценных товарищей. Каждый из нас занимается теми задачами, которые у него получаются лучше всего, таким образом, мы дополняем друг-друга и являемся один целым.
 
Вернемся в 2009г.
Познакомились мы с Шуриком через общего знакомого Maroudas ( наше знакомство оказалось судьбоносным, спасибо Леха =) )  Вместе с Шуриком мы генерировали идея для ТС и тетсировали из на исотрических данных, после этого анализировали полученные данные.  Как раз об анализе полученных данных, а именно о параметрах, пойдет речь в этом посте.


( Читать дальше )

Чуть ранее опубликовал историю своей жизни за последние три года.. 
Спасибо за комменты был бы очень рад если б кто то тоже поделился подобным опытом (печальным =)) ) а лучше историей успеха.
Что касается рассказанной мной истории и комменты к ней:
Какие выводы я сделал? 
 
Главный: Не при каких условиях не занимать деньги на торговлю. В 2010 прочитал “Биржевые маги” в одной истории (не помню кто) управляющий, терпя убытки  становиться на колени на лестничном проходе и взывая к Богу произносит фразу “Господи пусть я все потеряю, но не дай мне залезть в долги”.
 
 Торгуйте в состояние комфорта – обретите душевное равновесие, вытравите своих тараканов. Как? Не знаю! Могу поделиться опытом..
 Вернемся опять в 2010, познакомился с девушкой  она проводит (проводила) тренинги в   компании “Коунти”. Встречаясь с ней решил много проблем от малого до большего.
 . Нельзя жить прошлым, да был период ты сделал 10000%, но это уже не важно ты знаешь что это возможно и не более Сосредоточиться нужно на настоящем и т.п.


( Читать дальше )

Начало тут..
 http://smart-lab.ru/blog/mytrading/1896.php
В общем сори обещал окончить историю.  Но руки не доходили, попал в ДТП (ничего страшного) + кое какие перемены. Желания что либо писать не было..
 
Итак, вернемся вновь в 2008 год! Ноябрь, начало черной полосы в моей жизни..   Что я тогда чувствовал?  В день, в который я потерял все свои деньги? Люди по разному реагируют на стресс..  Мне в подобных ситуациях всегда хочется умыться… Не знаю почему?
Я встал из-за стола и прошел в ванную комнату включил воду и начал умываться что самое забавное я совсем не чувствовал лица… Такое ощущение как будто его отморозил..  Умылся, посмотрел в зеркало прошептал “Все будет нормально, Дима”. Осознал ли я что произошло? Да конечно… Мысли? Просто хотелось спать, не было желания не покурить ни чего-либо подобного…
Проснулся… Это не сон, я не хило проебался..  И тут пришла она БОЛЬ! Этот комок в груди. Конечно, винишь самого себя… Избавиться от подобного чувства помогает разговор с кем либо… Нужно высказаться, поделиться эмоциями  и т.д. Поговорили с Аней стало полегче… Решили, что я сделаю перерыв..  Осознать, что вообще произошло..


( Читать дальше )

Смотрю последнее время многие мучаются проблемой излишней эмоциональности в трейдинге. Люди жалуются, что очень часто входят в сделки не по системе, получая убыток, начинают делать глупости, после которых теряют еще больше и так далее.

Есть способ очень простой и он является самым эффективным.

Заинтригованы?


№48294234327423 Яндекс деньги — как только я получу сумму 100 000 рублей на этот электронный кошелек, я напишу на смарт лабе пост, в котором подробно опишу этот способ.


































Лан, посмеялись и хватит ))

Фишка в том, что нужно завести себе маленький дневник. Точнее не дневник даже, а просто вордовский документ, в котором вы будете указывать свои «правила торговли». Все просто — допускаете ошибку, хоп, сразу вывод свой записываете в дневник. В итоге получается определенный список, состоящий из ваших правил трейдинга. Могу в качестве примера привести свой список, но у каждого он должен быть свой. Впрочем, как и стратегия ведения торвговли.

1)      Не лезь в неликвид
2)      Не держи убыток больше 3% ВСЕГДА СТАВЬ СТОП ЛОСС
3)      Не понимаешь, что происходит – не лезь
4)      Не знаешь что купить? СИДИ В КЭШЕ
5)      Ничего не получается? Большие убытки? ВКЛЮЧАЙ ГОЛОВУ И ТОРГУЙ, СУКА
 
Что-то смущает в торговле? Тильт? Поднялось давление? Спокойно открываем вордовский файл и читаем каждый пункт вашего списка. А еще лучше сделать из этого документа обои на рабочий стол.

Таким образом, когда ваш мозг «отключается» и перестает контролировать ситуацию, ему на замену приходят ваши правила трейдинга и берут ситуацию в свои руки. 

Надеюсь, что данным советом я кому-то помог.

Самое важное на мой взгляд в трейдинге и в скальпинге в частности это твое отношения к лосям. Самым большим достижениям на данный момент я считаю не максимальный профит за день/неделю/месяц, а то что я могу начав день с  минуса продолжать торговать также и закрывать его в плюс.

Объясню на примере этой неделе:

пн: минус 5 тысяч за первые пол часа, потом еще минус 5 тысяч в итоге начало дня минус 10 плюс комиисс (и вот тут я раньше начинал шерстить огромное кол-во сделок и заканчивалось все тильтом),  продолжаю торговать так же спокойно в итоге день +15тыс.


вт:  минус 10 с утра + комисса 10 итог лосей больше 20 в первые 2 часа торгов, по  той же схеме закрываю  день в + 30 (тут вола подсобила)

чт: единственный день как начал в плюсь так его и закончил.

пт: минус 8 + 5 комисса итог -13… день закрыл +20

Итог: 3 из 4 дней начинал с лосей и все закрывал в плюс, главное что отметил для себя это то, что я видел свои ошибки из-за которых  лоси и не придавал им значения, ну а дальше  по плану:
-не кидаемся отыграться
-торгуем только волатильность
-ждем удачной  серии
-пореже смотрим в маржу
и все  это смотрится легко но это очень сложно, ну  кто плавал поймет)

П.Сы. тот кто думает что лоси это про животных тот троль)))

Часть первая
Часть вторая
 
В тот день я был счастлив, даже более того..  В тот момент я чувствовал себя другим я был уверен в том, что у меня не будет как у НИХ, тех кто стоял внизу..  Я ошибался! Но тогда я этого еще не знал….
Мы стояли и болтали о том о сем, забавный, доброжелательный парень…  Не было у него в глазах  зависти или др. х**ни… Он просто разделил со мной радость.. 
Я вызвал такси, вернулся в офис, что бы забрать ноут и поехал праздновать дальше, только уже в компании своих друзей…  Ресторан, картинги, стриптиз-бар… естественно за всех и за все платил я! Денег было не жаль… когда Вы только переводите себе на Банковский счет от 3000$ в день, крышу рвет нереально!


( Читать дальше )

Прежде чем продолжить историю… Дабы избежать всякого троллинга и т.п. Сделаю принт скрин отчетов и истории снятий из УК.  

1. 22.07.08-07.09.2008 из 1000$ = 30000$ снято  порядка 15.000 





2. 22.09.08-13.10.2008 из  600$  = 70000$ снято  порядка 25.000$


3. История снятия средств с торгового счета на банковский... 


Если потерю в сентябре перенес довольно легко и просто, то во втором случае все было иначе, но прежде вернемся туда где закончили.....