Депрессия — страшная вещь. Адекватности нет, есть только ощущение безысходности. Мозги выключены… Только внимание окружающих и медикаменты…

Всем спасибо за обсуждение и идеи, особенно Lilith и Кириллу Браулову. Действительно если из модели Хестона ( или процесса Орнштейна-Уленбека) убрать ненужную мне в данном случае стохастическую составляющую — положить волвол равным нулю, то останется вполне естественная модель:
dVol=-b*(Vol-a)dt. Отсюда Vol(t)=a+(Vol(0)-a)*exp(-b*t). Навскидку период полураспада «излишка» HV в ри — примерно месяц. А тогда сразу приходим к локально интересному выводу. Если принять «короткую» HV равной 60ти, то февральская серия с центральной волой 45 выглядит слегка (но не на 15%!) недооцененной, а мартовская с центром по 41,5 — даже несколько дороговатой.

Давно написал свой трастменеджер. Но я работаю через текстовые файлы с квиком. Там проблем нет: просто пишешь каждому счету свой объем в команду и всего делов. Это при частичном исполнении возникают проблемы, ну так я не в спреде торгую, а с проскальзованием в 100 пунктов на Ри. Частичное исполнение -  редкость, можно и руками исправить через сравнение объемов в теории и на практике (тоже отдельная программка, сравнивающая теоретические и реальные объемы и формирующая команды для коррекции).

Holodny, «Ближайшая к действию цель лучше дальней».Суворов

Можно самому написать на C#… ну на край в Excel… Пиши в скайп подскажу что-нибудь. (emkarasev)

Anton udachnyi, насчёт россетей скажу так, я бы всё-таки ставил на её дочек, где-то что-то будет шевелиться — начнут быстрее выносить  составные части, ту же фск или ленэнерго… а до головы (россетей) дойдёт только при кардинальной смене парадигмы в энергетике.

Похоже на параметр k в модели Хестона. Можно на истории определить период времени, за который вола падает с 60 до 30, и так вычислить частоту.

Вот, например, сгенерированный по модели ряд цен (верхний график) и соответствующая ему вола (нижний график). VolOfVol тут взял поменьше, чтобы придушить случайность в графике волы. Чтобы была хорошо видна «провисшая ниточка». k подобрал такое, чтобы вола падала с 60 до 30 примерно за год. Получилось: k = 0.01  (dt = 1час).

Стас Бржозовский, посмотрите здесь с 13 страницы
www.itinvest.ru/editorfiles/File/options/Lection7.pdf

в одно время мне это помогло, устранить дуализм;)

Reshpekt Fund Russia, 
Ну ок, уговорил, сохранил для истории)), а так на мой взгляд портфель такой хорошо должен выстрелить, хотя сам считал Систему, ДВМП и БСП.
А как к Россетям пр. относитесь?
  
  

Reshpekt Fund Russia, учись, студент
smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/305973.php
охват-то побольше, чем у ЧЧ

Стопроцентные стопроцентники в ближайшие год-два (тейк в скобках):

— Яндекс (2000)
— ЛСР (1300)
— Система (35)
— Иркутскэнерго (14)
— Ленэнерго пр (24)
— БСП (80)
— ДВМП (5,5)

Тарьте, если что я отвечу… пришлёте мне коллекторов. ;-)

для инвесторов, ищущих работу: учитесь писать резюме ;)

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин начинает искать новую работу, объявил сам журналист на своей странице Twitter. «Итак, господа, я начинаю искать новую работу. Резюме: алкоголик и придурок», — заявил Уткин. Он отметил, что не будет комментировать подробности, а сам пост носит «практический характер».

Lawyer чаттрейдеров.рф, 
67800-68400-69000 кроем лонг или стоп в бу. ниже 67800 65000 и мои 62000 светит…

 

дядя Вова, ну что сказать, рынок логики не признает — но жадность профита, хоть не надолго но даст ацкок .
мы же говорим о дневных движениях.
один фиг у меня кнопку — посидишь подольше получишь побольше сломали.
в принципе уже не важно .

девальвация рубля не стала драйвером роста для российской экономики из-за недостатка инвестиций и производственных мощностей

Неужто. А что, это 2 года назад непонятно было никому, кроме меня что ли? Экспериментаторы хреновы

Lawyer чаттрейдеров.рф, 
67800 вкуснее было бы, чем 67820 то...(

♠ ♢ Gambler ♡ ♣, ему бы скромности попросить у волшебника изумрудного города а он людей учит, что им делать

на акциях?
если да, тогда это цены «Аукциона открытия» — замена предторгового периода. И это цены реальных сделок, зачем их убирать?

Оля Пушкова, 79700 половину, остальное стоп под 79000 и ждать 80700, там шорт