прямая ссылка

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Тем, кто хочет получить представление о том, что было на конференции в прошлом году — сюда http://smart-lab.ru/blog/74456.php


Есть ли шанс, что в этом году будет интереснее?
Смотрим программу  http://robots.derex.ru/ru/programma/

11.00 – 12.30 Уменьшение Latency в биржевой торговле: плюсы и минусы для рынка.


Участников перечислять не буду. Лучше переведу на русский язык. 
За год очень много чего изменилось.

БЫЛО: архитектура 3.8 и приемлемая скорость раздачи скажем 200-300 мс.

СТАЛО: архитектура 3.9, она же SPECTRA, что само по себе уже резко повысило производительность системы, а значит скорость, ну и ко всему этому движения на 2 порядка по раздаче — сначала раз в 30 мс, а затем с криками, шумом и гамом про честность и равные возможности и вообще раз в 3 мс. То есть только скорость раздачи на 2 порядка выросла, не считая производительности ядра.

( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Многие трендследящие ссистемы очень снизили эффективность с 2011 года. На российском рынке это связано с вялой динамикой. Я то же пересматривал свои трендовые системы.
Один из подходов который  я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться  к часовому и  15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.



( Читать дальше )

Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.