На первый взгляд может показаться, что этот пост далек от трейдинга. На самом деле это не так. Многие поступки и решения, которые совершают трейдеры, основываются далеко не на математике или статистике — но на эмоциях, на чувствах, на догадках. Часто это весьма плачевно сказывается на торговом счете. И всякий трейдер должен быть немного психологом — чтобы понимать себя и понимать толпу. Хочешь идти в ногу со временем — будь специалистом широкого профиля. Хотя, если вы с нами не согласны — просто не жмите кнопку «хорошо» — и все. Перевод insider.pro с сайта www.huffingtonpost.com 


Почему любой поведенческий экономист круче меня
 
Вот некоторые из моих любимых научных фактов. Что у них общего?
 
•               Люди более склонны покупать варенье, когда на выбор предлагается 6 вкусов, а не 24.


( Читать дальше )

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




( Читать дальше )

Итак продолжим торговать на бирже ставок betfair. Я надеюсь кто хотел тот вник в мой прошлый пост и разобрался с матчинговой системой биржи и готовы торговать. Про торговые стратегии на бирже ставок можно долго и нудно говорить, поэтому в другой раз. Сегодня я хочу рассмотреть стратегию по которой торгую я и по которой непосредственно в данный момент можно начать торговать.
 
Я торгую в основном английский скачки in-play (т.е. после начала события), которые активно проводятся с 17.00 до 21.00 по мск.  Большинство конечно скальпирует до инплей так как там движения спокойнее и ликвидности в разы больше. Но скажу сразу халявы там нет. Роботов полно и они убирают малейшие неэффективности, по мне так уж лучше пойти сипу поскальпить, там хоть рынок подвижней.
 
Конечно инплей в скачках тоже не самое халявное занятие и экстрим там еще тот, потому что ликвидности мало и цена летает как хочет. А самая большая палка в колесе это задержка вводимая бетфеиром во всех инплей событиях и меняющаяся в зависимости от волатильности и видов спорта. В скачках это 2 секунды при относительно спокойном рынке и 4 при высокой волатильности либо в момент наступления какого либо  события (в нашем случае обгон, смена лидера). Но даже в таком случае можно успешно торговать.


( Читать дальше )

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.




Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

Создаешь отдельный стакан для котировок 
дальше: кликаешь правой кнопкой
далее: редактировать таблицу
дальше: ставишь галкочки: показывать панель инструментов, быстрый ввод/снятие заявок
далее: жмём кнопку рядом с «показывать панель инструментов»,
выскакивает окно в котором ставим галочки: Цена, количество и счёт, Панель выставления заявок, Панель группового снятия заявок, Код клиента

после настроек, стакан будет работать так —
внизу пишешь код клиента
нужное кол-во контрактов которое будет отправлятся одной заявкой
клик по обьему на продажу — встанет заявка на продажу
клик по обьему на покупку — встанет заявка на покупку
Всем удачи и профитов.

Всем доброго выходного дня!

Последнее время в коментах, да и в некоторых постах тоже, прослеживается недовольство уплаченными НДФЛ при торговле через Российских брокеров.
Оно и понятно, ведь берем мы чужое и на время а отдаем свое и навсегда ;)
Только вот я ни от кого не слышал, чтобы пытали хоть как-нибудь, ЗАКОННО, снизать размер уплачиваемых НДФЛ.

А ведь изменения в этой части налогового кодекса дают нас новые возможности для «оптимизации налоговой нагрузки»
 

Предлагаю всем уже сейчас начать делиться своими соображениями, а я пока продолжу дописывать этот пост в своем видении данного вопроса...

Для целей налогообложения существует всем известная классификация :
 

Нам же интересна ветвь, относящаяся к обращающимся ЦБ (фонде), назовем ее-  НБ1 и фьючам (фондовым= НБ2.1 и нефондовым= НБ2.") 

Мысль первая -
При этом убытки по НБ1 и 

( Читать дальше )