Регулятор выбрал 35 банков для размещения пенсионных накоплений
Банк России определил банки, в которых могут размещаться пенсионные накопления и средства жилищного обеспечения военнослужащих. Теперь ограничение касается не только депозитов, но и расчетных счетов в банках.

http://cbr.ru/sbrfr/?Prtid=polled_investment&ch=ITM_27353#CheckedItem



http://www.rbcdaily.ru/finance/562949991816155

Вот. Как и обещал.

Глава первая. Рождение.
 
 
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.


( Читать дальше )

Сразу скажу, что по сравнению с итогами первого квартала мы внесли много изменений, как в торговлю, так и в представление результатов. Начну с наших результатов управления собственными средствами по стандарту GIPS
 
Внимательный читатель, дочитав сообщение до конца, заметит несоответствие реального результата и названия «Стратегия сбалансированная». Действительно, по помесячным доходностям  реальное управление стало гораздо ближе к агрессивной стратегии, чем к сбалансированной. Почему так произошло? Все дело в уменьшении доли облигаций. В январе-феврале мы выходили из бумаг банковского сектора, кроме банков с госучастием.  Высвободившиеся средства мы хотели разместить в других секторах, но из-за нежелания отдавать рынку спред, часть средств к 1-му марта оказалась неразмещенной. Кроме того, в марте у нас было погашение двух бумаг из портфеля. И все эти высвободившиеся средства мы уже решили не размещать в облигации из-за низкой доходности этого размещения, а направить во вновь созданные системы на фьючерсах на индекс РТС и  рубль-доллар. 


( Читать дальше )

На первый взгляд может показаться, что этот пост далек от трейдинга. На самом деле это не так. Многие поступки и решения, которые совершают трейдеры, основываются далеко не на математике или статистике — но на эмоциях, на чувствах, на догадках. Часто это весьма плачевно сказывается на торговом счете. И всякий трейдер должен быть немного психологом — чтобы понимать себя и понимать толпу. Хочешь идти в ногу со временем — будь специалистом широкого профиля. Хотя, если вы с нами не согласны — просто не жмите кнопку «хорошо» — и все. Перевод insider.pro с сайта www.huffingtonpost.com 


Почему любой поведенческий экономист круче меня
 
Вот некоторые из моих любимых научных фактов. Что у них общего?
 
•               Люди более склонны покупать варенье, когда на выбор предлагается 6 вкусов, а не 24.


( Читать дальше )

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




( Читать дальше )

Итак продолжим торговать на бирже ставок betfair. Я надеюсь кто хотел тот вник в мой прошлый пост и разобрался с матчинговой системой биржи и готовы торговать. Про торговые стратегии на бирже ставок можно долго и нудно говорить, поэтому в другой раз. Сегодня я хочу рассмотреть стратегию по которой торгую я и по которой непосредственно в данный момент можно начать торговать.
 
Я торгую в основном английский скачки in-play (т.е. после начала события), которые активно проводятся с 17.00 до 21.00 по мск.  Большинство конечно скальпирует до инплей так как там движения спокойнее и ликвидности в разы больше. Но скажу сразу халявы там нет. Роботов полно и они убирают малейшие неэффективности, по мне так уж лучше пойти сипу поскальпить, там хоть рынок подвижней.
 
Конечно инплей в скачках тоже не самое халявное занятие и экстрим там еще тот, потому что ликвидности мало и цена летает как хочет. А самая большая палка в колесе это задержка вводимая бетфеиром во всех инплей событиях и меняющаяся в зависимости от волатильности и видов спорта. В скачках это 2 секунды при относительно спокойном рынке и 4 при высокой волатильности либо в момент наступления какого либо  события (в нашем случае обгон, смена лидера). Но даже в таком случае можно успешно торговать.


( Читать дальше )