Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )

Прошло три  месяца с момента публикации обзора Золото и отрицательные реальные процентные ставки (полная версия). С того  дня желтый металл потерял в цене более 15%. Пришло время подвести некоторые итоги и обновить графики… и еще разок объяснить причины отсутствия интереса к золоту.
 
***Любителям теории заговора, разного рода куклов и всякой нечисти читать не рекомендуется.
 
Зайду издалека. Почему золото падает на фоне глобальной денежной экспансии и роста баланса ФРС?
 

( Читать дальше )

Недавно в разговоре с одним терйдером, торгующим спредом ( он же арбитраж, он же парный) поднимался вопрос  о том как правильно состоявлять график  спреда между инструментами  А и В
Я задумался и хотел сним дальше обсудить данную тему, но решил сделать это тут, в надежде, что кроме тролей на ресурсе присутствуют трейдеры готорвые обсуждать такого рода идеи, рассчитываю на аргументированные коментарии 

Вариант 1     — график в виде разницы  А  минус В

Вариант 2  - график в виде   результата А  деленное на В, по сути как построены графики форекса EUR/GBP, AUD/NZD  и тд, показывающие коэфициентотношения одного актива к другому

Вот построил 3 графика отношения автралийца к новозелндцу ( интсрумент выбран произвольно, и скажем не самый лучший для парного трейдинга)

 1  aud/nzd   —  результат деления котировки австрала на новозеландца


2   /6a-/6n   — результат математичекой разницы между котировками в виде баров

3  то же в виде линейного графика




( Читать дальше )

Только что на НОК состоялась жаркая дискуссия с участием Каленковича.
Алексей поднял тему «проблем при торговле короткими месячными опционами».
стратегия Каленковича основана на торговле месячными опционами. Он торговал бы еще и двухнедельные опционы, если бы биржа при их запуске ввела бы меньшую комиссию, чем сейчас за мес. опционы.

тут Алексея прервала Мария Фадеева: «с введением коротких опционов ликвидность уменьшилась. Никому не нужны короткие опционы»

Каленкович — у меня другая логика. В будущем все будут торговать опционами, больше ничем торговать не будут. Короткие и дальние опционы — два разных рынка. Их не надо смешивать. Более того, на мой взгляд, бирже сейчас нужно сконцентрироваться на переходе трейдера от фьючерсам к опционам.  для скальпинга идеально подходят короткие опционы. Когда трейдер понимает, что доходов от коротких опционов не достаточно, он начинает торговать дальними.

( Читать дальше )

Тут Тимофей интересную темку поднял о времени и я решил поделиться своим — может кому окажется полезно

Во первых, что такое человек? Это как минимум три составляющих: сознательный ум, подсознательный ум и точка сборки внимания.
Наше восприятие себя и мира будет зависеть от того, где находится эта точка сборка
Целью саморазвития является нахождение гармонии — то есть такого состояния сознания когда Я может управлять и сознательным и подсознательным умом как инструментами, для достижения определенных целей — современный человек сидит главным образом в сознательном уме и считает что он это и есть я ))) — с помощью медитаций Дзен, можно научиться выводить точку сборки в нейтральное положение и таким образом прекрасно видеть, что сознательный ум это нифига не я )) — даже можно полностью прекратить им пользоваться, но тогда станут недоступны логико-аналитические возможности. (поэтому достигшие просветления мастера буддизма частенько считаются чокнутыми ))) )

( Читать дальше )

Инфляция, выпадение золота в клады, раздутый бюджет армии и разное.

Привет всем! 

Решила поделиться своими мыслями насчет комиссий за торговлю фьючерсами на СМЕ и на ФОРТС на примере 1 контракта евро-доллар.

За сделку на ФОРТС брокер списывает 2 рубля за круг. Капиталлистический брокер берет 5,54$. На первый взгляд, дорого. Но нехитрый расчет показывает: стоимость одного тика ED на ФОРТС 3,13 рублей, а одного тика на западе 12,5$ и, следовательно, комиссия на русском рынке перекрывается одним тиком менее чем в два раза, а на западе более. 

Для наглядности возьмем такой пример.  Взяв 10 тиков на 6Е, трейдер получит прибыль 125$, заплатив 5,54$ комиссии. Чтобы получить такую же прибыль на 10ти тиках нашего ED, мне нужно проторговать 124 контракта, заплатив при этом 248 рублей! 

Таким образом за один и тот же профит на западе я плачу 5,54$ (172 р) а у нас — 248 р, что почти на 45% дороже. Это с учетом того, что, к примеру NinjaT. в разы лучше нашего Квика. Про ликвидность западного рынка и нашего вы тоже вкурсе. 

Вопрос к вам, форумчане:  1. Это у меня такой дорогой брокер или вы также платите?                 2. Как вы думаете, за что такая цена? :) за возможность торговать маленьким депозитом?